Anwendung der Copula-Formel in der Finanzwirtschaft: Höllenformel oder nützliches Abhängigkeitsmaß? - Beck eLibrary

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Anwendung der Copula-Formel in der Finanzwirtschaft: Höllenformel oder nützliches Abhängigkeitsmaß?

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Anwendung der Copula-Formel in der Finanzwirtschaft: Höllenformel oder nützliches Abhängigkeitsmaß?

Inhalt
- Kapitel Ausklappen | EinklappenAutorenSeiten
- Titelei
- 1–1 Im Visier 1–1
  - Sind FIFA und UEFA legitime Organisationen? Johannes Jahn Johannes Jahn
- 2–3 Inhalt 2–3
- 4–43 Wissenschaftliche Beiträge 4–43
  - 4–11 Besteuerung von Investmentfonds und Anlegern nach dem Investmentsteuergesetz 2018 Markus Kühn Markus Kühn 4–11
  - 12–19 Anwendung der Copula-Formel in der Finanzwirtschaft: Höllenformel oder nützliches Abhängigkeitsmaß? Hermann Locarek-Junge, Anne Sumpf, Thomas Walther Hermann Locarek-Junge, Anne Sumpf, Thomas Walther 12–19
  - 20–26 Herdenverhalten aufgrund von Informationsexternalitäten Katrin Stankau Katrin Stankau 20–26
  - 27–35 Teststärke in verteilungsfreien Hypothesentests Armin Varmaz, Katharina Riebe Armin Varmaz, Katharina Riebe 27–35
  - 36–43 Entwicklungsdynamiken in der EU Sibylle Treude Sibylle Treude 36–43
- 44–45 Die aktuelle Grafik 44–45
  - Organisationen lebenswert gestalten
- 46–50 Standpunkte 46–50
  - Zerfällt die Europäische Union? Norbert Berthold Norbert Berthold
- 51–54 Gesetze, Effekte, Theoreme 51–54
  - Ökonomische Kosten des Klimawandels Heinz Hausner Heinz Hausner
- 55–57 Das aktuelle Stichwort 55–57
  - Influencer Marketing Bettina Lis, Christian Neßler, Sandra Ziewiecki Bettina Lis, Christian Neßler, Sandra Ziewiecki
- 58–61 Informationen für Studium und Beruf 58–61
  - Lerncoaching an der Fachhochschule Südwestfalen in Meschede Torsten Pätzold Torsten Pätzold
- 62–70 Fallstudie 62–70
  - Marktanalyse und -auswahl im Rahmen der Internationalisierungsentscheidung eines Discounters Brit Arnold Brit Arnold
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium , Seite 12 - 19

Anwendung der Copula-Formel in der Finanzwirtschaft: Höllenformel oder nützliches Abhängigkeitsmaß?

Autoren

Hermann Locarek-Junge Anne Sumpf Thomas Walther

DOI
- doi.org/10.15358/0340-1650-2019-2-3-12
- ISSN print: 0340-1650
- ISSN online: 0340-1650
Zusammenfassung

In Folge der Finanzkrise von 2008 wurde die Copula für die „Zerstörung” der Wall Street verantwortlich gemacht. Die Copula erlaubt es auf einfache Weise die Abhängigkeitsstrukturen von Finanzinstrumenten zu beschreiben. Allerdings kann der unbedachte Gebrauch kostspielige Folgen bei Eintritt von Extremsituationen haben. Dieser Artikel führt in die mathematischen Grundlagen des Copula Konzepts ein. Im zweiten Teil des Artikels wird mit Hilfe der statistischen Software R konkretisiert, wie Copulae geschätzt und im Risikomanagement angewandt werden können.
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