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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 40 (2011) Issue 7 ISSN Online: 0340-1650

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Werner Gleißner Risikoanalyse und Replikation für Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmenssteuerung S. 345-352

„… überschritten werdenZielniveau ist Rating abhängig.1%Q1-pAbb. 3: Eigenkapitalbedarf(EKB) und Quantil Q1-p …” „… überschritten wird (also Value-at-Risk (VaRp) bzw.Earnings-at-Risk). Der Begriff „Eigenkapitalbedarf“wird hier …” „… der Berechnung des Eigenkapitalbedarfs(anders als bei der Unternehmensbewertung mit DVaR alsRisikomaß) …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2011-7

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Branchenorientierte Unternehmensbewertung

Jochen Drukarczyk (ed.), Dietmar Ernst (ed.)

2010

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Werner Gleißner 9.3 Grundlagen der Unternehmensbewertung bei unvollkommenen Kapitalmärkten S. 226-233

„… Bewertung bei unvollkommenen Märkten: Eigenkapitalbedarf als Risikomaß aus einer „Risikoanalyse“ Wie kann …” „… Eigenkapitalbedarfs (als Risikomaß) zu bestimmen, der mittels Risikoaggregation ermittelt werden kann. Von den zwei …” „… Ziel-Rating) nicht zu überschreiten.35 Der Eigenkapitalbedarf ist (ähnlich dem Value-at-Risk, VaR) ein auf …”

Werner Gleißner 9.7 Zusammenfassung S. 242-243

„… Eigenkapitalbedarf (eines Jahres!) aus der Simulation gemäß Abschnitt 9.4, der ausreicht, um mit 99 %iger Sicherheit …” „… Investitionsvolumens, also rund 1,5 Mio. €. Eine Hochrechnung des Eigenkapitalbedarfs für einen Zeitraum von 10 Jahren …” „… , der als Gesamtinvestitionshorizont des Unternehmens geplant ist, führt zu einem Eigenkapitalbedarf zur …”

Werner Gleißner 9.6 Fallbeispiel der Value and Cash AG S. 238-242

„… Unternehmens) und den Eigenkapitalbedarf bestimmt. 67 Anstelle der Modellierung eines Risikos durch eine …” „… Eigenkapitalbedarfs kann eine Analyse einzelner Jahre sinnvoll machen, die dann auch den zeitlichen …” „… Rendite unterhalb der risikolosen Verzinsung (4 %) bei rund 21 % liegt. Der notwendige Eigenkapitalbedarf …”

Werner Gleißner 9.1 Einleitung: Gesamt- und Einzelbewertungsmodelle für einen unvollkommenen Kapitalmarkt S. 216-218

„… Bewertung bei unvollkommenen Märkten: Eigenkapitalbedarf als Risikomaß aus einer „Risikoanalyse …” „… Risiken zur Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs und des Eigenkapitalbedarfs als Risikomaß wird mit Hilfe …” „… risikodeckungsorientierten Konzept, d.h. unter Bezugnahme auf den Eigenkapitalbedarf als Risikomaß, durchgeführt werden kann …”

Werner Gleißner 9.4 Bewertung der Kapitalbeteiligungsgesellschaft: Gesamtbewertungsverfahren S. 233-234

„… Eigenkapitalbedarfs zugrunde gelegt wurde. Die Ermittlung der Marktrisikoprämie sollte wie beschrieben aus …” „… Eigenkapitalbedarf als Risikomaß ableiten: Mit der Bewertungsgleichung gemäß Gleichung 15 ergibt sich damit als Wert …”

Werner Gleißner 9.5 Bewertung der Kapitalbeteiligungsgesellschaft: Einzelbewertungsverfahren S. 234-238

„… untauglichen Instrumenten macht.55 In Abschnitt 9.3 wurde der Eigenkapitalbedarf als Variante des Value at …” „… oder Eigenkapitalbedarf, das den Umfang möglicher (negativer) Prognoseabweichungen anzeigt …”

Alfred Graßl, Martin Beck 7.5 Schlussbemerkung und Zusammenfassung S. 179-180

„… individuelle Eigenkapitalbedarf des Versicherungsunternehmens entsprechend der individuellen Risikosituation …”

Werner Gleißner 9.2 Strategieabhängige Renditeprognose für Kapitalbeteiligungsgesellschaften S. 218-226

„… Beteiligungskapitalgesellschaft möglich wird (negatives ΔEK). Der erforderliche Eigenkapitalbedarf kann mit Hilfe sogenannter …” „… risikobedingten Verlusten (und damit Eigenkapitalbedarf ) abzuleiten, vgl. Gleißner, W. (2005) und (2008). Die …”

Prolog S. 24-31

„… Eigenkapitalbedarfs als Risikomaß wird mit Hilfe eines Monte Carlo-Simulationsmodells durchgeführt. Alternativ zur …” „… mit einem risikodeckungsorientierten Konzept, d.h. unter Bezugnahme auf den Eigenkapitalbedarf als …”

Konrad Fritz Göller, Erik Schlumberger 8.7 Literatur S. 214-216

„… Bewertung bei unvollkommenen Märkten: Eigenkapitalbedarf als Risikomaß aus einer „Risikoanalyse …”

Alfred Graßl, Martin Beck 7.6 Literatur S. 180-183

„… Eigenkapitalbedarf des Versicherungsunternehmens entsprechend der individuellen Risikosituation anzupassen. Aus der …”

Werner Gleißner 9.8 Literatur S. 243-246

„… verdichtet, um den Eigenkapitalbedarf (Bedarf an Risikotragfähigkeit) als Risikomaß abzuleiten. Durch eine …”

Stichwortverzeichnis S. 653-660

„… Eigenkapital 46 betriebswirtschaftlich erweitert – 183 Eigenkapitalbedarf 211, 214 Eigenkapitalkosten 214, 549 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-23

„… 9.3.3 Bewertung bei unvollkommenen Märkten: Eigenkapitalbedarf als Risikomaß aus einer „Risikoanalyse …”

doi.org/10.15358/9783800644643

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Grundlagen des Risikomanagements im Unternehmen

Werner Gleißner

Series: Management Competence

Volume 2011

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Risikoinformationen für Rating und wertorientierte Unternehmensführung S. 298-338

„… oder der Eigenkapitalbedarf, der den möglichen Umfang risikobedingter Verluste beschreibt. Um den …” „… Planung Risikomaß, z.B. Eigenkapitalbedarf als mögl. Verluste Kapitalkosten als Mindestanforderung an …” „… Risikomaß, z.B. vom „Eigenkapitalbedarf“ (Value-at-Risk), abhängig.474 Ein höherer Bedarf an teurem …”

Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung S. 174-195

„… Eigenkapitalbedarf eines Unternehmens konsistent zur tatsächlichen Planung aufzeigen möchte. Die genannten …” „… Eigenkapitals zum Eigenkapitalbedarf anzeigt. Notwendig für die Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs mittels …” „… kann man unmittelbar auf die Risikomaße, wie z.B. den Eigenkapitalbedarf (RAC) des Unternehmens …”

Risikobewältigung und Risikosteuerung S. 196-233

„… gerade den Eigenkapitalbedarf und die Eigenkapitalkosten reduzieren, also Eigenkapital substituieren …” „… unterschiedlichen Umfang von Restrisiken – und damit den Eigenkapitalbedarf – erfassen können. Hierzu bieten sich …” „… , also das Produkt von Risikoprämien • 379 und Eigenkapitalbedarf380. Dabei ist für die Berechnung …”

Risikoüberwachung, Risiko-Controlling und die Organisation des Risikomanagements S. 234-297

„… von Gesamtrisikoumfang und Eigenkapitalbedarf mit Hilfe der Risikoaggregation (Monte-Carlo-Simulation …” „… Rating-Prognose Eigenkapitalbedarf/ Ziel-Kapitalstruktur Technische R isik Operatives Controlling, Planung und …” „… Notfallstrategien, • bestimmt Gesamtrisikoumfang und Eigenkapitalbedarf durch Risikoaggre- • gation. 6.6.5.2 Der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Planungssicherheit des Unternehmens einzuschätzen, den Eigenkapitalbedarf zur Risikodeckung zu berechnen, aber auch …” „… immaterielle Vermögensgegenstände) EK Eigenkapital EKB Eigenkapitalbedarf EKM Marktwert des Eigenkapitals EKQ …” „… , Eigenkapitalbedarf, Risikokapital RAVA Wertbeitrag RLZ Restlaufzeit ROCE Return on Capital Employed …”

Zusammenfassung S. 339-340

„… Eigenkapitalbedarf bestimmen, regelmäßig berechnet werden, wie groß die Planungssicherheit und die Stabilität des …”

Stichwortverzeichnis S. 363-366

„… , 294 Eigenkapitalbedarf 168, 303 Eigenkapitaldeckung 168 Eigenkapitalkosten 306 Eigenkapitalkosten …”

Die Welt des Risikos S. 17-63

„… EigenkapitalbedarfEigenkapitalkosten Fremdkapitalkosten Gesamtkapital Gesamtkapital 44 Vgl. Abschnitt 1.5 und vertiefend Gleißner, 2005 …” „… Unternehmensplanung ein Gesamtrisikoumfang berechnet, aus dem z.B. der Eigenkapitalbedarf zur Deckung möglicher …” „… Eigenkapitalbedarf (Risikokapital, Risk adjusted Capital (RAC)).24 Prognosesysteme und Frühaufklärung …”

Risikoanalyse S. 72-173

„… Eigenkapitalbedarf vorgestellt. Die Zusammenfassung der bewerteten Risiken geschieht durch Risikoinventare oder …”

Unternehmensstrategie, Risikopolitik und Risikokultur S. 64-71

„… Verzinsung) zu Eigenkapitalbedarf bzw. Risikokapital (als Risikomaß). 135 RAVA, Risk Adjusted Value Added …”

doi.org/10.15358/9783800644087

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Grundlagen des Risikomanagements

Werner Gleißner

Series: Management Competence

Volume 2017

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4. Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung S. 243-280

„… Eigenkapitalbedarf oder den Variationskoeffizient der Erträge, ist auch maßgeblich für die meisten unternehmerischen …” „… letztlich die Planungssicherheit und den Liqui ditäts und Eigenkapitalbedarf eines Unternehmens konsistent …” „… Eigenkapitaldeckung bestimmt werden, die das Verhältnis des verfügbaren Eigenkapitals zum Eigenkapitalbedarf anzeigt …”

6. Risikoinformationen für unternehmerische Entscheidungen: Rating, Controlling und wertorientierte Unternehmensführung S. 323-414

„… Eigenkapitalbestand in der Ausgangssituation (Eigenkapitalbedarf).687 Ausgehend von einer Risikoaggregation werden …” „… also der Eigenkapitalbedarf und damit die risikogerechte Finanzierungsstruktur ermittelt, um so die …” „… . Eigenkapitalbedarf als mögl. Verluste Kapitalkosten als Mindestanforderung an erwartete Rendite Unternehmenswert …”

5. Risikobewältigung und Risikosteuerung S. 281-322

„… in einer unzulänglichen Risikobeurteilung. Risiko, z.B. Eigenkapitalbedarf für mögliche Verluste …” „… Risikotransfer Eigenkapitalbedarf und Kapitalkosten reduziert werden. Die Wirkung der Kosten des Risikotransfers …” „… mit dem Vorteil des reduzierten Eigenkapitalbedarfs sind abzuwägen. Im Rahmen dieses Buches soll …”

7. Risikoüberwachung, Controlling und die Organisation des Risikomanagements S. 415-520

„… , z.B. ausgedrückt im Eigenkapitalbedarf, was eine Monte-Carlo-Simulation erfordert.980, 981 Nur durch …” „… (Priorisierung) 2. Risikoaggregation Status quo Berechnung Gesamtrisikoumfang (Eigenkapitalbedarf …” „… (Priorisierung) Risikoaggregation Status quo Berechnung Gesamtrisikoumfang (Eigenkapitalbedarf …”

8. Zusammenfassung S. 521-559

„… Gesamtrisikoumfang und den Eigenkapitalbedarf bestimmen, regelmäßig berechnet werden, wie groß die …” „… “ insbesondere für eine bessere Beurteilung des ökonomischen Eigenkapitalbedarfs (z.B. ausgedrückt durch die …” „… risikobedingt mögliche Verluste in diesen Bereichen abdecken zu können. Je größer der Eigenkapitalbedarf zur …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-XXI

„… , um die Planungssicherheit des Unternehmens einzuschätzen, den Eigenkapitalbedarf zur Risikodeckung …” „… Modul 2: Quantitative Risikoanalyse, Risikoaggregation sowie Ableitung von Eigenkapitalbedarf und …” „… Eigenkapitalbedarf EKM Marktwert des Eigenkapitals EKQ Eigenkapitalquote EVA Economic Value Added, ökonomischer …”

3. Risikoanalyse S. 98-242

„… die wichtigsten Risikomaße wie Standardabweichung, Value at Risk und Eigenkapitalbedarf vorgestellt …”

1. Die Welt der Chancen und Gefahren S. 1-85

„… . Performancemaße verbinden erwartete Erträge und Risiken. 10% 20% 0% Risiko (Eigenkapitalbedarf oder …” „… , aus dem z.B. der Eigenkapitalbedarf zur Deckung möglicher risikobedingter Verluste abgeleitet werden …” „… basierende Eigenkapitalbedarf (Risikokapital, Risk adjusted Capital (RAC)).49 Eine abgeleitete Kennzahl ist …”

Stichwortverzeichnis S. 596-600

„… Verschuldungsgrad 334 E EBIT-Marge 335 Economic Value Added (EVA) 211, 345 Eigenkapital 355 Eigenkapitalbedarf 280 …”

2. Unternehmensstrategie, Risikopolitik und Risikokultur S. 86-97

„… (abzüglich risikoloser Verzinsung) zu Eigenkapitalbedarf bzw. Risikokapital (als Risikomaß). 251 RAVA, Risk …”

doi.org/10.15358/9783800649532

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Risikomanagement und Controlling

Werner Gleißner, Andreas Klein

2017

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Quantifizierung und Aggregation von Risiken S. 85-110

„… Wahrscheinlichkeitsverteilungen und die Berechnung von Risikomaßen wie zum Beispiel der Eigenkapitalbedarf (Value at Risk). n …” „… risikogerechte Finanzierungsstruktur (Eigenkapitalbedarf), • die Ausfallwahrscheinlichkeit (Rating …” „… , also der Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs (z.B. Eigenkapitalbedarf), ausgehend von quantifizierten …”

Szenario-Analyse und Simulation: ein Fallbeispiel mit Excel und Crystal Ball S. 315-338

„… Eigenkapitalbedarf, zu berechnen. 2 Alternative Zukunftsszenarien und Szenariotechnik Wegen der nicht sicher …” „… beispielsweise erforderlich, um den (aggregierten) Gesamtrisikoumfang (Eigenkapitalbedarf) eines Unternehmens und …” „… unmittelbar auf die Risikomaße schließen, wie z.B. den Eigenkapitalbedarf (RAC) des Unternehmens. Um eine …”

Risikomanagement: Ziele und Teilaufgaben im Überblick S. 21-38

„… und Eigenkapitalbedarf berechnen ........................................ 30 5 Risikosteuerung und …” „… Gesamtrisikoumfangs (Eigenkapitalbedarf) ist entsprechend auch eine wesentliche Anforderung des IDW Prüfungsstandards …” „… Wahrscheinlichkeit innerhalb einer Planperiode nicht überschritten wird. Er kann als Eigenkapitalbedarf interpretiert …”

Software für Risikoaggregation: Gängige Lösungen und Fallbeispiel S. 289-314

„… betriebswirtschaftlichen Kennzahlen: Das Risikomanagement will letztlich die Planungssicherheit und den Eigenkapitalbedarf …” „… , liefern Ergebnisinterpretationen automatisch (wie den Eigenkapitalbedarf, siehe später) oder integrieren …” „… Verteilungsfunktion der Gewinne kann man unmittelbar auf Risikomaße, wie z.B. den Eigenkapitalbedarf (RAC) des …”

Bandbreitenplanung über mehrere Jahre: Planungssicherheit mit der Monte-Carlo-Simulation S. 111-128

„… werden, wie z.B. der Eigenkapitalbedarf (Value-at-Risk) als risikobedingt möglicher Umfang von Verlusten …” „… „bestandsbedrohende Entwicklung“. Analog dem Eigenkapitalbedarf lässt sich auch der Bedarf an Liquiditätsreserven …” „… sämtliche risikobedingten Verluste zu tragen haben.8 Der Eigenkapitalbedarf und der Variationskoeffizient …”

Controlling und Risikoanalyse bei der Vorbereitung von Top-ManagementEntscheidungen S. 129-152

„… Gesamtrisikoumfang (Eigenkapitalbedarf) Ratingprognose für Basis- und Stressszenarien risikogerechte …” „… diese Risiken zur Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs, z.B. ausgedrückt im Eigenkapitalbedarf, was eine …” „… (Priorisierung) Risikoaggregation Status quo Berechnung Gesamtrisikoumfang (Eigenkapitalbedarf …”

Reifegradmodelle und Entwicklungsstufen des Risikomanagements: Ein Selbsttest S. 183-194

„… , aus dem z.B. der Eigenkapitalbedarf zur Deckung möglicher risikobedingter Verluste 187 …” „… die Implikationen der Risikoanalysen für Finanzierungsstruktur (Eigenkapitalbedarf) und angemessene …”

Reifegrade der Integration von Risikomanagement und Controlling S. 167-182

„… Cash flow oder den notwendigen Eigenkapitalbedarf), die Auswirkungen der Investition auf das Rating …”

Integration von Risikomanagement und Controlling: Plädoyer für einen neuen Umgang mit Planungsunsicherheit im Controlling S. 39-66

„… Eigenkapitalbedarf mit Hilfe der Risikoaggregation (Monte-Carlo-Simulation). Neben der Effizienzsteigerung des …”

doi.org/10.34157/9783648103388

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Handbuch Kapitalmarktorientierte Unternehmensbewertung

Nils Crasselt (ed.), Elmar Lukas (ed.), Sascha Mölls (ed.), Christian Timmreck (ed.)

2018

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Alternativen zur kapitalmarktorientierten Bewertung: risikogerechte Finanzierung und Renditeanforderungen (Kapitalkosten) (Werner Gleißner / Marco Wolfrum) S. 225-240

„… Risikomaßen) befasst. Kapitel 4 zeigt in einem Fallbeispiel wie mittels Simulation Eigenkapitalbedarf, Rating …” „… Eigenkapitalbedarf (Risk Adjusted Capital, RAC) oder die Standardabweichung des Cashflows des Unternehmens. Um eine …” „… risikobedingte Eigenkapitalbedarf (Risk Adjusted Capital – RAC) ist ein mit dem VaR verwandtes Risikomaß, das …”

doi.org/10.34156/9783791039770

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Controlling

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CON Volume 17 (2005) Issue 7 ISSN Online: 0935-0381

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Werner Gleißner Beteiligungscontrolling S. 411-422

„… EigenkapitalbedarfDiversifikation B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 Frequency Chart,000,009,017,026,034042,585127,5170-350,00 -200,00 -50,00 …” „… Eigenkapitalbedarf der Gesellschaft ist niedriger alsdie Summe der Eigenkapitalbedarfesämtlicher Beteiligungen …” „… unvollkommene Märkte z. B.Gleißner, 2005).WACC = kEK ×EigenkapitalbedarfGesamtkapital+ kFK ×Gesamtkapital …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2005-7

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Controlling

Browse Volumes: Controlling

CON Volume 23 (2011) Issue 3 ISSN Online: 0935-0381

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Werner Gleißner Wertorientierte Unternehmensführung und risikogerechte Kapitalkosten: Risikoanalyse statt Kapitalmarktdaten als Informationsgrundlage S. 165-171

„… Planabweichungen bzw. einen höheren Eigenkapitalbedarf und damit höhere Kapitalkosten …” „… der(aggregierte) Gesamtrisikoumfang, ausgedrückt im Eigenkapitalbedarf (als Variante des Value-at-Risk), als …” „… undkonsistent zur Planung auf den Eigenkapitalbedarf (und den Liquiditätsbedarf)des Unternehmens im …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2011-3

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Fallstudien zur Unternehmensführung

Ralf Dillerup (ed.), Roman Stoi (ed.)

2012

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Werner Gleissner, Thomas Berger Risikomanagement, Rating und risikogerechte Investitionsbewertung bei der Hofer Kunststoffteile GmbH S. 511-525

„… des Unternehmens. Dies liefert Informationen über den Eigenkapitalbedarf sowie Risiko …” „… Eigenkapitalbedarf anzeigt. In diesem Beispiel wird zur Aggregation die Software Risiko-Kompass verwendet, mit der …” „… kritisch zu hinterfragen und ggf. anzupassen. Der Eigenkapitalbedarf beträgt auf dem 99%-Niveau (d.h. in …”

Frank Romeike Risikoadjustierte Unternehmensplanung bei der Inntal AG S. 526-543

„… Beurteilung der Planungssicherheit, die Berechnung des Gesamtrisikoumfangs sowie des Eigenkapitalbedarfs, aber …” „… ? Wie hoch ist der risikobedingte Eigenkapitalbedarf zur Deckung potenzieller Verluste? Durch welche …” „… eines Jahres (risikobedingter Eigenkapitalbedarf bzw. Risk Adjusted Capital) ausreichend ist. Die …”

doi.org/10.15358/9783800645299

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Grundlagen des Risikomanagements

Werner Gleißner

Series: Management Competence

Volume 2022

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5. Risiko bei unternehmerischen Entscheidungen: Controlling, Rating und wertorientierte Unternehmensführung S. 421-536

„… Risikomaß ist damit der Value at Risk (Eigenkapitalbedarf) bezogen auf den Eigenkapitalbestand in der …” „… Ausgangssituation. Ausgehend von einer Risikoaggregation werden also der Eigenkapitalbedarf und damit die …” „… . Risikoab-schlag vom Ertragsrisiko des Unternehmens, z.B. vom „Eigenkapitalbedarf“ (Value at Risk) oder …”

3. Risikoaggregation, Gesamtrisikoumfang und stochastische Planung S. 309-350

„… bestimmt werden, die das Verhältnis des verfügbaren Eigenkapitals zum Eigenkapitalbedarf anzeigt. Notwendig …” „… Gesamtrisikoumfangs, wie z.B. den Eigen-kapitalbedarf (RAC) des Unternehmens, schließen.848 Zur Vermeidung einer …” „… Eigenkapitalbedarf als Value at Risk-Variante lassen sich natürlich auch weitere Risikomaße berechnen, wie der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-XXIV

„… auf immaterielle Vermögensgegenstände)EBITM EBIT-MargeEK EigenkapitalEKB EigenkapitalbedarfEKM …” „… , GesamtkapitalrenditeRORAC Return on Risk Adjusted Capital (Rendite auf Eigenkapitalbedarf)RR Recovery RateRTF …” „… einzuschätzen und den Eigenkapitalbedarf zur Risikode-ckung zu berechnen, aber auch Basis für die Erstellung von …”

4. Risikosteuerung, Risikobewältigung und Zukunftssicherung S. 351-420

„… Erträge und niedrigerer Eigenkapitalbedarf).3614.2 Zukunftssicherung und Robuste Unternehmen2. Die …” „… Risikobewältigungsmaßnahmen Planabweichun-gen oder Verluste auslösen können.Risiko, z.B. Eigenkapitalbedarf für mögliche …”

6. Risikoüberwachung und die Organisation von Risikomanagement und Controlling S. 537-676

„… Risikowertbeitrag (Priorisierung)2. Risikoaggrega�on Status quo Berechnung Gesamtrisikoumfang (Eigenkapitalbedarf …”

Anhang 3: Extremwerttheorie S. 691-692

„… Eigenkapitalbedarfs (z.B. ausgedrückt durch die Risikomaße Value at Risk oder Expected Shortfall) genutzt werden …”

2. Risikoanalyse S. 123-308

„… wichtigsten Risikomaße wie Standardabweichung, Variationskoeffi-zient, Value at Risk und Eigenkapitalbedarf …”

Stichwortverzeichnis S. 781-786

„… Economic Value Added (EVA) 278Efficient Market Hypothese 466Eigenkapital 458Eigenkapitalbedarf 270 …”

1. Unternehmensführung in einer Welt mit Chancen und Gefahren S. 1-122

„… . 10%20%0% Risiko(Eigenkapitalbedarf oder …” „… integrierte Unternehmensplanung ein Gesamtrisikoumfang berechnet, aus dem z.B. der Eigenkapitalbedarf zur …” „… Eigenkapitalbedarf (Risikokapital, Risk adjusted Capital (RAC)).77 Eine abgeleitete Kennzahl ist der …”

7. Zusammenfassung und Kernthesen S. 677-682

„… Risikoaggregationsverfahren, die den Gesamtrisikoumfang und den Eigenkapitalbedarf bestimmen, regel-mäßig berechnet werden …”

Anhang 5: Bewertungstheorie – näher betrachtet S. 705-714

„… gilt es zu prüfen, ob im Risikomaß (Eigenkapitalbedarf) neben der Höhe der potenziellen Verluste auch …” „… . Finanzie-rungsrestriktionen (VaR als Eigenkapi-talbedarf)Risikobezugs-einheit• Ergebnis (Cash-flow, Ertrag)• insbesondere …”

doi.org/10.15358/9783800667833

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Praxishandbuch Rating und Finanzierung

Werner Gleißner, Karsten Füser

Series: Finance Competence

Volume 2014

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4.7 Beurteilung und Bewertung von Ratingstrategien S. 367-392

„… Risikoposition“ (Risk-Exposure), dem Eigenkapitalbedarf, des Unternehmens gegenübergestellt, die im Rahmen des …” „… Eigenkapitalbedarf) möglich ist. Im betrachteten Beispiel ist der Umfang möglicher (negativer) Planabweichungen 8 …” „… Mio., während der Umfang möglicher Verluste (Eigenkapitalbedarf im engeren Sinn) nur 6,5 Mio. beträgt …”

4.3 Konsequente Risikobewältigung S. 283-298

„… Lage, den für die Abdeckung der vorhandenen Risiken erforderlichen Eigenkapitalbedarf zu bestimmen …” „… Risikodeckung erforderliche Eigenkapitalbedarf (Eigenkapitalquote) sinkt und schließlich • die …” „… Kostenstruktur betrachtet. Die notwendige Eigenkapitalausstattung, der Eigenkapitalbedarf, ist dabei vom Ziel …”

3.6 Phase IV: Risikoanalyse S. 197-219

„… %) nicht überschritten wird. Den Value at Risk kann man als „Eigenkapitalbedarf“ auffassen …” „… somit nicht überschritten. 194 Der risikobedingte Eigenkapitalbedarf (Risk Adjusted Capital, RAC) ist …” „… sein muss. Im Gegensatz zum Value at Risk wird der Eigenkapitalbedarf (synonym: Risikokapital) aber …”

5.2 Der Risiko-Kompass plus Rating und die Softwareplattform Strategie-Navigator S. 407-426

„… (z. B. ausgedrückt im Value at Risk bzw. Eigenkapitalbedarf) eines Unternehmens in Abhängigkeit eines …” „… auch der risikobedingte Eigenkapitalbedarf für eine angestrebte Rating-Stufe und die Wahrscheinlichkeit …” „… das vorhandene Eigenkapital aus der Unternehmensplanung den Eigenkapitalbedarf auf dem 5 %-Niveau (5 …”

3.4 Phase II: Finanzanalyse des Unternehmens S. 168-189

„… (risikobedingten) Eigenkapitalbedarfs. Ein höherer Umfang (nicht diversifi zierter) Risiken führt zu einem höheren …” „… Eigenkapitalbedarf). Für die Gesamtbeurteilung der Insolvenzwahrscheinlichkeit eines 150 Siehe Gleißner (2011d). 151 …” „… Miles/Ezzel (1980). 152 Ergänzend ist anzumerken, dass der Eigenkapitalbedarf natürlich abhängig ist vom …”

4.5 Transparenz und Kommunikation S. 310-365

„… Eigenkapitalbedarf. Auch die Beurteilung einer Unternehmensplanung aus Perspektive des Gläubigers, also eine …” „… teurem (und knappem) Eigenkapital mit sich bringt. Und ein höherer Eigenkapitalbedarf führt zu höheren …” „… , • Transparenz über Planungssicherheit und den risikobedingten Eigenkapitalbedarf (als Maß für den …”

4.9 Fallbeispiel eines M&A-Projekts: Rating und Finanzierungsgrenzen S. 398-404

„… nanzierungsmöglichkeiten des Kaufpreises sowie des Eigenkapitalbedarfs eines Unternehmens sind daher Risikoanalysen und …” „… Zukunftsszenarien aus dem Umfang möglicher Verluste und damit dem Eigenkapitalbedarf geschlossen werden kann (vgl …”

4.2 Steigerung der Ertragskraft und des Unternehmenswerts S. 256-283

„… . Unternehmensinterne Risikoinformationen können genutzt werden, um den „Eigenkapitalbedarf“ oder andere …” „… den Eigenkapitalbedarf. Diese Risikoinformationen können unmittelbar genutzt werden, um den …” „… Lage, den für die Abdeckung der vorhandenen Risiken erforderlichen Eigenkapitalbedarf zu bestimmen …”

Stichwortverzeichnis S. 506-512

„… Verschuldungsgrad 467 E EBIT-Marge 161, 212, 466 EBITDA 116, 117, 162 Eigenkapital 16 Eigenkapitalbedarf 40 …”

2.1 Finanzierung: eine knappe Themenübersicht S. 26-32

„… . Risikotransfer) zur Reduzierung des Eigenkapitalbedarfs (Risikotragfähigkeit). 2.1 Finanzierung: eine knappe …”

2.4 Rating, Risiko und Unternehmenswert S. 48-69

„… = – Qp (X) Der Value at Risk (und der Eigenkapitalbedarf EKB) ist ein Risikomaß, das nicht die gesamten …” „… Eigenkapitalbedarf unerheblich. Damit werden aber Informationen vernachlässigt, die von erheblicher Bedeutung sein …”

2.5 Empirisch-statistische und strukturelle Ratingmodelle S. 69-77

„… risikobedingte Eigenkapitalbedarf als Maß für den Gesamtrisikoumfang berechnen oder die Wahrscheinlichkeit …”

2.6 Rating und Mittelstand S. 77-90

„… Eigenkapitalbedarf als Maß für den Gesamtrisikoumfang berechnen oder die Wahrscheinlichkeit ermitteln, mit der das …”

doi.org/10.15358/9783800638772

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Controlling

Browse Volumes: Controlling

CON Volume 23 (2011) Issue 6 ISSN Online: 0935-0381

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Niels Olaf Angermüller, Werner Gleißner Verbindung von Controlling und Risikomanagement: Eine empirische Studie der Gegebenheiten bei H-DAX Unternehmen S. 308-316

„… simulationsbasierte Risikoaggregationsverfahren zur Berechnung des Gesamtrisikoumfangs (Eigenkapitalbedarf ), die eine …” „… Eigenkapitalbedarf oder Value-at-Risk – basierend auf den Erkenntnissen über quantifizierte Einzelrisikenund der …” „… möglicher Verluste(Eigenkapitalbedarf) bestimmen zu können – und damit erfordert diese MonteCarlo Simulation …”

Ulrike Baumöl Die IT als Produktionsfaktor - kein abwegiger Gedanke S. 273-275

„… (Eigenkapitalbedarf), die eine Verknüpfung von Planung, Controlling und Risikomanagement …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2011-6

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Der Vorstand und sein Risikomanager

Werner Gleißner

2019

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Finanzvorstand (V) und Risikomanager (R) im Dialog S. 29-129

„… . regelmäßig anzeigt, wie hoch der risikobedingte Eigenkapitalbedarf zur Absicherung unseres Ratings ist und …” „… risikobedingte Eigenkapitalbedarf. Ich bin ja schließlich für die Finanzierungsstruktur zuständig … mit diesen …” „… möglicher Verluste berechnet werden, woraus sich der risikobedingte Eigenkapitalbedarf und die angemessene …”

Anhang 1: Prüfung der Leistungsfähigkeit des Risikomanagements S. 130-137

„… . Eigenkapitalbedarf) aggregiert werden, die Berichtswege definiert sind, auf denen die wesentlichen …” „… Gesamtrisikoumfang berechnet, aus dem z.B. der Eigenkapitalbedarf zur Deckung möglicher risikobedingter Verluste …” „… Implikationen der Risikoanalysen für Finanzierungsstruktur (Eigenkapitalbedarf) und angemessene …”

Einleitung: Einführung in das Risikomanagement S. 11-28

„… Wahrscheinlichkeit innerhalb einer Planperiode nicht überschritten wird. Er kann als Eigenkapitalbedarf …” „… Planungsposition.9 Risikoaggregation: Bestimmung von Gesamtrisikoumfang und Eigenkapitalbedarf und Identifikation …” „… Eigenkapitalbedarf anzeigt. Abbildung 3: Risikoanalyse und Risikoaggregation (inkl. Ratingprognose) (Quelle …”

Index S. 155-158

„… EBIT-Marge 112 Economic Value Added 35, 80, 83 Eigenkapitalbedarf 18, 41, 59, 74 Eigenkapitalquote …”

doi.org/10.24053/9783739804316

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Controlling

Browse Volumes: Controlling

CON Volume 4 (1992) Issue 2 ISSN Online: 0935-0381

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Thomas Hoffmann, Uwe Christians Die mittelfristige Planung einer Bank S. 84-91

„… Eigenkapitalbedarf aus Grundsatz I-Engpässen Eine der vordringlichsten Planungs- und Prognoseprobleme einer Bank …” „… frühzeitig Informationen über den benötigten Eigenkapitalbedarf, um notwendige Maßnahmen zur Beschaffung des …” „… Eigenkapitals einleiten zu können. Einflußgrößen auf den zukünftigen Eigenkapitalbedarf sind • das Wachstum …”

doi.org/10.15358/0935-0381-1992-2

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Basiswissen Bankenaufsicht

Yasmin Osman

2018

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4 Woher die Bankenregeln stammen S. 93-126

„… Handelsgeschäfte betrafen, und trat Ende 2006 in Kraft. M E R K E Kernelemente Basel II Der Eigenkapitalbedarf für …” „… damit ihren Eigenkapitalbedarf ermitteln, wurde überarbeitet. Der neue Standardansatz differenziert …” „… Eigenkapitalbedarfs wird eingeschränkt. Für die Risikoannahmen, die Banken treffen, wie zum Beispiel die …”

5 Welche Instrumente Bankenaufseher nutzen S. 127-146

„… Geschäftsmodell y den tatsächlichen, ökonomischen Eigenkapitalbedarf, der sich nach den individuellen Risiken …” „… Ermittlung des tatsächlichen ökonomischen Eigenkapitalbedarfs. Denn Ausgangspunkt dafür ist das bankinterne …” „… tatsächlich sind. Das Verfahren zur Ermittlung des tatsächlichen ökonomischen Eigenkapitalbedarfs wird im …”

Stichwortverzeichnis S. 181-187

„… Eigenkapitalbedarf 138 Eigenkapitalquote 15 – risikogewichtete 60, 62 Einheitlicher Abwicklungsmechanismus (SRM) 52 …”

7 Wohin sich die Bankenaufsicht entwickeln könnte S. 159-166

„… Industrieunternehmen aber noch immer sehr niedrig. Das mit Basel II eingeführte Konzept, den Eigenkapitalbedarf einer …”

doi.org/10.34156/9783791040035

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