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Hanspeter Gondring, Thomas Wagner - Real Estate Asset Management

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Hanspeter Gondring, Thomas Wagner

Real Estate Asset Management

2010

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9.3.5 Value at Risk S. 260-261

„… Value at RiskDer Value at Risk (VaR) bezeichnet den maximalen Wert von Verlusten, der innerhalb einer …” „… eines Jahres ein Kursverlust von 58,25 € nicht überschritten.9.3.6 Conditional Value at Risk …” „… Als Conditional Value at Risk (CVaR) bezeichnet man den erwarteten Verlust (absolut oder prozentual), der während …”

9.3.6 Conditional Value at Risk S. 261-262

„… Conditional Value at RiskAls Conditional Value at Risk (CVaR) bezeichnet man den erwarteten Verlust (absolut …” „… unterstellt, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Returns bekannt ist.Der Conditional Value at Risk wird …”

9.3.1 Standardabweichung und Volatilität S. 256-258

„… • Semivarianz• Lower PartialMoments• Ausfallwahrscheinlichkeit• Value at Risk• …• Scoring• Rating …” „… Risikomaße können bspw. Value at Risk bzw. Shortfall Risk benannt werden, die in den nachfolgenden …” „… (Value at Risk, Lower Partial Moments, Omega-Maß) bzw. Korrektur der Normalverteilung unter …”

9.3.4 Ausfallwahrscheinlichkeit (Shortfall-Risk) S. 259-260

„… Aktie A innerhalb eines Jahres einen Return unter 10,0 % erzielt, beträgt 46,8 %.9.3.5 Value at Risk …” „… Der Value at Risk (VaR) bezeichnet den maximalen Wert von Verlusten, der innerhalb einer bestimmten Periode …” „… . objektspezifischer Determi nanten hin.149.3.4 Ausfallwahrscheinlichkeit (Shortfall-Risk)Als Shortfall-Risk bezeichnet …”

Stichwortverzeichnis S. 494-501

„… (CDO) 423Conditional Value at Risk (CVaR) 252Conditions Precedent 333Controlling-System 271Core 223Core …” „… Value at Risk 251Value Reporting 292, 298Value-added/Value-enhanced 223Value-Added-Strategie 225 …” „… Erwartungswertprinzip 243Estimated Rental Value (ERV) 286ExitPhase 407 –Prozess 24 –Strategie 48, 412 –Vehikel 417 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-23

„… Value at Risk …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2519.3.6 Conditional Value at Risk …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2047.7.1.2 Return-to-Risk-Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2057.7.1.3 …”

9.3.2 Betafaktor S. 258-259

„… (Value at Risk, Lower Partial Moments, Omega-Maß) bzw. Korrektur der Normalverteilung unter …” „… . objektspezifischer Determi nanten hin.149.3.4 Ausfallwahrscheinlichkeit (Shortfall-Risk)Als Shortfall-Risk bezeichnet …” „… Normalverteilungskurve, der die vorgegebene Zielgröße nicht überschreitet.15Das Shortfall-Risk (Ausfallwahrscheinlichkeit …”

9.2.2 Anlageentscheidung bei Risiko S. 252-256

„… • Semivarianz• Lower PartialMoments• Ausfallwahrscheinlichkeit• Value at Risk• …• Scoring• Rating …” „… BewertungGesamtrisiko• Standardabweichung• Volatilität• Beta-Faktor• Duration• Tracking Error• …Downside Risk …”

9.5 Charakterisierung von Immobilienrisiken S. 265-266

„… JahrMieter-KonzentrationAusfallwahrscheinlichkeitKonjunktursensitivitätSektor-GewichtungRegionale VerteilungPrognose-FehlerDuration RisikoprämieValue at Risk …”

9.6.1 Szenario 1: Risiken bei Immobilien-Direktinvestments S. 266-269

„… JahrMieter-KonzentrationAusfallwahrscheinlichkeitKonjunktursensitivitätSektor-GewichtungRegionale VerteilungPrognose-FehlerDuration RisikoprämieValue at Risk …”

doi.org/10.15358/9783800644681

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 30 (2001) Issue 6 ISSN Online: 0340-1650

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Hans Rau-Bredow Überwachung von Marktpreisrisiken durch Value at Risk S. 315-319

„… (Intervalllänge 0,478%)Überwachung von Marktpreisrisiken durch Value at RiskPD Dr. Hans Rau-Bredow, WürzburgDer …” „… Value at Risk Ansatz wurde Anfang der Neunzigerjahre von amerikanischen Investmentbanken zurKontrolle …” „… überschauen. Durch den Value at Risk wirddas Risiko eines Portfolios durch eine einzige anschauliche Kennzahl …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… strategisches ManagementRau-Bredow Überwachung von Marktpreisrisiken durch Value at RiskSchäfer Die Wehrstruktur …” „… Marktpreisrisiken durch Value at Risk . . . . . . . . . . . . . 315Prof. Dr. Wolf Schäfer, HamburgDie Wehrstruktur …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2001-6

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 37 (2008) Issue 5 ISSN Online: 0340-1650

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Gregor Weiß Kohärente Risikomaße S. 270-272

„… zahlreiche Risikomaße wie z. B. der Value-at-Risk vorgeschlagen.Da die Entwicklung dieser Risikomaße stark …” „… Value-at-Risk.Dieser beschreibt den maximalen Verlust einer Vermögensposition, der in einem bestimmten Zeitraum für …” „… Value-at-Risk. Formal entspricht der Value-at-Riskdem [ -Quantil der Verlustverteilung der betrachteten …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2008-5

Rainer Baule - Finanzwirtschaftliches Bankmanagement

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Rainer Baule

Finanzwirtschaftliches Bankmanagement

2019

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3 Marktpreis- und Zinsrisiko S. 127-194

„… mit dem Value-at-Risk ein zentrales Risikomaß kennen. Er misst den maximalen Verlust eines Portfolios …” „… Monte-Carlo-Simulation und die der historischen Simulation kennenlernen. Allerdings weist der Value-at-Risk einige …” „… - und Zinsrisiko 3.1 Aktienkursrisiko und der Value-at-Risk 3.1.1 Definition und Charakterisierung des …”

7 Ansätze zur Gesamtbanksteuerung S. 431-462

„… charakterisiert, der dem Value-at-Risk in vielerlei Hinsicht überlegen ist. Dennoch wird zu Zwecken der …” „… Gesamtbanksteuerung oftmals weiterhin der Value-at-Risk verwendet. Dies liegt an seinem Aussagegehalt, der mit den …” „… Zielen eines Risikotragfähigkeitskalküls kompatibel ist. Insbesondere kann über den Value-at-Risk eine …”

Literaturverzeichnis S. 463-470

„… Shortfall statt Value-at-Risk: Neue Wege in der regulatorischen Messung des Marktrisikos. Risiko Manager (24 …” „… . Berlin: Springer. Entrop, O. (2000). Credit-Value-at-Risk unter besonderer Berücksichtigung des …” „… Derivatives 8 (3), 12–21. Jorion, P. (2007). Value at risk: The new benchmark for managing financial risk (3 …”

Index S. 471-478

„… Modell, 412 Rating, 216 Value-at-Risk, 161–162 BaFin, siehe Bundesanstalt für …” „… Value-at-Risk, siehe Expected Shortfall Convenience Yield, 279 Convexity, 176–178 Corporate Governance, 35 …” „… , 110–123, 432–433, 440–441, 443 Minimum-Value-at-Risk-Hedge, 286, 289 Minimum-Varianz-Hedge, 286–289 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… - und Zinsrisiko 127 3.1 Aktienkursrisiko und der Value-at-Risk . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 …” „… 3.1.1 Definition und Charakterisierung des Value-at-Risk . . . . . . 128 3.1.2 Value-at-Risk bei …” „… . . . . . . . . . . . . . 138 3.1.3.3 Value-at-Risk-Berechnung auf Basis der Parameterschätzungen …”

5 Derivative Finanzgeschäfte S. 257-362

„… , gemessen über den Value-at-Risk zum 99%- Konfidenzniveau mit dem heutigen Wert des Portfolios als …” „… Value-at-Risk gemäß Formel (3.16) zu VaR(XT ) = 15.484− 15.562 + 2,3263 · 1.703 = 3.885 [Euro]. Betrachten wir …” „… Standardabweichung von null aufweist. Der neue Value-at-Risk berechnet sich zu: VaR(XT ) = 15.484− 15.521 + 2,3263 …”

4 Kreditrisiko S. 195-256

„… , ähnlich wie im Marktrisikobereich in Kapitel 3, Risikomaße wie den Value-at-Risk oder Expected Shortfall …” „… Portfolioverteilung aus den realisierten Portfoliowerten. • Bestimme ggf. Kennzahlen wie den Value-at-Risk oder den …” „… lässt sich nun analytisch der Value-at-Risk bestimmen. Hierzu benötigen wir gemäß Gleichung (3.7) die …”

6 Bankenregulierung S. 363-430

„… zählen im Wesentlichen die Ersetzung des Value-at-Risk durch den Expected Shortfall im Rahmen interner …” „… Verlust wird dabei häufig über den Value-at-Risk präzisiert. Abb. 6.2 stellt die Situation anhand der …” „… . Rau-Bredow (2001). 37Dies entspricht dem Value-at-Risk in Gleichung (4.55), der sich auf den Referenzwert 1 …”

doi.org/10.34156/9783791046051

Ute Vanini, Robert Rieg - Risikomanagement

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Ute Vanini, Robert Rieg

Risikomanagement

2021

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8 Ansätze und Probleme der Risikobewertung S. 231-298

„… insbesondere einen Value-at-Risk und einen Cashflow-at-Risk berechnen und interpretieren, y den Ablauf einer …” „… ) quantitative teilweise notwendig At-Risk-Modelle: Value-at-Risk Earnings-at-Risk Cashflow-at-Risk notwendig …” „… positive als auch negative Abweichungen umfassen. • Value at Risk (VaR) • Condi onal Value at Risk (CVaR …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-20

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Abb. 8-13: Grundlegende Verfahren zur Value-at-Risk …” „… -Berechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Abb. 8-14: Bestimmung des Value-at-Risk der Tagesrendite der Beiersdorf-Aktie aus der …” „… Kovarianz CRED Centre for Research on the Epidemiology of Disasters CVaR Conditional Value-at-Risk DAX …”

Literaturverzeichnis S. 397-422

„… 22.07.2020). Culp, C.L./Miller, M.H./Neves, A. M.P. (2008). Value at Risk – Uses and Abuses. In: D.H. Chew …” „… . Kürsten, W./Straßberger, M. (2004). Risikomessung, Risikomaße und Value-at-Risk. In: Das …” „… & Unternehmenssteuerung, 18. Jg., S. 407–425. Rau-Bredow, H. (2001). Überwachung von Marktpreisrisiken durch Value at Risk …”

Stichwortverzeichnis S. 423-428

„… – Beta-Faktor 79 – Probleme 81 Cashflow-at-Risk 282 Chief Risk Officer 364, 370 Conditional Value-at-Risk 270 …” „… Unternehmenskultur 166 V Value-at-Risk – Begriff 268 – Interpretation 275 – Portfolio 275 Varianz-Kovarianz-Ansatz …” „… Anforderung 138 Annahmenanalyse 210 Anreizsystem 380 At-Risk-Modell, Begriff 268 Aufsichtsrat 346 B …”

11 Ansätze und Probleme der Risikoüberwachung S. 339-354

„… Genauigkeit des Value-at-Risk, Earnings-at-Risk oder Cashflow-at-Risk anhand von historischen Daten überprüft …” „… . So darf ein Value-at-Risk, der für ein Konfidenzniveau von 95 % ermittelt wurde, bei hinreichender …” „… der Value-at-Risk häufiger überschritten, sind die Risikoparameter ggf. mit Sicherheitszuschlägen zu …”

12 Organisation und Trends des Risikomanagements S. 355-396

„… werden. Als ein wesentliches Verfahren zur Risikoquantifizierung wird der Value-at-Risk genannt. Auf …” „… Einzelrisiken Value-at-risk Integrated risk management Risikoaggregation Bestimmung einer Gesamtrisikoposition …” „… allocation & management of risk budget at all levels. Limited need for external support. Risk …”

3 Risiken: Messung und finanzielle Bewertung S. 69-92

„… negativen und positiven Abweichungen in der Zukunft. 2. Lageabhängige Risikomaße wie der Value-at-Risk (VaR …” „… ) oder Expected Shortfall (Conditional Value-at-Risk, CVaR) betonen vor allem die negative ggf …” „… Value-at-Risk k r k q k r qEK A FK p p A FK p A p A 1 1 …”

4 Risikomodelle und Modellrisiken S. 93-124

„… interessant, so für den Value-at-Risk (vgl. Kapitel 8.2.8), der auf einem bestimmten Perzentil p aufbaut. Dann …” „… erläutert werden. So steigen bspw. Value-at-Risk, die Streubreite nimmt zu und die Wahrscheinlichkeit …” „… m on et är er W er t u nd K os te n de r I nf or m at io ns be sc ha u ng Erwarteter Wert der …”

6 Ansätze und Probleme des strategischen Risikomanagements S. 161-198

„… At-Risk-Wert mit einem Konfidenzniveau von 95 % zzgl. RDP 2. Klasse y Stressszenario oder y At-Risk-Wert mit …” „… einem Konfidenzniveau von 99 % zzgl. RDP 3. Klasse y Worst-Case-Szenario oder y At-Risk-Wert mit einem …” „… kann auch eine At-Risk-Analyse der Zielgrößen durchgeführt und dann der Wert der Zielgröße bestimmt …”

10 Ansätze und Probleme der Risikosteuerung S. 311-338

„… . Risikolimite können z. B. als Value-at-Risk-, Cashflow-at-Risk- oder Earnings-at-Risk-Limite ausgestaltet sein …” „… sowohl Chancen wie Risiken abbilden. Zu ihnen zählen z. B. der Return on Risk-adjusted Capital (RORAC …” „… zwischen einer Risikoüberwälzung auf Versicherungsunternehmen (Insurance Risk Transfer) und einer …”

doi.org/10.34156/9783791045269

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