@article{2021:dudda:schtzung,
title = {Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität"},
year = {2021},
note = {Die Volatilität ist als universelles Risikomaß von hoher Bedeutung
für die Finanzmärkte. Sie spielt eine zentrale Rolle im Risiko- und
Portfoliomanagement sowie bei der Bewertung von Finanzderivaten.
Intratagesdaten ermöglichen eine genauere Schätzung der
Volatilität. Dieser Artikel führt in das Konzept und die
Modellierung Realisierter Volatilität ein, welche auf der Basis von
Intratagesrenditen gemessen wird. Anhand der Renditen des DAX30 wird
die Parameterschätzung und Prognose der Realisierten Volatilität im
HAR-RV Modell demonstriert.},
journal = {WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium},
pages = {19--25},
author = {Dudda, Tom and Klein, Tony and Walther, Thomas},
volume = {50},
number = {4}
}