@article{2015:schfer:die_kerndi,
title = {Die Kerndichteschätzung},
year = {2015},
note = {Kerndichten sind in der Ökonometrie, insbesondere im Risiko- und
Portfoliomanagement, ein wichtiges Instrument zur Modellierung von
(Rendite-) Verteilungen. Oft repräsentieren parametrische Methoden,
wie z.B. die Annahme einer Normalverteilung, die Dichte einer
Stichprobe nicht ausreichend genau. Kerndichteschätzer bieten eine
nichtparametrische alternative Modellierung, die in vielen Fällen
eine bessere Anpassung liefert. In diesem Beitrag wird eine
Einführung in die Kerndichteschätzung anhand eines Vergleichs
zwischen der VaR- und CVaR-Berechnung unter Annahme einer
Normalverteilung und der Kerndichteschätzung gegeben.},
journal = {WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium},
pages = {482--487},
author = {Schäfer, Nico and Uschakow, Sergej and Fieberg, Christian and Poddig, Thorsten},
volume = {44},
number = {9}
}