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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen
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Titelei
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1–1
Im Visier
1–1
Trumps Scheinhandelskonflikt verschleiert die Offensive der USA auf den Kapitalmärkten
Gunther Schnabl
Gunther Schnabl
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2–3
Inhaltsverzeichnis
2–3
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4–39
Wissenschaftliche Beiträge
4–39
4–9
Prüfung von Genossenschaften
Reiner Quick
Reiner Quick
4–9
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10–15
Dynamic Pricing im stationären Einzelhandel
Doreén Pick
Doreén Pick
10–15
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16–23
Bayes-Statistik im Kontext organisationaler Forschung - eine Einführung (Teil 1)
Daniel Hoppe, Susanne Hanefeld
Daniel Hoppe, Susanne Hanefeld
16–23
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24–31
Rezession und Kreditkrise
Jörg Flemmig
Jörg Flemmig
24–31
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32–39
Leerverkäufe, Kreditderivate und "Greek Haircut"
Oliver Read, Stefan Schäfer
Oliver Read, Stefan Schäfer
32–39
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40–41
Die aktuelle Grafik
40–41
Das Blockchain Assessment Framework
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42–46
Standpunkte
42–46
Markt, Moral und Macron
Wolf Schäfer
Wolf Schäfer
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47–49
Gesetze, Effekte, Theoreme
47–49
Profitmaximierung und deren Folgen für die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
Johannes Jahn
Johannes Jahn
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50–53
Das aktuelle Stichwort
50–53
Kritik und Vision zwischen Ökonomie und Philosophie
Kay Herrmann
Kay Herrmann
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54–58
Informationen für Studium und Beruf
54–58
Publizieren - aber wie?
Günter Lehmann
Günter Lehmann
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59–66
WiSt-Fallstudie
59–66
Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen
Bedia Jüttner, Andreas Horsch, Benjamin Aust
Bedia Jüttner, Andreas Horsch, Benjamin Aust
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium , page 59 - 66
Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen
Autoren
Bedia Jüttner
Andreas Horsch
Benjamin Aust
DOI
doi.org/10.15358/0340-1650-2018-5-59
ISSN: 0340-1650
ISSN online: 0340-1650
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doi.org/10.15358/0340-1650-2018-5-59
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