Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling

Robin Daume; Dietmar Ernst

doi:10.24053/9783739882000-0

Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling

Am Beispiel eines Financial Models in Excel

1. Edition 2022

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doi.org/10.24053/9783739882000-0
ISBN print: 978-3-7398-0590-0
ISBN online: 978-3-7398-8200-0
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1–18 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–18
19–22 1 Management Summary – Revolution im Controlling 19–22
23–36 2 Monte-Carlo-Simulation in der Controlling-Literatur 23–36
- 2.1 Bücher
- 2.1.1 Bücher in Deutsch
  - 2.1.2 Bücher in Englisch
- 2.2 Wissenschaftliche Artikel
  - 2.2.1 Wissenschaftliche Artikel in Deutsch
  - 2.2.2 Wissenschaftliche Artikel in Englisch
- 2.3 Erkenntnisse für den praktischen Teil in Kapitel 5
37–52 3 Risikomanagement und Risiko-Controlling 37–52
- 3.1 Risikomanagement
  - 3.1.1 Risikobegriff
  - 3.1.2 Risikomanagementprozess
- 3.2 Risiko-Controlling
  - 3.2.1 Schnittstellen im Risiko-Controlling und Controlling
  - 3.2.2 Schnittstellen im Risiko-Controlling und Risikomanagement
53–62 4 Monte-Carlo-Simulation 53–62
- 4.1 Aufbauprozess und Funktionsweise einer Monte-Carlo-Simulation
- 4.2 Wahrscheinlichkeitsverteilungen
  - 4.2.1 Normalverteilung
  - 4.2.2 Dreiecksverteilung
  - 4.2.3 PERT-Verteilung
  - 4.2.4 Binomialverteilung
  - 4.2.5 Gleichverteilung
  - 4.2.6 Weibull-Verteilung
- 4.3 Plan- und Erwartungswerte
63–134 5 Monte-Carlo-Simulation mit dem Excel-Add-In Risk Kit am Beispiel der Monte-Carlo STAHL AG 63–134
- 5.1 Ausgangslage
- 5.2 Tabellenreiter des Financial Models
- 5.3 Monte-Carlo-Parameter
  - 5.3.1 Dreiecksverteilung
  - 5.3.2 Normalverteilung
  - 5.3.3 Gleichverteilung
  - 5.3.4 Binomialverteilung
  - 5.3.5 Weibull-Verteilung
- 5.4 Exkurs: Generierung von Verteilungsfunktionen durch Expertenbefragungen
- 5.5 Bilanzkennzahlen
  - 5.5.1 Eigenkapital- und Fremdkapitalquote
  - 5.5.2 Working Capital
- 5.6 GuV-Kennzahlen
  - 5.6.1 Betriebliches Ergebnis und Ergebnis vor Steuern
  - 5.6.2 Jahresüberschuss/(-fehlbetrag)
- 5.7 Rentabilitätskennzahlen
  - 5.7.1 Umsatzrentabilität
  - 5.7.2 Return on Capital Employed
- 5.8 STAHL AG Value Added
  - 5.8.1 Beschreibung
  - 5.8.2 Simulation und Interpretation
- 5.9 Cashflows
  - 5.9.1 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
  - 5.9.2 Netto Cashflow
- 5.10 Insolvenzwahrscheinlichkeit und Rating
  - 5.10.1 Beschreibung
  - 5.10.2 Simulation und Interpretation
- 5.11 Risiko-Dashboard
  - 5.11.1 Beschreibung
  - 5.11.2 Aufbau und Inhalte
135–142 Literaturverzeichnis 135–142
143–147 Sachverzeichnis 143–147

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