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Daniel A. Quinten, Carsten S. Wehn - SSM, SREP und Säule I+

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Daniel A. Quinten, Carsten S. Wehn

SSM, SREP und Säule I+

2017

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8 Risikotaxonomie sowie Auswirkungen auf Risiko- und Kapitalplanung S. 83-92

„… Gesamt-Eigenmittelanforderungen 1,6 Mrd. Challenger Modelle und Benchmarking RC- Aufschläge 1 2 3 4 5 Abb. 8.1: Analyse der …” „… regulatorischen (Säule I) mit der ökonomischen und institutsinternen (Säule II) Sichtweise stellt sich die Frage …” „… deutlich zu sehen sind. Gleichwohl überführen die Aufseher mit dem Säule I+ Konzept des SREP die …”

7 Zusammenwirken mit anderen Regulierungsvorhaben S. 73-82

„… Ausgangsbasis des SREP und der Säule I+, nämlich eben die Säule I und damit die bankaufsichtlich vorgegebene …” „… Neuerungen betreffen die Berechnungsmethodik für die Säule I, d. h. konkret die regulatorisch vorgegebenen …” „… Kapitalunterlegung durchgeführt und dabei bei internen Modellen eine hohe Variabilität festgestellt. Unter den …”

4 Der SREP für bedeutende Banken S. 33-48

„… . Kapitalanforderung Säule II Ökonomisches Kapital (ICAAP) SREP- Anforderung Sä ul e I Kreditrisiko 1 Mrd. 1,3 Mrd …” „… & Portfolioanalyse 1 2 3 4 1 2 3 4 Phase 1 ist eine Vorbereitungsphase zur Datensammlung und …” „… automatisierten Pre-Scoring (RL) bzw. einem formalisierten Compliance-Fragebogen (RC) Phase 3 umfasst die …”

1 Die Entstehungsgeschichte im Baseler Ausschuss und die Umsetzung in Europa S. 1-12

„… enlegungspflichten Abb. 1.1: Die 3 Säulen des Basel II-Akkords (Quelle: Eigene Darstellung) Zudem wurde in der …” „… die drei Säulen der Bankenaufsicht ein. Zielsetzung war dabei vorwiegend, die Risikosensitivität der …” „… BCBS (2009). Die Säule I richtet sich überwiegend an die Banken selbst und kodifiziert das …”

3 Die vier Elemente des SREP S. 21-32

„… Kapital Kreditrisiko Benchmark-Modell Kreditrisiko der Aufsicht Säule I-Kapitalbedarf Kreditrisiko …” „… Fundingrisiko auf Basis eines quantitativen Benchmark Modells Abb. 3.6: Analyse von Liquidität und Funding …” „… 3 Die vier Elemente des SREP Der Leitfaden der EBA trennt den SREP in vier wesentliche Elemente auf …”

Stichwortverzeichnis S. 109-112

„… Requirement (TSCR) 26, 84 Value-at-Risk 41 Vasiczek-Modell 3 Verschuldungsquote – Leitlinien 77 Zinsstress 69 …” „… 109 Stichwortverzeichnis Advanced Measurement Approach (AMA) 3, 75 Adverse Szenarien 90 AT1 …” „… Basel I-Akkord 1 Basel II-Akkord 2 – Säule I 2 – Säule II 4 – Säule III 4 Basel III-Akkord 4 …”

5 Der SREP für weniger bedeutende Institute S. 49-64

„… Risiken Weitere Risiken Eigenkapital Abb. 5.3: Fortführungsperspektive in der bisherigen deutschen Säule …” „… sonstige wesentliche Risiken der Säule II ermitteln und anordnen lassen. Implementierung und Vorgehen der …” „… stehen: y Datenquellen des Meldewesens nach Säule I, y Meldungen zur Risikotragfähigkeit nach Säule II …”

doi.org/10.34156/9783791038629

Thomas Dietz - Bankgeschäftlich Prüfungen

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Thomas Dietz

Bankgeschäftlich Prüfungen

2019

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5 Bankgeschäftliche Prüfungen im Mehrebenensystem der EU S. 187-216

„… IRBA-Modells eines französischen Instituts bei der Mutter in Paris durch ein französisches Prüferteam unter …” „… . B. Prüfung eines IRBA-Modells einer belgischen Tochter einer französischen Institutsgruppe in …” „… IRBA-Modells eines französischen Instituts bei der Mutter in Paris und einer der Töchter in Brüssel durch ein …”

3 Das Baseler Rahmenwerk als Grundlage bankgeschäftlicher Prüfungen S. 37-50

„… 37 3 Das Baseler Rahmenwerk als Grundlage bankgeschäftlicher Prüfungen Die Begriffe »Säule 1« und …” „… nicht, die Berechnung erfolgte damit komplett auf der Grundlage eigener Modelle und 3 Das Baseler …” „… Modelle Säule 2 (SRP) ICAAP SREP RAS • Risiken, die nicht von Säule 1 abgedeckt sind • Frühzeitiges …”

4 Bankgeschäftliche Prüfungen als Mittel der Informationsgewinnung für die Bankenaufsicht S. 51-186

„… - und Säule-2-Prüfungen finden sich in den Abschnitten 5.2.2 und 5.3.2. Zunächst wird jedoch auf die …” „… Säule-1-Prüfungen Die Verwendung interner Modelle für aufsichtliche Zwecke unter Basel III kann für …” „… die Tabelle 3 in Art. 324 CRR). Unter Säule 1 gibt es gemäß den Art. 312 bis 314 CRR (bislang noch …”

6 Die verschiedenen Phasen bankgeschäftlicher Prüfungen S. 217-230

„… Säule BA bzw. den 1 Eine Ausnahme können hierbei allerdings Prüfungen unerlaubter Geschäfte nach § 44c …” „… zur IT-Sicherheit, oder zu internen Modellen (TRIM)) (siehe hierzu ebenfalls Abschnitt 5.2.2 …” „… in Deutschland geltende Prozess wird grob in Abschnitt 3.3.2 der Aufsichtsrichtlinie beschrieben. In …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Modelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.2.2 Säule-2-Prüfungen …” „… internen Modells unter Säule 1) IMM Internal Model Method INM Internal Models Division …” „… 978-3-7910-4301-2 Bestell-Nr. 11513-0001 ePub: ISBN 978-3-7910-4302-9 Bestell-Nr. 11513-0100 ePDF: ISBN …”

8 Erkenntnisse aus bankgeschäftlichen Prüfungen S. 247-258

„… mit einer F 3-, bei der schon länger zurückliegenden Prüfung in Institut B aber nur mit einer F 1 …” „… Prüfungspraxis eingegangen wird. Die Feststellungen bei Säule-1-Prüfungen unterscheiden sich dabei nicht …” „… SI-Prüfungen Nachfolgend wird zunächst auf Erkenntnisse aus 137 Säule-2-Prüfungen, für die der entsprechende …”

1 Einleitung S. 17-20

„… eingegangen. Abschnitt 3 beleuchtet das Baseler Rahmenwerk mit seiner Drei-Säulen-Struktur und den Weg …” „… für Säule-2-Prüfungen in Deutschland dar. Abschnitt 4 gibt zunächst einen Überblick über die …” „… Prüfungen in Kreditinstituten. Hauptsächlich wird in Abschnitt 4 aber auf die konkreten Inhalte von Säule-1 …”

Literaturverzeichnis S. 263-282

„… .) (2018a): Handbuch MaRisk. Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis, 3., überarb …” „… Fokus der Bankenaufsicht, 3. Aufl., Heidelberg, 2014, S. 257–396. Berndt, Michael (Hg.) (2018a …” „… ): MaRisk-Öffnungsklauseln. Prüfungsvorbereitende Dokumentation, Stuttgart, 3. Aufl., 2018. Berndt, Michael (Hg.) (2018b …”

doi.org/10.34156/9783791043036

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Peter Spahn

Geldpolitik

2012

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5.5 Die Zwei-Säulen-Strategie der EZB S. 266-271

„… Säulen verwendeten Modelle keineswegs zu einem einheitlichen, überkomplexen Makromodell verschmolzen …” „… 5.5 Die Zwei-Säulen-Strategie der EZB 255 5.5 Die Zwei-Säulen-Strategie der EZB Wie jede Notenbank …” „… zugrundeliegendes Modell falsch ist. Da jedes Modell per se eine Vereinfachung darstellt, die von maßgeblichen …”

5.4 Konflikte zwischen Geld-, Lohn- und Finanzpolitik S. 248-266

„… 5.3 Regeln für die Zinspolitik 237 5.3.5 Inflation Targeting ist eine Strategie optimaler …” „… spieltheoretischen Modell Das Verhalten von Notenbank und privatem Sektor lässt sich als ein Spiel zwischen zwei …” „… Verlust 2 2(2 )C SL L b α= = . (3) Deshalb muss die Notenbank ihre Optimierung nun unter der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… ....................................................................4 1.1.3 Kredit, Liquiditätspräferenz und Zins: ein elementares Modell …” „… lit ik 3 . A . Sp ah n Prof. Dr. Peter Spahn ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere …” „… den Zins als Hauptinstrument der Geldpolitik. Damit wird das traditionelle IS-LM-Modell durch einen …”

Stichwortverzeichnis S. 328-336

„… Fristentransformation 26, 29, 82 Fundamentalwert 43 Gegenwartswert 41, 64 Geld 2, 3, 4, 5, 8, 179 Akzeptanz 4, 14, 15 …” „… Grenzprodukt des Kapitals 52 Gütermarkt 3, 7, 37, 95, 137, 168, 175 internationaler 88, 265 …” „… Schuldner 2, 7, 18, 36, 38, 56, 178 Schuldnerposition 277 Schuldschein 2, 3, 5, 11, 14 Schwachwährungsland …”

doi.org/10.15358/9783800644797

Patrik Buchmüller, Andreas Igl, Werner Neus - Einführung in die Bankenregulierung

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Patrik Buchmüller, Andreas Igl, Werner Neus

Einführung in die Bankenregulierung

2020

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3 Vorgaben zur Risikosteuerung S. 75-132

„… sind nur einige Elemente im 3-Säulen-Modell »tragend«. Dies sind v. a. die Leverage Ratio 3 Vorgaben …” „… hinsichtlich der zu prüfenden Risiken und Steuerungsaspekte festgelegt. y Säule 3 – Marktdisziplin: Sie regelt …” „… entfalten die nach Säule 3 geforderten Offenle-gungsberichte auch weiterhin keine direkte Bindungswirkung …”

2 Grundlagen der Bankenregulierung S. 19-74

„… -, Markt- und operationel-len Risiken; Einführung von auf internen Modellen basierenden Ansätzen y Säule 2 …” „… y Säule 3: Offenlegungspflichten zur Stärkung der Marktdisziplin2 Grundlagen der Bankenregulierung26 …” „… 2.3.3.2); ähnliche Modelle gibt es auch in wei-teren Mitgliedstaaten (Deutsche Bundesbank 2013, S. 19 …”

doi.org/10.34156/9783791049731

Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz - Bankaufsichtliches Risikomanagement

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Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz

Bankaufsichtliches Risikomanagement

2018

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2.5 Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) S. 362-475

„… «. Die Säulen 1 und 3 sind aufgrund ihrer Standardisierung klar abgegrenzt. Wollte man die Säule 2 …” „… »alle Regelungen, die nicht zur Säule 1 oder 3 gehören«. Die wesentlichen Eigenschaften der Säule 2 …” „… (Internes Risikomanagement) Säule 3 2. Institutsvergütungsverordnung 3. Sanierungs- und Abwicklungsgesetz …”

4.1 Versicherungen S. 675-691

„… Struktur der Säule 2 von Basel III. 3. Die dritte Säule von Solvency II definiert die …” „… ) geregelt, welches am 1. Januar 2016 in Kraft trat. 4.1.3 Säule 3 von Solvency II Die dritte Säule von …” „… Solvabilitätsvorschriften des Bankensektors und ist ein Dreisäulensystem: 1. Die Säule 1 beinhaltet die quantitativen …”

2.9 Bankaufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess S. 565-587

„… (Säule 1-Konformität), Risikotragfähigkeit/ICAAP (Säule 2-Konformität) und die Offenlegung (Säule 3 …” „… ), ..., (3) in Abbildung 2.139) sind: y Höhere Säule 1-Kapitalanforderungen; y Höhere Säule 1 …” „… nicht erfasst sind bzw. Risiken/Modelle, die in der Säule 2 nicht konservativ angesetzt wurden, wird der …”

2.4 Kapital- und Liquiditätsvorschriften (Säule 1) S. 63-362

„… Offenlegungsberichts (Säule 3). y Hinzu kamen die Kapitalerfordernisse der Säule 2. Sie wurden im als Ergebnis des …” „… Nichteinhaltung sind die Puffer gleichartig und unterliegen der Offenlegung gemäß Säule 3. 2.4 Kapital- und …” „… überschreiten (vgl. Kapitel 2.5.5.3). WICHTIG 2.4 Kapital- und Liquiditätsvorschriften (Säule 1) 91 Datei …”

2.3 Bankenunion S. 33-63

„… Zusätzlich gibt es eine Säule 3, die von den Banken die Offenlegung der wichtigsten Informationen der Bank …” „… verlangt (vgl. Kapitel 2.6). Hierbei wird angenommen, dass die Säule 3 zu einer Erhöhung der …” „… Offenlegungsberichts (Säule 3). y Hinzu kamen die Kapitalerfordernisse der Säule 2. Sie wurden im als Ergebnis des …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 2.6 Offenlegung (Säule 3 …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 4.1.3 Säule 3 von Solvency II …” „… RWA-Unterschiede im IRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Abb. 2.49: 3-Stufen-Modell zur Bildung …”

2.6 Offenlegung (Säule 3) S. 475-492

„… 2.6 Offenlegung (Säule 3) 475 Datei:16604-0001__Andrae__01__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 - 13:00 …” „… (Art. 94o). 2.6 O enlegung (Säule 3) Die Bankenaufsicht verfolgt mit der Offenlegung von Informationen …” „… mehr als 25 % der Gesamtjahresvergütung aller Arbeitnehmer ausmachen. 2.6 Offenlegung (Säule 3) 2 …”

1 Einleitung S. 1-7

„… Banken Säule 1 Eigenkapital Liquidität Säule 2 MaRisk ICAAP ILAAP SREP Vergütung Säule 3 O enlegung …” „… Offenlegungsvorschriften (Säule 3) ein. Ein wichtiger Punkt des weiterentwickelten Aufsichtsregimes ist das Meldewesen. Es …” „… : 29.03.18 - 13:00/Seite:2 Datei:16604-0001__Andrae__01__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 - 13:00/Seite:3 Ri si …”

2.1 Bankenregulierung S. 7-21

„… ) Liquidität Großkredite Belastung von Vermögenswerten Säule 1 (CRR) 3 Kapitalkennz. LCR, NSFR CRR CRR/ COREP …” „… Verschuldung Säule 3 CRR CRR CRR CRR CRR CRR CRR CRRVerschuldung Säule 2 § 25a KWG, Vergütungsrichtl. § 25a KWG …” „… Dienstleistungen: 1. Kreditgeschä 2. Einlagengeschä 3. Wertpapierdienstleistungen 4. Eigenemission von …”

3.1 Credit Counterparty Risk again S. 587-634

„… aus AIMFD/AIMFR und OGAW/UCITS Versicherungen • Solvency II: 3-Säulen-Prinzip • Säule I …” „… Datei:16604-0001__Andrae__02__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 - 13:01/Seite:587 3 Regulierung von …” „… zu vermeiden. 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 3 Regulierung von Derivate- und …”

2.7 Meldewesen S. 492-538

„… über Eigenmittelanforderungen und Finanzinformationen abzugeben. Die EBA ist mit Art. 99 Abs. 3 CRR …” „… Ausländische Töchter, wenn Mutter eine Gruppe oder Institut Institute, die Teil einer Gruppe sind > 3 Mrd …” „… . € < 3 Mrd. €Übrige Gruppen, Teilgruppen und (Einzel-)Institute Umfang FINREP 31. Dezember 2015 30 …”

8.2 Weitere Quellen S. 752-759

„… bankinterner Modelle am Beispiel FRTB, in: Quell, P./Wehn, C.S. (Hrsg.): Marktrisikoregulierung im Umbruch …” „… Intermediation 24(3), S. 356-385. BIS (2013): Macroeconomic Impact Assessment of OTC Derivatives Regulatory …” „… nach dem Liikaner-Bericht: Was haben wir gelernt?, in: Perspektiven für Wirtschaftspolitik 18(3), S …”

doi.org/10.34156/9783791036410

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