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Dietmar Franzen, Klaus Schäfer - Assetmanagement

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Dietmar Franzen, Klaus Schäfer

Assetmanagement

2018

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4.4 Bewertung von Derivaten S. 372-428

„… Swap-Seiten als Summen der jeweiligen Zahlungen. Zelle B14 enthält den Wert eines Swaps aus Sicht eines …” „… von Sicherheiten treffen. Branchenverbände wie die International Swaps and Derivatives Association …” „… CTD- Anleihe überein. 4.4.3 Swaps 4.4.3.1 Funktionsweise von Swaps Swaps sind Verträge zwischen …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 4.4.3 Swaps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 4.4.3.1 Funktionsweise von Swaps …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 4.4.3.4 Credit Default Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 xvi Inhaltsverzeichnis 4.4.4 …” „… ) . . . . . . . . . . . . . . . . 568 6.3.2.6 Kreditrisikotransfer mit Credit Default Swaps . . . . . . . . . . 570 Literaturhinweise …”

Übungsaufgaben S. 429-435

„… EUR/USD-Währungsswap mit 3 Jahren Restlaufzeit und 30/360- Zinstagekonvention. Der Halter des Swaps zahlt jährlich 2 …” „… Default Swaps auf diese Anleihe aus Sicht des Protection Buyers. Es wird unterstellt, dass ein Ausfall zur …” „… fixen Swapsatz mit 30/360-Zinstagekonvention, der dazu führt, dass ein EUR-Zinsswap, bei dem …”

Literaturhinweise S. 87-89

„… Association (ICMA): www.isma.org – Invest Europe: www.investeurope.eu – International Swaps and Derivatives …”

6.3 Maßnahmen der Risikosteuerung S. 566-591

„… mit Credit Default Swaps Wie im Abschnitt 6.2.2.4 beschrieben, lässt sich das Kreditrisiko in die …” „… Emittentin absichern. Dazu werden zumeist Credit Default Swaps (CDS, siehe Abschnitt 4.4.3.4) oder andere …” „… Swaps zu vermeiden. Doch die ISDA als maßgebliche privatwirtschaftliche Instanz entschied im März 2012 …”

5.2 Passive Strategien S. 441-458

„… Swaps Manager Intermediär Indexrendite (Total Return oder Price Return) Geldmarkt-Zinssatz (z.B. EURIBOR …” „… den Anteilsscheininhabern zufallen. Wird ein Index lediglich synthetisch repliziert, z.B. durch Swaps …”

1.5 Indizes und Benchmarks S. 79-87

„… kontinuierlich iTraxx Europe Credit Spreads europäischer Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps) Europa 125 …”

1.3 Finanzinstrumente und Finanzmärkte S. 40-56

„… verpflichtet. Zu den unbedingten Termingeschäften zählen Forwards, Futures und Swaps. Da die Geschäfte zumeist …”

6.2 Risikomessung S. 546-566

„… der Einführung von Credit Default Swaps und anderen Kreditderivaten (siehe Abschnitt 4.4.3.4) lassen …”

4.1 Bewertungsgrundlagen S. 295-331

„… insgesamt t jährliche Zahlungen. Bei halbjährlichen Zahlungen wären es 2t Zahlungen. Bei Swaps muss zum …”

doi.org/10.34156/9783791038308

Louis Perridon, Manfred Steiner, Andreas W. Rathgeber - Finanzwirtschaft der Unternehmung

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Louis Perridon, Manfred Steiner, Andreas W. Rathgeber

Finanzwirtschaft der Unternehmung

Series: Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Volume 2012

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2. Unbedingte Termingeschäfte S. 344-360

„… großer Bedeutung, dass er in der Terminologie der Swaps als Swapsatz den Nullkuponanleiherenditen und …” „… der Legs gerade ausgleichen. In der Praxis werden aber auch Swaps eingegangen, deren Swapsatz davon …” „… Swap-Options und Nullkuponanleihen-Swaps. Bei der Swap-Option (auch: Swaption) werden die Konditionen eines …”

4. Terminmärkte S. 196-202

„… . Hier ist an erster Stelle die International Swaps and Derivatives Association, kurz ISDA, zu nennen …” „… Folge der Russlandkrise, angepasst und auf neue Instrumente wie Credit Default Swaps erweitert. Nicht …” „… oder bei Swaps der Fall. b) Wettbewerb auf den Terminmärkten Der Wettbewerb auf den internationalen …”

3. Bedingte Termingeschäfte S. 360-385

„… Kombination verschiedener Swaps die gewünschten Ausstattungsmerkmale nachgebildet und zusätzliche …” „… Liquidität der Asset Swaps gegenüber dem Direktinvestment aus, da neben dem Ausgangsinvestment zusätzlich die …” „… sind beim Einsatz von Asset Swaps neben den Anleiherisiken zusätzlich die besonders beim Währungsswap …”

3. Langfristige Kreditfinanzierung S. 441-469

„… bedeutet Austausch einer Kapitalsumme und/oder Zinsverpflichtung zwischen zwei Partnern (zu Swaps vgl …” „… . Abschnitt C III). Ziel des Swaps ist es, eine Emission zu Marktbedingungen in eine für das Unternehmen …” „… Entscheidungskalkül mit einbezogen werden. Im Grunde ermöglichen Swaps den Anleiheschuldnern, im Rahmen des …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-18

„… durchgehende Beispiele, so etwa bei Optionen und Swaps, der Portefeuille- und Kapitalmarkttheorie bis hin zur …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . Nullkuponeffektivverzinsung sw . . . . . . . . . . . . . . . . Swapsatz oder Par Yield Coupon Rate SZ …”

5. Kombinationen aus Termin- und Grundgeschäften nebst deren Bewertung S. 385-395

„… Credit Spreads bewirkt. Bei Abschluss eines Total Return Swaps (TRS) werden sämtliche Erträge und …” „… besondere Bedeutung von Swap-Geschäften für langfristige Finanzierungen? 8. Wie lassen sich Swap-Strategien …”

Stichwortverzeichnis S. 768-784

„… Accounting Standards Committee (IASC) 654 International Banking Facilities 179 International Swaps and …” „… 339 Swap-Primärmarkt 342 Swap, Receiver-Swap 339 Swapsatz 340 Swap-Sekundärmarkt 342 Swap …”

5. Kreditsubstitute S. 488-516

„… (Super Senior Tranche) als auch des First Loss Pieces über Credit Default Swaps abgesichert, während das …” „… , da die Super Senior-Tranche als auch das First Loss Piece durch Credit Default Swaps gesichert werden …”

doi.org/10.15358/9783800649006

Hanspeter Gondring - Immobilienwirtschaft

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Hanspeter Gondring

Immobilienwirtschaft

2013

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4 Strukturierte Risikoinstrumente in der Immobilienwirtschaft S. 913-932

„… 869 Finanzderivate lassen sich in folgende Kategorien unterteilen: • Financial Swaps (Tausch von …” „… diese Klassifizierung von Finanzderivaten erfolgt eine Abgrenzung, indem Financial Swaps und die …” „… in der Zukunft erfolgen, während Swaps eine Kombination von Kassa-, und Termingeschäft darstellen …”

Literaturverzeichnis S. 1087-1099

„… Swaps, in: Antl, B. (Hrsg.): Swap Finance Vol. 1, London, S. 3–10 Grill, W./Perczynski, H. (2000 …” „… . J. (1989): Kapitalmarkt-Swaps Strukturen und Risiken Jones Lang LaSalle (Hrsg.) (2011): Europäische …” „… . (Hrsg.): Handbuch Immobilienrecht, Berlin, S. 619–671 Jutz, M. (1989): Swaps und Financial Futures und …”

Stichwortverzeichnis S. 1106-1137

„… Financial Management Approach 11 Financial Swaps 869, 872 Finanzbuchhaltung 569 Finanzderivate 868 …” „… , 818 Leverage-Effekt 293 Lex generalis 894 Lex specialis 894 Liability Swaps 872 Liberalismus 5 f …” „… , 744 Suburbanisierungsprozesse 935 Superficies 72 Supranationale Normen 564 Swaps 747, 872 Swaption …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-50

3 Grundlagen der Bauträgerfinanzierung S. 788-794

„… . Zinssicherungsinstrumente wie Caps, Floors und Swaps oder Fremdwährungsdarlehen Immobilienfinanzierungen abgewickelt …”

doi.org/10.15358/9783800645732

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Ingo Nathusius

Deutsche Bank intern

2018

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4 Neue Aufpasser, neue Fälle S. 39-46

„… , problematische Derivate und mangelhafte Compliance. Mit Swaps werden finanzielle Risiken aufgefangen. Sie …” „… um die Ecke geht (ähnlich bei Versicherungen und Gutscheinen). Mit Swaps werden Zahlungsströme …” „… , packen sie zu standardisierten Swaps und verkaufen sie. Oder sie bündeln Nachfrage und basteln …”

5 Die jüngsten Jahrzehnte S. 47-56

„… von Kunden, zum Teil auf alleinige Rechnung der Bank (Eigenhandel). Verbriefte Hypotheken, Swaps und …”

7 Baustellen der Banksanierung S. 79-102

„… nur bei Swaps, die 70 Pro zent des Derivategeschäfts ausmachen (siehe Kapitel 4). Die …”

doi.org/10.34156/9783791041544

Rainer Baule - Finanzwirtschaftliches Bankmanagement

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Rainer Baule

Finanzwirtschaftliches Bankmanagement

2019

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5 Derivative Finanzgeschäfte S. 257-362

„… Zins-Swaps im Mittelpunkt. Zins-Swaps ermöglichen den Tausch von fixen in variable Zinszahlungen (bzw …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 5.3 Zins-Swaps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 5.3.1 …” „… von Zins-Swaps . . . . . . . . . . . . . 329 5.3.3.2 Swap Rates …” „… Kreditverbriefungen . . . . . . . . . . . . . . . . 337 5.4.1 Credit Default Swaps …”

Index S. 471-478

„… - Ansatz International Capital Markets Association, 65, 66 International Swaps and Derivatives Association …” „… fortgeschrittener, 379, 385, 387, 390 Irrelevanz des Risikomanagements, 37 ISDA, siehe International Swaps and …”

2 Kalkulation von Bankgeschäften S. 59-126

„… Festzinsseite eines Zins-Swaps einsteigen würden.14 Entsprechende Angebote der Banken werden von einigen …” „… mit dieser anderen Bank in die Festzinsseite eines Swaps einsteigt, identisch sein müssen.15 Swap …” „… eines Investmentfonds verwendet werden. 14Auf Zins-Swaps gehen wir in Kapitel 5, Abschnitt 5.3. 15Wie …”

Literaturverzeichnis S. 463-470

„… A. D. White (2001). Valuing credit default swaps II. Modelling default correlations. Journal of …”

4 Kreditrisiko S. 195-256

„… fortsetzen mit derivativen OTC-Geschäften – also Geschäften wie Swaps, Forwards und Optionen, die mit dem …” „… - Lieferantenkredite - Kundenkredite ... - Swaps - Kreditderivate ... - Projektfinanzierungen …”

3 Marktpreis- und Zinsrisiko S. 127-194

„… . Duplikation von Zins-Swaps in Kapitel 5, Abschnitt 5.3.3.1, auf. 3.3.2.4 Durationskonzepte für Portfolios …”

doi.org/10.34156/9783791046051

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