„… . Marktrisiko-Standardansatz: Dieser Ansatz wird von der Mehrheit der Banken verwendet. Anhand von detailliert von der FINMA …” „… Marktrisiken erforderlichen Eigenmittel. Im Gegensatz zum Marktrisiko-Modellansatz dürfen keine …” „… Diversifikationseffekte berücksichtigt werden. 3. Marktrisiko-Modellansatz (VaR-Ansatz): Dieser Ansatz ermöglicht es den …”

„… Marktrisiko. Aktienkurse, Wechselkurse, Zinssätze oder Immobilienpreise können einen unerwarteten Verlauf …” „… Werten kommt. Beim Marktrisiko würde ein Finanzunternehmen davon ausgehen, dass es aufgrund positiver …” „… diesem Marktrisiko auszusetzen. Beim Kreditrisiko und beim operationellen Risiko dagegen erwartet …”

„… zahlen. Dieses Szenario traf die UBS völlig unvorbereitet, da alle Marktrisikomodelle davon ausgingen …”

„… 2007 2008 2009 2010 2011 Durchschnitt 2006 bis 2011 Durchschnitt 2006 bis 2011 Marktrisiko …” „… besonders wichtige) der bekannten Risikofelder beschrieben, nämlich Marktrisiko und Leistungsrisiko. Bei …” „… . Marktrisiko Das Marktrisiko, exakter Absatzmarktrisiko, zeigt, wie schon erläutert, die Ri siken der …”

„… Marktportfolio 354 Marktpreis des Risikos 370, 381 Marktrisiko 275, 320 Marktrisikoprämie 351, 361 Martingal 529 …”

„… Risiken • Verhalten der Wettbewerber • Marktrisiko (Mengen-/Preisrisiko) II. Unternehmensstrategische …” „… (überschneidend zu den strategischen Risiken) strukturelle Marktrisikofaktoren betrachtet werden. Abschnitt …” „… möglichen makroökonomischen Krisen, wie eine extreme Erhöhung der Marktrisikoprämie (wegen Unsicherheit …”

„… Bewertungsniveaus und Höhe der Marktrisikoprämie …” „… Marktpreis des Risikos (z.B. Sharpe Ratio) LPM Lower Partial Moments MRP Marktrisikoprämie MVA Market Value …”

„… der Zahlungsreihe und einem „Marktpreis für Risiko“ (und über diesen von der Marktrisikoprämie em …” „… Marktrisikoprämie sowie Hachmeister/Ruthardt/Autenrieth, 2015. 720 Was nicht bedeutet, dass dieses Prinzip in der …” „… eine signifikant (positive) Marktrisikoprämie, eine signifikant negative Größenprämie (Size Premium …”

„… , W./Friedrich, T. (2015): Peers, Marktrisikoprämie und Insolvenzrisiko: Einige Anmerkungen zu drei Problemen …” „… Marktrisikoprämie, in: Corporate Finance, Dezember 2015, 6. Jg., S. 468–473 Beyer, B./Hachmeister, D./Lampenius, N …” „… : Controller Magazin. 4/2014, S. 34–41 Gleißner, W. (2014e): Die Marktrisikoprämie: stabil oder zeitabhängig …”

„… Marktrisiko und das operationelle Risiko“ (BaslerAusschuss für Bankenaufsicht, 2006, Tz. 40) unterschieden …” „… , ohnedass es zu einem Komplettausfall kommt.Als Marktrisiko bezeichnet man das mögliche …” „… diesem Fall von einem Marktrisiko in Form eines Aktienkursrisikos ausgehen.2. Lösungshinweise zu Frage 2 …”

„… Investmentfondsmanager muss folglich 800 DAX‑Futures verkaufen, um das Marktrisiko seines Aktienportfolios abzusichern …” „… DAX-Futures entsteht. Das addierte Marktrisiko der Kassa- und Futureposition ist null und der Fondsmanager …” „… Absicherungszeitraum der Kassaposition überein. Basisrisiko statt Marktrisiko: Häufig stimmt der Basiswert des Futures …”

„… Marktpreisrisiko, das manchmal auch Marktpreisänderungsrisiko oder Marktrisiko genannt wird. Wie der Name schon …”

„… Marktpreisrisiko, das manchmal auch Marktpreisänderungsrisiko oder Marktrisiko genannt wird. Wie der Name schon …”

„… einer Branche) verbunden ist. Unberührt von der Diversifikation bleibt das Marktrisiko, also die …” „… . Unternehmens spezifisches Risiko Risiko, das nur ein einzel nes Unternehmen betrifft. Marktrisiko Risiko …” „… Marktrisiko Anzahl der Aktien im Portfolio Risiko (Standardabweichung der Portfoliorendite, in %) 19 0 1 4 6 8 …”

„… marktorientierte Angebotspolitik market-orientated supply-side policies 36 Marktrisiko aggregate risk 25 …”

„… Marktmacht 11 Marktnachfragekurve 64 Markträumungspreis 77 Marktrisiko 773 Marktsegmente 454 Marktversagen 11 …”

„… verbessern. Marktrisiko Risiko, das alle Unternehmen des Aktienmarkts gleichzeitig betrifft. Marktsegment …”