Marktrisikomessung - Beck eLibrary

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Marktrisikomessung

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Marktrisikomessung

Contents
- Chapter Expand | CollapseAuthorsPage
- Titel
- 1–1 Im Visier 1–1
  - Vor 70 Jahren - die Geburt der DM Otmar Issing Otmar Issing
- 2–3 Inhaltsverzeichnis 2–3
- 4–41 Wissenschaftliche Beiträge 4–41
  - 4–11 Bayes-Statistik im Kontext organisationaler Forschung - Anwendungsbeispiele (Teil 2) Daniel Hoppe, Susanne Hanefeld Daniel Hoppe, Susanne Hanefeld 4–11
  - 12–18 Konzeptionierung und Weiterentwicklung des Corporate Governance Reporting Carl-Christian Freidank, Willi Ceschinski Carl-Christian Freidank, Willi Ceschinski 12–18
  - 19–26 Steuerung von Währungsrisiken durch das Controlling Wolfgang Becker, Eva Reitelshöfer Wolfgang Becker, Eva Reitelshöfer 19–26
  - 27–35 Marktrisikomessung Udo Broll, Andreas Förster Udo Broll, Andreas Förster 27–35
  - 36–41 Zinswende in der Eurozone Leef H. Dierks Leef H. Dierks 36–41
- 42–43 Die aktuelle Grafik 42–43
  - Regionaler Chancenmonitor
- 44–45 Pro & Contra 44–45
  - Braucht es einen sozialen Arbeitsmarkt für die Integration von Langzeitarbeitslosen? Gert G. Wagner, Ronnie Schöb Gert G. Wagner, Ronnie Schöb
- 46–49 Gesetze, Effekte, Theoreme 46–49
  - Das optimale Anstrengungsniveau in symmetrischen und asymmetrischen Winner-Takes-All-Wettbewerben Markus Breuer, Frank Daumann Markus Breuer, Frank Daumann
- 50–54 Das aktuelle Stichwort 50–54
  - 60 Jahre Römische Verträge - Weckruf für Europa Wolfgang Häuser Wolfgang Häuser
- 55–58 Informationen für Studium und Beruf 55–58
  - Erfolgreich bewerben mit Soft Skills Peter Müller-Thurau Peter Müller-Thurau
- 59–66 Fallstudie 59–66
  - Konstruktion eines Verbraucherpreisindexes für mobile Telekommunikationsleistungen Torsten Gerpott, Sebastian May Torsten Gerpott, Sebastian May
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium , page 27 - 35

Marktrisikomessung

Autoren

Udo Broll Andreas Förster

DOI
- doi.org/10.15358/0340-1650-2018-6-27
- ISSN: 0340-1650
- ISSN online: 0340-1650
Zusammenfassung

Der Beitrag stellt die rechtlichen Anforderungen an die Marktrisikomessung bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und zur Eigenmittelhinterlegung von Banken vor. Die Risikomessung erfolgt mit Hilfe der Kennziffer Value at Risk. Aus dem Risikogehalt und der Güte des Marktrisikomodells lassen sich die Eigenmittelanforderungen feststellen. Es werden die rechtlichen Anforderungen an eine Zeitreihengewichtung der historischen Daten zur Value at Risk Berechnung vorgestellt.
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