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Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 40 (2011) Issue 12 ISSN Online: 0340-1650

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Gunther Hahn, Friedrich Thießen Risikomaße in der Krise S. 627-635

„… Zeitperiode modelliert. Diese drei Komponentenergeben in Summe gewichtet die momentane Volatilität.Die …” „… steigt die Volatilität.Zusammenfassend ergibt sich: Durch Einbezug der letztenerzielten Rendite (r2t-1 …” „… zu 86,78 % aus der „gestrigen“ Volatilität.Was gilt nun für den Analysezeitraum? Die folgendenAbb. 3 …”

Sascha Wilkens Strukturierte Kreditderivate: First come, first loss S. 667-674

„… lässt sich mit impliziten Volatilitäten bei Optionen vergleichen. Wie bei Optionenwerden auf diese Weise …”

Andreas Nastansky Relevanz der Vermögenspreise für die Geldpolitik der Zentralbanken S. 644-651

„… rechtfertigen. Die Konzentration auf die Vermögenspreise könnte zudem Spekulanten anziehen und die Volatilität …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2011-12

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WIST Volume 33 (2004) Issue 10 ISSN Online: 0340-1650

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Gregor Dorfleitner, Christian Klein Renditen und Volatilität bei Ein-/Ausstiegsstrategien S. 582-589

„… Volatilitätsreduktion führen muss. Hier ist dasGegenteil der Fall – die Volatilität wird erhöht.5. SchlussbetrachtungDie …” „… Renditen und Volatilität bei Ein-/AusstiegsstrategienProf. Dr. Gregor Dorfleitner, Wien, und …” „… bei der Investition in eine Aktie Überrenditen zu erzielen und/oder die Volatilität des Engagements zu …”

Horst Rottmann, Christian Walter Performancemessung der Dividendenstrategie S. 603-608

„… Gesamtrisiko(z. B. durch die Volatilität der Renditen) oder durch dassystematische Risiko (z. B. durch das Beta …” „… Mittel des risikolosen Zinses,eri mittlere Überschussrendite (excess return),c i historische Volatilität …” „… . Sie gibt die Steigung der ex-post Kapitalmarktlinie an. Dabei werden ander Abszisse die Volatilität …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Volatilität bei Ein-/AusstiegsstrategienGouthier Das Management von NeukundenbeziehungenJansen …” „… Volatilität bei Ein-/Ausstiegsstrategien. . . . . . . . . . . . . . . . 582Dr. Matthias H. J. Gouthier …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2004-10

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Martin Bösch

Derivate

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Volume 2014

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3 Risiko und Risikoberechnung S. 27-33

„… wird in der Finanzwirtschaft sehr häufig von Volatilität gesprochen. Deshalb kürzen wir die …” „… Standardabweichung auch mit VOL für Volatilität ab. Die Volatilität ist so etwas wie die durchschnittliche …” „… Merkmals vom Erwartungswert. Umgangssprachlich wird eine hohe Volatilität auch als hohe „Unsicherheit …”

6 Einflussfaktoren auf den Optionspreis S. 72-81

„… Zinssatz Erträge Basiswert Laufzeit Volatilität Basiswert 1 2 3 4 5 6 Vahlens …” „… ) + + Dividendenabhängig Volatilität Vega (λ) + + + + Risikoloser Zinssatz Rho (ρ) + – + – Tabelle B-14: Einflussfaktoren …” „… die Volatilität eines Basiswerts für verschiedene Zeiträume vergleichbar machen können.38 T T 1Vol …”

13 Realoptionen S. 145-162

„… optionspreisrelevanten Bestandteile, etwa dem Preis oder der Volatilität des Basiswerts und der Laufzeit der Option …” „… ) Laufzeit Exklusives Recht (1 Jahr) Laufzeit Optionsstil Amerikanisch Amerikanisch Volatilität Volatilität …” „… des Kapitalwerts Volatilität des Basiswerts Risikoloser Zins r r Vahlens Kurzlehrbücher Bösch …”

1 Optionen S. 324-327

„… normalverteilt, der Erwartungswert liegt bei 20,0 % und die Varianz bei 0,2. Die Volatilität beträgt damit 0,2 …” „… , erhalten wir die Zwei-Jahres-Volatilität der Aktienrendite. Sie beträgt 0,6325, d.h. 63,25 %. Allgemein …” „… für die Volatilitäten: T T 1 T 1Vol( x ) T Var( x ) T Vol( x )= == ⋅ = ⋅ 230 Solch ein stochastischer …”

8 Optionsbewertungsmodelle S. 87-97

„… Wirkung der Einflussfaktoren auf den Optionspreis (Preis des Basiswerts; Ausübungspreis; Volatilität …” „… ) ( )− = ⋅ + − T p max 0 ;B 1 r K Tatsächlich kennen wir bei gegebener Volatilität nur die …” „… Restlaufzeit der Option in Teilen eines Jahres und σ für die annualisierte Standardabweichung (Volatilität …”

11 Anleihe- und Zinsoptionen S. 119-128

„… Laufzeit der Option und der Volatilität des Basiswerts. Die dort erarbeiteten Zusammenhänge gelten auch …” „… hier: Je länger die Laufzeit einer Option, je größer die Volatilität des Basiswerts, desto höher wird …” „… Preisbildungsprozess mit nur zwei Parametern beschreiben, dem Erwartungswert und der Volatilität der Aktienrendite.70 …”

5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 41-43

„… Volatilität, die der statistischen Größe Standardabweichung entspricht. Volatilitäten unterschiedlicher …” „… erzielt: +1 %, +3 %, +6 %, –5 % und +10 %. a. Ermitteln Sie die Volatilität der Aktienrendite. b. Welche …”

Stichwortverzeichnis S. 342-350

„… – Volatilität/Standardabweichung/ Varianz 15 – Währungsswap, Wert eines 247 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …” „… Volatilität 82 Black-Scholes-Modell 74 BOBL-Future 185 Bond. Siehe Anleihe Bonität 13, 260, 319 Börsenhandel …” „… – Put-Call-Parität für europäische Optionen 70 – Swapsatz 233 – Volatilität für verschiedene Zeiträume 17 …”

3 Erforderliche Regulierung des Marktes S. 318-324

„… % und die Varianz bei 0,2. Die Volatilität beträgt damit 0,2 = 0,447, d.h. 44,7 %. Alle Werte sind als …” „… , d.h. 0,4. Ziehen wir daraus die Wurzel ⋅2 0,2, erhalten wir die Zwei-Jahres-Volatilität der …” „… T 1Var( x ) T Var( x ) == ⋅ Entsprechend erhalten wir für die Volatilitäten: T T 1 T 1Vol( x ) T …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.3 Volatilität und Betrachtungsdauer …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 6.6 Optionspreis und Volatilität …” „… . . . . . . . . . . . . . . . Überlebenswahrscheinlichkeit Vol(x). . . . . . . . . . . . . Volatilität (Standardabweichung) einer Variablen x V(Swap;t …”

9 Weitergehende Optionsstrategien S. 97-112

„… Volatilität aus, da eine höhere Volatilität sowohl den Preis des Calls als auch den Preis des Puts erhöht …” „… wirkt sich ein Anstieg der Volatilität aus, da eine höhere Volatilität den Preis beider Optionen …” „… . Die Volatilität wurden mit 20 %, der risikofreie Zinssatz mit 4 % und die Laufzeit mit 180 Tagen …”

2 Risiken S. 313-318

„… und damit zu einer erhöhten Volatilität am Markt führen, solange einer erhöhten Kaufbereitschaft …” „… gelegte Volatilität bei Optionen, die unterstellte Ausfallwahrscheinlichkeit für Kreditderivate, die …”

7 Zusammenhang zwischen Option und Basiswert S. 81-87

„… Einflussfaktoren auf den Optionspreis (Preis des Basiswerts; Ausübungspreis; Volatilität; Restlaufzeit; Erträge …” „… max 0 ;B 1 r K Tatsächlich kennen wir bei gegebener Volatilität nur die Wahrscheinlichkeitsverteilung …”

14 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 162-168

„… ) + – + – Ausübungspreis – + – + Laufzeit Theta (θ) + + dividendenabhängig Volatilität Vega (λ) + + + + Risikoloser …” „… sich auf Realoptionen übertragen. Allerdings stellt die Festlegung der Laufzeit und der Volatilität …”

6 Aufgaben zu Teil A S. 43-44

„… %, +6 %, –5 % und +10 %. a. Ermitteln Sie die Volatilität der Aktienrendite. b. Welche …”

4 Zinsen S. 33-41

„… mit Hilfe der Ausfallwahrscheinlichkeit, die Höhe des Marktpreisrisikos mit Hilfe der Volatilität …” „… , die der statistischen Größe Standardabweichung entspricht. Volatilitäten unterschiedlicher Zeiträume …”

12 Weitere Einzelthemen zu Optionen S. 128-145

„… Volatilität des Basiswerts geprägt wird. Die Summe der beiden Größen wird Gesamt-Margin genannt und bildet …” „… , allen voran die Volatilitäten und damit die Ausfallwahrscheinlichkeiten. Dies erklärt die Verwendung …” „… der Interpretation der optionspreisrelevanten Bestandteile, etwa dem Preis oder der Volatilität des …”

1 Vorteile von Derivaten S. 310-313

„… einer erhöhten Volatilität am Markt führen, solange einer erhöhten Kaufbereitschaft stets eine …”

15 Aufgaben zum Abschnitt B S. 168-172

„… berechnen Sie den jeweiligen Einfluss des Zeitwertverfalls, des Aktienkurses und der Volatilität auf den …”

5 Grundlagen der Preisbestimmung S. 68-72

„… Zinssatz Erträge Basiswert Laufzeit Volatilität Basiswert 1 2 3 4 5 6 …”

1 Überblick und Grundlagen S. 172-181

„… Worst-Case-Verlust, der maßgeblich von der Volatilität des Basiswerts geprägt wird. Die Additional Margin kann in …”

10 Dynamisches Aktien- und Optionsmanagement S. 112-119

„… . Die Volatilität wurden mit 20 %, der risikofreie Zinssatz mit 4 % und die Laufzeit mit 180 Tagen …”

doi.org/10.15358/9783800648443

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WIST Volume 31 (2002) Issue 3 ISSN Online: 0340-1650

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Christian Pierdzioch, Georg Stadtmann Die Volatilität von Finanzmarktpreisen S. 136-141

„… + + + += + + +1 1 1 211 1γγγ. Die Volatilität von FinanzmarktpreisenTheoretische Grundlagen und empirische …” „… empirische Beobachtungenhinsichtlich der Volatilität von Finanzmarktpreisen.Als theoretische Basis dieser …” „… , dass die Volatilität des Kurses eines Finanztitels im Vergleich zu einer Situation ohne …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… SteuermoralforschungPierdzioch/Stadtmann Die Volatilität von FinanzmarktpreisenWirtz/Becker Erfolgsrelevanz und Entwicklungsperpektiven …” „… , VallendarDie Volatilität von Finanzmarktpreisen. Theoretische Grundlagen und empirischeBeobachtungen …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2002-3

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WIST Volume 35 (2006) Issue 6 ISSN Online: 0340-1650

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Matthias Muck, Markus Rudolf Optionsbewertung mit stochastischer Volatilität S. 325-330

„… VolatilitätImplementation des Heston-ModellsDr. Matthias Muck und Prof. Dr. Markus Rudolf, VallendarDer vorliegende Artikel …” „… stochastischer VolatilitätWiSt Heft 6 · Juni 2006 327nj,iUS1S2S3SiSIV1 V2 V3 Vj VJAbleitung Approximation UVV2UU …” „… dieMuck/Rudolf, Optionsbewertung mit stochastischer VolatilitätWiSt Heft 6 · Juni 2006 329entsprechenden …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Virtuelle AuslandsentsendungenMuck/Rudolf Optionsbewertung mit stochastischer VolatilitätBreuer/Gürtler …” „… VolatilitätImplementation des Heston-Modells . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Gesetze, Effekte, Theoreme …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2006-6

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