Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität" - Beck eLibrary

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität"

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Contents
- Chapter Expand | CollapseAuthorsPage
- Titelei
- 1–1 Im Visier 1–1
  - Zero-Covid - Viel Panik und hohe Kosten Reiner Eichenberger, David Stadelmann Reiner Eichenberger, David Stadelmann
- 2–3 Inhalt 2–3
- 4–41 Wissenschaftliche Beiträge 4–41
  - 4–12 Supply Chain Risk Management und Supply Chain Resilienz Lukas Biedermann, Herbert Kotzab Lukas Biedermann, Herbert Kotzab 4–12
  - 13–18 Digital Marketing Wassili Lasarov Wassili Lasarov 13–18
  - 19–25 Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität" Tom Dudda, Tony Klein, Thomas Walther Tom Dudda, Tony Klein, Thomas Walther 19–25
  - 26–34 Plädoyer für einen Tarif auf Rädern bei Steuern auf spezielle Güter Michael Broer Michael Broer 26–34
  - 35–41 Technologische Revolution und Roboterökonomie - Ein Schreckgespenst? Jörg Flemmig Jörg Flemmig 35–41
- 42–45 Standpunkte 42–45
  - Bidens Wirtschaftspolitik: Nicht alles anders! Michael Frenkel Michael Frenkel
- 46–48 Die aktuelle Grafik 46–48
  - Die Ökobilanz von Produkten Felix Horstmann Felix Horstmann
- 49–49 Kurz erklärt von Thomas 49–49
  - Die Theorie der unsichtbaren Hand von Adam Smith Thomas Ammon, Jörg Dommel Thomas Ammon, Jörg Dommel
- 50–51 19 aus 71 50–51
  - Das Wist-Jubiläumsfragespiel: 19 aus 71 Hanno Beck Hanno Beck
- 52–58 Gesetze, Effekte, Theoreme 52–58
  - Service Offshoring in neuen Dimensionen Marc Atkins, Bernard Gilroy Marc Atkins, Bernard Gilroy
- 59–61 Das aktuelle Stichwort 59–61
  - Soziale Innovation Cornelius Herstatt, Daniel J. Kruse Cornelius Herstatt, Daniel J. Kruse
- 62–66 Informationen für Studium und Beruf 62–66
  - Agilität und Agilitätsmanagement Matthias Sellinger, Dieter Thomaschewski, Rainer Völker Matthias Sellinger, Dieter Thomaschewski, Rainer Völker
- 67–74 Fallstudie 67–74
  - Wie der DAX® zu seinen Punkten kommt: Berechnung eines Aktienindex unter Berücksichtigung ausgewählter Ereignisse Ralf Jürgen Ostendorf, Victor Mays Ralf Jürgen Ostendorf, Victor Mays
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium , page 19 - 25

Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität"

Autoren

Tom Dudda Tony Klein Thomas Walther

DOI
- doi.org/10.15358/0340-1650-2021-4-19
- ISSN: 0340-1650
- ISSN online: 0340-1650
Zusammenfassung

Die Volatilität ist als universelles Risikomaß von hoher Bedeutung für die Finanzmärkte. Sie spielt eine zentrale Rolle im Risiko- und Portfoliomanagement sowie bei der Bewertung von Finanzderivaten. Intratagesdaten ermöglichen eine genauere Schätzung der Volatilität. Dieser Artikel führt in das Konzept und die Modellierung Realisierter Volatilität ein, welche auf der Basis von Intratagesrenditen gemessen wird. Anhand der Renditen des DAX30 wird die Parameterschätzung und Prognose der Realisierten Volatilität im HAR-RV Modell demonstriert.
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