Risikoadjustierte Renditemaße unter dem Einfluss des analytischen und simulativen Value at Risk - Beck eLibrary

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Risikoadjustierte Renditemaße unter dem Einfluss des analytischen und simulativen Value at Risk

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Risikoadjustierte Renditemaße unter dem Einfluss des analytischen und simulativen Value at Risk

Inhalt
- Kapitel Ausklappen | EinklappenAutorenSeiten
- 281–282 Titelei/Inhaltsverzeichnis 281–282
- 283–283 Im Visier 283–283
  - Flüchtlinge in der Mindestlohnfalle Norbert Berthold Norbert Berthold
- 284–316 Wissenschaftliche Beiträge 284–316
  - 284–289 Risikoadjustierte Renditemaße unter dem Einfluss des analytischen und simulativen Value at Risk Pascal Thomas, Friedrich Then Bergh, Raimund Schirmeister Pascal Thomas, Friedrich Then Bergh, Raimund Schirmeister 284–289
  - 290–295 Anleihegestützte Projektfinanzierung Sylvia Richter, Andreas Horsch Sylvia Richter, Andreas Horsch 290–295
  - 296–302 Umsetzungsunterstützung für die Implementierung der Norm ISO 9001:2015 Solmaz Alevifard Solmaz Alevifard 296–302
  - 303–310 Das Monopson am Arbeitsmarkt: Beschäftigungs-, Output- und Preiseffekte Friedrich L. Sell Friedrich L. Sell 303–310
  - 311–316 Doping im Radsport aus spieltheoretischer Sicht Andreas Polk Andreas Polk 311–316
- 317–319 Standpunkte 317–319
  - Brexit Britta Kuhn Britta Kuhn
- 320–324 Gesetze, Effekte, Theoreme 320–324
  - Unethische Investments: Konstruktion, Performance und Erklärungsansätze Benjamin R. Auer, Lucas Aurast Benjamin R. Auer, Lucas Aurast
- 325–328 Das aktuelle Stichwort 325–328
  - Warum ein Brexit Großbritannien und auch der EU schaden könnte Markus Rudolf Markus Rudolf
- 329–333 Informationen für Studium und Beruf 329–333
  - DAbeKom - Datenbank zur Anrechnung beruflicher Kompetenzen Axel Benning, Heiko Burchert, Christof Müller Axel Benning, Heiko Burchert, Christof Müller
- 334–338 Fallstudie 334–338
  - Performancemessung im Eigenhandel mittels Value at Risk - Teil 1: Ausgangssituation und Aufgaben Pascal Thomas, Friedrich Then Bergh, Raimund Schirmeister Pascal Thomas, Friedrich Then Bergh, Raimund Schirmeister
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium , Seite 284 - 289

Risikoadjustierte Renditemaße unter dem Einfluss des analytischen und simulativen Value at Risk

Autoren

Pascal Thomas Friedrich Then Bergh Raimund Schirmeister

DOI
- doi.org/10.15358/0340-1650-2016-6-284
- ISSN print: 0340-1650
- ISSN online: 0340-1650
Zusammenfassung

Zum Zwecke einer effizienteren Risikomessung verdichtet der Value at Risk ausschließlich Informationen hinsichtlich negativer Abweichungen vom Mittelwert einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und grenzt sich damit von traditionellen Risikomaßen ab. Risikoadjustierte Renditemaße andererseits bilden im Gegensatz zu traditionellen Renditegrößen auch das Risiko einer Investition ab. Der vorliegende Beitrag diskutiert konzeptionell unterschiedliche Berechnungsweisen des Value at Risk und untersucht auf dieser Basis die Konstruktion risikoadjustierter Renditemaße.
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