Während Arbitrageportfolios zur geldwerten Ausnutzung von Kapitalmarktanomalien in Forschung und Investmentpraxis immer mehr an Bedeutung gewinnen, finden sich in der wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagenliteratur keine geeigneten Anleitungen dafür, wie derartige Portfolios konkret in Softwareanwendungen konstruiert werden können. Im vorliegenden Beitrag wird daher eine flexible Matlab-Portfoliokonstruktionsroutine entwickelt und anhand einer ausgewählten Anomalie zur Schiefe von Aktienrenditen empirisch illustriert.
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