@article{2018:broll:marktrisik,
title = {Marktrisikomessung},
year = {2018},
note = {Der Beitrag stellt die rechtlichen Anforderungen an die
Marktrisikomessung bei Kapitalverwaltungsgesellschaften und zur
Eigenmittelhinterlegung von Banken vor. Die Risikomessung erfolgt mit
Hilfe der Kennziffer Value at Risk. Aus dem Risikogehalt und der Güte
des Marktrisikomodells lassen sich die Eigenmittelanforderungen
feststellen. Es werden die rechtlichen Anforderungen an eine
Zeitreihengewichtung der historischen Daten zur Value at Risk
Berechnung vorgestellt.},
journal = {WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium},
pages = {27--35},
author = {Broll, Udo and Förster, Andreas},
volume = {47},
number = {6}
}