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Martin Bösch

Derivate

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Volume 2020

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Teil D: Swaps S. 247-288

„… _Boesch.indb 267 20.05.2020 07:38:04 268 Teil D: Swaps 2 Zinsswaps telwert des Swapsatzes stellen sehr …” „… dem Käufer das Recht, in die Festzinsseite eines Swaps als Payer zu einem vorab festgelegten Swapsatz …” „… komparativen Zinsdiff erenzen ergibt. ■ Der Swapsatz und der Wert eines Swaps werden nicht von den …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… gehandelt werden: Optionen, Futures, Forwards und Swaps. Kreditderivate werden aufgrund ihrer großen und …” „… C: Forwards und Futures Teil D: Swaps Teil E: Kreditderivate Teil F: Brauchen wir Derivate? Leser …” „… vor, die derzeit an den Märkten gehandelt werden: Optionen, Futures, Forwards und Swaps …”

Teil E: Kreditderivate S. 289-332

„… Ausfallwahrscheinlichkeit schließen? ■ Was sind Credit Default Swaps (CDS) und Credit Default Optionen? Welche Details …” „… - Produkten? ■ Was sind Total Return Swaps, wie können sie eingesetzt werden und warum sind sie für …” „… Kapitel über Swaps kennengelernt: Wir berechnen den Kapitalwert der mit einem CDS verbundenen Zahlungen …”

Teil F: Umfang, Verteilung und Regulierung von Derivaten S. 333-360

„… Abschlüsse von Swaps tätig, die Quotierung von Swaps mit der Veröff entlichung von Swap-Sätzen vornimmt und …” „… Handelbarkeit von Risiken den Kern des Markts für Derivate darstellt. Ob wir Forwards, Optionen oder Swaps …” „… , Verteilung und Regulierung von Derivaten 2 Brauchen wir Derivate? ben im Zusammenhang mit Futures und Swaps …”

Teil G: Anhang S. 361-387

„… : Entwicklung, Aussagekraft und Regulierung des Markts für Kreditausfall-Swaps, Monatsbericht 12/2010, S. 47– 64 …” „… . Europäische Zentralbank: Credit Default Swaps and Counterparty Risk, 8/2009. Fabozzi, Frank J.: Fixed Income …” „… Literaturverzeichnis Flavell, R.: Swaps and other Instruments, John Wiley & Sons, 2010. Geyer, Christoph/Uttner …”

Teil A: Grundlagen S. 1-32

„… Risikoabgabe Rohstoffe Optionen SwapsForwards Futures ………..Derivate Basiswerte Anleihen Lebensmittel …” „… , Optionen auf Währungen usw. Gleiches für Swaps auf Aktien, auf Anleihen, Forwardgeschäfte auf Aktien, auf …”

Teil B: Optionen S. 33-174

„… sind Futures, Forwards und Swaps, die wir alle in späteren Kapiteln noch ausführlich behandeln werden …” „… Unbedingte Termingeschäfte Optionen Futures/Forwards Swaps Abbildung B-1: Bedingte und unbedingte …”

Teil C: Forward und Futures S. 175-246

doi.org/10.15358/9783800661459

Hartmut Bieg, Heinz Kußmaul - Finanzierung

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Hartmut Bieg, Heinz Kußmaul

Finanzierung

Series: Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Volume 2009

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9.3 Finanzmanagement mit Swaps S. 315-324

„… Überlegungen gelten auch für Finanzmärkte.9.3.2 Der Begriff des SwapsDer Begriff „Swap“ kann mit Tausch oder …” „… 9.3 Finanzmanagement mit Swaps 289wird von einem Price Spread (auch Vertical Spread genannt …” „… erreicht hat.9.3 Finanzmanagement mit Swaps9.3.1 VorbemerkungenMit Hilfe von Swaps wird versucht, den …”

9.6 Finanzmanagement mit Kreditderivaten S. 350-356

„… Swaps (CDS)Beim Credit Default Swap, dem am häufigsten eingesetzten Kreditderivat, entrichtet …” „… Standarddokumentation der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) zur Verfügung,die es den …” „… Standardisierung der Vertragsdokumentation von CreditDefault Swaps hat sicherlich maßgeblich zu dem enormen …”

9.4 Finanzmanagement mit Futures S. 324-336

„… UnternehmungD geschlossen werden. Allerdings hat sich das Zinsniveau seit dem Abschluss des ursprünglichen Swaps …” „… . Unternehmung A, die vor demAusfall von Unternehmung C noch einen Ertrag aus den Swaps mit den Unternehmungen …” „… Substitutions-Swaps mit Unternehmung D einen Verlust aus den gesamtenSwap-Positionen in Höhe von 0,5 % p. a. Somit …”

9.2 Finanzmanagement mit Optionen S. 303-315

„… Finanzmärkte.9.3.2 Der Begriff des SwapsDer Begriff „Swap“ kann mit Tausch oder Tauschgeschäft übersetzt werden …” „… Optionen, Futures, Forward RateAgreements und Swaps. Diese Instrumente sollen im Folgenden dargestellt und …” „… Optionen. In: Der Steuerberater 1998,S. 24.9.3 Finanzmanagement mit Swaps 289wird von einem Price Spread …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-30

„… .......................................................................2779.3 Finanzmanagement mit Swaps …” „… ...................................................................................288Inhaltsverzeichnis XVII9.3 Finanzmanagement mit Swaps …” „… .......................................................................................... 2899.3.2 Der Begriff des Swaps …”

Stichwortverzeichnis S. 456-466

„… of Carry-Satz 304Credit Default Swaps 326Credit Event Siehe KreditereignisCredit Linked Notes 328 …” „… 234unverbrieftes 162DAX 302, 338Dean-Modell 23Debt-Equity-Swaps 290Deckungsstockfähigkeit 165 …” „… Straddle 288Strangle 288Stripping 26Stückaktie 73, 86, 113, 114Summenaktie 85Stichwortverzeichnis442Swaps …”

8.3 Der Börsenhandel S. 291-303

„… Swaps zählen,sind durch eine unbedingte Erfüllungspflicht charakterisiert. Beide Kontraktpartner sindbei …” „… Termingeschäfte Bedingte TermingeschäfteForwards Futures Swaps Prämiengeschäfte Optionsgeschäftein folgenden …” „… , Forward RateAgreements und Swaps. Diese Instrumente sollen im Folgenden dargestellt und …”

9.1 Vorbemerkungen S. 303

„… Optionen, Futures, Forward RateAgreements und Swaps. Diese Instrumente sollen im Folgenden dargestellt und …”

Literaturverzeichnis S. 447-456

„… . In: Der Steuerberater 1998, S. 18-25.Bieg, Hartmut: Finanzmanagement mit Swaps. In: Der Steuerberater …” „… . In: American Economic Review 1958, Vol. 48, S. 261-297.Nabben, Stefan: Financial Swaps. Wiesbaden …”

10.3 Die möglichen Bereiche von Konditionenvereinbarungen S. 359-381

„… , die gleich bleibend, abnehmend oder steigend sein können, oder in895 Die Swaps werden in Abschnitt 9.3 …”

5.2 Die Inhalte von Kreditvereinbarungen S. 156-189

„… Unternehmung mit den entsprechenden Finanzinstrumenten (z. B.Swaps, Futures oder Optionen) gegen …”

doi.org/10.15358/9783800644414

Keith Pilbeam, Joscha Beckmann - Internationale Wirtschaft

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Keith Pilbeam, Joscha Beckmann

Internationale Wirtschaft

2017

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11 Währungs-Derivate: Futures, Optionen und Swaps S. 377-416

„… 377 11 Währungs Derivate: Futures, Optionen und Swaps LERNZIELE Sie lernen die grundsätzliche …” „… Struktur von Derivaten kennen. Sie sind in der Lage, Swaps, Futures und Optionen zu unterscheiden …” „… : Futures, Optionen und Swaps. Das Ziel dieses Kapitels ist es, den Leser mit den wichtigsten …”

15 Finanzinnovationen und die Finanzkrise 2008 S. 519-548

„… Fokus auf Credit Default Swaps (CDS). Wie wir sehen werden, spielten beide Konstrukte im Rahmen der …” „… Poor’s Finanzinnovationen und die Finanzkrise 2008 Innovative Finanzprodukte: Credit Default Swaps 526 …” „… Innovative Finanzprodukte: Credit Default Swaps Kreditderivate und Credit Default Swaps Eine der wichtigsten …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Weltwährungssystems und seiner Reform schließen sich an. 11 Währungs Derivate: Futures, Optionen und Swaps 12 …” „… Inhaltsverzeichnis XVI 11 Währungs Derivate: Futures, Optionen und Swaps 377 11.1 Einleitung 377 11.2 Futures …” „… Innovative Finanzprodukte: Credit Default Swaps 526 15.4 Die Kreditklemme und die jüngste Finanzkrise 533 …”

1 Der Devisenmarkt S. 1-36

„… Differenz zwischen Termin- und Kassakurs wird als Swapsatz bezeichnet. Ist der Swapsatz positiv, ist der …” „… einem fest vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft stattfindet. Swapsatz Prozentuale Differenz …” „… zwischen dem Zinsdifferenzial und dem Swapsatz, also dem prozentualen Unterschied zwischen Termin- und …”

6 Kaufkraftparität und Zinsparität S. 153-186

„… 176 6.5 Beginn des Anlagezeitraums am Terminmarkt vorgenommen werden. Ist der Swapsatz positiv, d. h …” „… Basis des Swapsatzes bestimmen: Wird die Inlandswährung am Terminmarkt mit einem Zuschlag gehandelt, so …” „… Zinsdifferenz stets dem Swapsatz entspricht, also der prozentualen Differenz zwischen Termin- und Kassakurs. In …”

8 Empirische Analyse von Wechselkursverläufen S. 247-296

„… Untersuchungen zur Effizienz von Devisenmärkten 254 8.3 gehalt des Swapsatzes für die zukünftige Änderung des …” „… eindeutige Aussage bezüglich des Zusammenhangs von Zinsdifferenzen oder Swapsatz und Wechselkursen treffen …” „… amerikanischer Kapitalanlagen bzw. ein positiver Swapsatz im Durchschnitt zu einer Aufwertung und nicht, wie von …”

Stichwortverzeichnis S. 549-554

„… Subprime-Krise 533 – Ursachen 536 Swan-Diagramm 116, 128 Swap-Markt 411 Swapsatz 9, 176 – und Zinsdifferenz 177 T …” „… Zinsparitätentheorie – Annahmen 175 – Dornbusch-Modell 192 – empirische Evidenz 177 – Risikoprämie 202 – Swapsatz 176 …”

doi.org/10.34156/9783799267717

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Martin Bösch

Derivate

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Volume 2014

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4 Weitere Arten von Swapvereinbarungen S. 263-268

„… Zinsdifferenzen ergibt. Der Swapsatz und der Wert eines Swaps werden nicht von den Zinserwartungen der …” „… Swaps verringern. Das Gegenstück zum Amortizing Swap ist ein Step-up-Swap, bei dem sich N in …” „… Swaps 251 Ein Constant Maturity Swap kann auch als Absicherungsinstrument eingesetzt werden, wenn …”

2 Zinsswaps S. 236-253

„… Swaps bestehende Kredit- oder Anlageverträge problemlos in neue Strukturen transformieren können, ohne …” „… Hilfe des oben beschriebenen Swaps kann P ihr zinsvariables Darlehen in ein Festzinsdarlehen …” „… , 70 Basispunkte daher 0,7 %. Abbildung D.3: Swaps zur Anpassung von Verbindlichkeiten164 Unternehmung …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… gehandelt werden: Optionen, Futures, Forwards und Swaps. Kreditderivate werden aufgrund ihrer großen und …” „… Teil D: Swaps Teil E: Kreditderivate Teil F: Brauchen wir Derivate? Zum Autor: Dr. Martin Bösch ist …” „… : Optionen, Futures, Forwards und Swaps. Kreditderivate werden aufgrund ihrer großen Bedeutung in einem …”

3 Überblick über weitere Kreditderivate S. 287-292

„… : 28.08.2014 Status: Imprimatur Seite 277 Te il E: K re d it d er iv at e 3.2 Total Return Swaps 277 einem …” „… Spreads errechnet werden. 3.2 Total Return Swaps Mit Total Return Produkten wird nicht nur das …” „… . Anwendungen von Total Return Swaps Wie wir gesehen haben, wird mit einem TRS nicht nur das Ausfallrisiko …”

5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 268-270

„… Zinsdifferenzen ergibt. Der Swapsatz und der Wert eines Swaps werden nicht von den Zinserwartungen der …” „… der Wert des Swaps ein Jahr nach Vertragsabschluss, d.h. in t = 1? c. Wie hoch wäre der faire Swapsatz …” „… Zinsswaps mit der Zinsstruktur und der Restlaufzeit des Swaps verändert. Währungsswaps Einen Währungsswap …”

6 Aufgaben zu Teil D S. 270-271

„… Wert des Swaps bei Vertragsabschluss zum Zeitpunkt t = 0? b. Wie hoch ist der Wert des Swaps ein Jahr …” „… Anleihekurs auf die Ausfallwahrscheinlichkeit schließen? Was sind Credit Default Swaps (CDS) und Credit …” „… diesem Zusammenhang unter Credit-Spread-Produkten? Was sind Total Return Swaps, wie können sie …”

6 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 306-309

„… erwarteten Ausfallleistungent – KW der erwarteten Prämienzahlungent Credit Default Swaps sichern nur das …” „… und Total Return Swaps. Mit Credit Spread Optionen kann auf eine Veränderung der Kreditrisikoprämie …” „… Swaps spielen nicht nur bei der Finanzierung von Risikoaktiva eine bedeutsame Rolle, sondern …”

2 Credit Default Swap S. 279-287

„… at e 2.2 Bewertung eines CDS 269 wir bereits im Kapitel über Swaps kennengelernt: Wir berechnen den …” „… Kreditausfall-Swaps, wird das absolute Volumen der fünf größten Investmentbanken untersucht (S. 53). 199 Siehe …” „… at e 2 Credit Default Swap274 2.4 Varianten von Credit Default Swaps Die hier dargestellte …”

Literaturverzeichnis S. 339-342

„… : Entwicklung, Aussagekraft und Regulierung des Markts für Kreditausfall-Swaps, Monatsbericht 12/2010, S. 47–64 …” „… – Fixed Income-Handelsstrategien, 7/2007. Europäische Zentralbank: Credit Default Swaps and Counterparty …” „… , in: Credit Policy, 8/2009. Flavell, R.: Swaps and other Instruments, John Wiley & Sons, 2002. Geyer …”

5 Weitere Aspekte von Kreditderivaten S. 300-306

„… Verwerfungen am CDS- Markt gezogen. 5.3 Besonderheiten von Kreditderivaten Credit Default Swaps und die auf …” „… Währungsswaps. Der Wert eines Credit Default Swaps hingegen wird von einer einzigen Größe dominiert, der …” „… erwarteten Ausfallleistungent – KW der erwarteten Prämienzahlungent Credit Default Swaps sichern nur das …”

1 Vorteile von Derivaten S. 310-313

„… Derivate darstellt. Ob wir Forwards, Optionen oder Swaps betrachten, in allen Fällen werden Risiken von …” „… Transaktionskosten. Wir haben im Zusammenhang mit Futures und Swaps gezeigt, wie niedrig die Transaktionskosten beim …” „… Existenz komparativer Vorteile ist stets ein Zeichen unvollkommener Märkte. Swaps setzen an diesen …”

4 Kreditderivate im weiteren Sinne S. 292-300

„… werden kann. Da bei diesen Instrumenten Credit Default Swaps mit Wertpapieren kombiniert werden, werden …” „… tatsächlich verkauft werden, sondern nur „synthetisch“ mit Hilfe von Credit Default Swaps übertragen werden …” „… Forderungsverkaufs. Es ist aber auch vorstellbar, dass Credit Default Swaps auf den Kreditpool verkauft werden und …”

7 Aufgaben zu Teil E S. 309-310

„… sind Total Return Swaps geeignete Instrumente? 4. Warum muss bei einer Credit Linked Note …” „… wir Forwards, Optionen oder Swaps betrachten, in allen Fällen werden Risiken von Basiswerten …”

Stichwortverzeichnis S. 342-350

„… Investitionsgüter 168 IOSCO 311 ISDA – bei Credit Default Swaps 273 – bei Zinsswaps 229 Iteration 318 Vahlens …” „… Laufzeit – einer Geldanlage 19 – einer Option 33 – eines Swaps 223 – krumme 327 – und Preis einer …” „… 210 – auf Swaps 251 – Definition 32 – Delta einer 60 – europäische/amerikanische 33 – Gamma einer …”

1 Überblick S. 234-236

„… : 28.08.2014 Ausgabedatum: 28.08.2014 Status: Imprimatur Seite 221 Teil D: Swaps Das lernen Sie in diesem …” „… US-Dollar betrug. Über 90 % der Swaps entfallen auf Zinsswaps. Wie ein Zinsswap funktioniert, warum er …” „… Festzinssatz wird als Swapsatz s bezeichnet. Im Gegenzug erhält er von R jährlich am 7. Februar variable …”

3 Währungsswaps S. 253-263

„… Fällen vereinbaren die Swap-Partner keinen Austausch des Nominalbetrags zu Beginn des Swaps, sondern nur …” „… der fünfjährigen Laufzeit des Swaps zahlt Siemens USA USD-Zinsen in Höhe von 4,5 % . Die Bedienung …” „… Beginn der Swapvereinbarung. Während der Laufzeit des Swaps kann jeder Handelspartner den jeweiligen …”

1 Grundlagen S. 44-49

„… , Forwards und Swaps, die wir alle in späteren Kapiteln noch ausführlich behandeln werden. Bedingte …” „… Termingeschäfte Optionen Futures/Forwards Swaps Abbildung B.1: Bedingte und unbedingte Termingeschäfte Vahlens …”

1 Finanzmarkt und Markt für Derivate S. 15-21

„… Risikoabgabe Rohstoffe Optionen Swaps Forwards Futures ……….. Derivate Basiswerte Anleihen Lebensmittel …” „… auf Währungen usw. Gleiches für Swaps auf Aktien, auf Anleihen, Forwardgeschäfte auf Aktien, auf …”

1 Kreditrisiko S. 271-279

„… können wir vom Anleihekurs auf die Ausfallwahrscheinlichkeit schließen? Was sind Credit Default Swaps …” „… versteht man in diesem Zusammenhang unter Credit-Spread-Produkten? Was sind Total Return Swaps, wie …”

9 Aufgaben zu Teil C S. 231-234

„… : Imprimatur Seite 221 Teil D: Swaps Das lernen Sie in diesem Abschnitt: Was sind Zinsswaps und welche …”

2 Risiken S. 313-318

„… Zinsstrukturkurve für Swaps usw. Kleine Abweichungen von den verwendeten Parametern führen zu größeren …”

2 Anleihebewertung S. 327-339

„… . Deutsche Bundesbank: Entwicklung, Aussagekraft und Regulierung des Markts für Kreditausfall-Swaps …”

6 Devisenforwards und -futures S. 218-223

„… Verkäufer auftreten. 6.3 Devisenswaps und Swapsatz Der Swapsatz Die Formel C-10 für den Devisenterminkurs …” „… häufig die aus dem Englischen kommenden Begriffe „Forward Spread“ oder „Swapsatz“ benutzt. Der Begriff …” „… Swapsatz bringt dabei plastisch zum Ausdruck, mit welchem Auf- oder Abschlag man eine Währung von heute …”

8 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 227-231

„… Terminkurs und dem Kassakurs einer Währung nennt man Swapsatz, d.h. Swapsatz = Terminkurs – Kassakurs. Diese …”

doi.org/10.15358/9783800648443

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 32 (2003) Issue 12 ISSN Online: 0340-1650

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Daniel Akume, Bernd Luderer, Gerhard-Wilhelm Weber Bewertung und Hedging von Swaptions S. 694-699

„… ‹ t1 ‹ ... ‹ tn die Zahlungstermine des Swaps.Man kann nun zeigen, dass sich bei zeitlich …” „… Swaps, IRS) (vgl. Biermann,2002, S. 135 ff.; Hull, 2000, S. 121 ff.; Luderer/Zuchanke,2000) werden seit …” „… detailliertauf Swaps eingegangen, da diese die Grundlage einer Modellierung und Bewertung von Swaptions bilden …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2003-12

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