@article{2016:thomas:risikoadju,
title = {Risikoadjustierte Renditemaße unter dem Einfluss des analytischen und simulativen Value at Risk},
year = {2016},
note = {Zum Zwecke einer effizienteren Risikomessung verdichtet der Value at
Risk ausschließlich Informationen hinsichtlich negativer Abweichungen
vom Mittelwert einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und grenzt sich
damit von traditionellen Risikomaßen ab. Risikoadjustierte
Renditemaße andererseits bilden im Gegensatz zu traditionellen
Renditegrößen auch das Risiko einer Investition ab. Der vorliegende
Beitrag diskutiert konzeptionell unterschiedliche Berechnungsweisen
des Value at Risk und untersucht auf dieser Basis die Konstruktion
risikoadjustierter Renditemaße.},
journal = {WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium},
pages = {284--289},
author = {Thomas, Pascal and Bergh, Friedrich Then and Schirmeister, Raimund},
volume = {45},
number = {6}
}