@article{2019:auer:portfoliok,
title = {Portfoliokonstruktionsroutinen in der praktischen Anwendung},
year = {2019},
note = {Während Arbitrageportfolios zur geldwerten Ausnutzung von
Kapitalmarktanomalien in Forschung und Investmentpraxis immer mehr an
Bedeutung gewinnen, finden sich in der wirtschaftswissenschaftlichen
Grundlagenliteratur keine geeigneten Anleitungen dafür, wie derartige
Portfolios konkret in Softwareanwendungen konstruiert werden können.
Im vorliegenden Beitrag wird daher eine flexible
Matlab-Portfoliokonstruktionsroutine entwickelt und anhand einer
ausgewählten Anomalie zur Schiefe von Aktienrenditen empirisch
illustriert.},
journal = {WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium},
pages = {44--47},
author = {Auer, Benjamin R.},
volume = {48},
number = {9}
}