Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Kommentar
Zusammenfassung
Die MaRisk sind ein junges Regelwerk, dennoch waren in den letzten Jahren bereits mehrere Überarbeitungen durch die deutsche Bankenaufsicht erforderlich. Die mittlerweile fünfte Novellierung greift neue Standards der europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und die Vorgaben des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht auf.
Der bewährte und erfolgreiche Kommentar bringt alles Wichtige dazu zur Sprache:
Risikodatenaggregation
Risikoberichterstattung
die neuen Aspekte rund um die Verschärfung der Anforderungen an Auslagerungen
Die Autoren sind Experten auf dem Gebiet der MaRisk. Zuverlässig kommentieren sie das Regelwerk, beleuchten die Gestaltungsspielräume und geben unverzichtbareHinweise für die Praxis.
Schlagworte
Banken Bankenaufsicht Bankenrichtlinie Bankenrichtlinie CRD IV CEBS-Guidelines Compliance Instituts-Vergütungsverordnung Credit Requirements Directive Kreditinstitute Liquidität MaRisk Liquiditätsrisiken Mindestanforderungen an das Risikomanagement Risikocontrolling Risikomanagement Risikosteuerung Risikotragfähigkeit Stresstests Hannemann Steinbrecher Weigl- I–XXXVIII Titelei/Inhaltsverzeichnis I–XXXVIII
- 1–86 Teil I 1–86
- 87–1672 Teil II 87–1672
- 90–136 AT 1 Vorbemerkung 90–136
- 137–192 AT 2 Anwendungsbereich 137–192
- 727–732 AT 6 Dokumentation 727–732
- 733–785 AT 7 Ressourcen 733–785
- 786–826 AT 8 Anpassungsprozesse 786–826
- 827–945 AT 9 Auslagerung 827–945
- 992–1160 BTO 1 Kreditgeschäft 992–1160
- 1161–1222 BTO 2 Handelsgeschäft 1161–1222
- 1248–1290 BTR 1 Adressenausfallrisiken 1248–1290
- 1291–1362 BTR 2 Marktpreisrisiken 1291–1362
- 1363–1516 BTR 3 Liquiditätsrisiken 1363–1516
- 1517–1560 BTR 4 Operationelle Risiken 1517–1560
- 1673–1886 Teil III 1673–1886
- 1887–1932 Literaturverzeichnis 1887–1932
- 1933–1955 Stichwortregister 1933–1955