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Jochen Drukarczyk, Dietmar Ernst - Branchenorientierte Unternehmensbewertung

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Jochen Drukarczyk (ed.), Dietmar Ernst (ed.)

Branchenorientierte Unternehmensbewertung

2010

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Sven Beyer, Günther Keller 18.3 Gesamtbewertung von Energieversorgungsunternehmen S. 425-430

„… Marktrisiko unterliegen. Stattdessen besteht nach Ablaufen des geförderten Zeitraums ein Regulierungsrisiko …” „… Marktrisiko vorhanden. Demgegenüber sind allerdings verstärkt Regulierungsrisiken zu beachten. Diese bestehen …” „… Marktrisiko gekennzeichnet. Dieses bezieht sich zum einen auf Mengenrisiken (z.B. wettbewerbsbedingte …”

Sven Beyer, Günther Keller 18.4 Bewertung von Netzen S. 430-442

„… + / - + / - + / - = - = - Operative Kostenpositionen* Basiszins Marktrisiko Investitionsrisiko Finanzierungsrisiko Eigenkapitalkosten …” „… dem Marktrisiko, dem operativen Risiko und dem Finanzierungsrisiko ist bei Versorgungsnetzen …” „… definierten und damit weitestgehend stabilen Kundenbasis ist das Marktrisiko für Versorgungsnetze regelmäßig …”

Werner Gleißner 9.4 Bewertung der Kapitalbeteiligungsgesellschaft: Gesamtbewertungsverfahren S. 233-234

„… , dem Marktrisiko und der akzeptierten Insolvenzwahrscheinlichkeit p, die auch bei der Berechnung des …” „… Werner Gleißner216 Die Risikoprämie rZ eines Unternehmens ist abhängig von der Marktrisikoprämie …” „… Eigenkapitalbedarfs zugrunde gelegt wurde. Die Ermittlung der Marktrisikoprämie sollte wie beschrieben aus …”

Stichwortverzeichnis S. 653-660

„… Equity Investitionen 263 marktorientierten Bewertung 472 Marktrisiko 42 Marktrisikoprämie 266, 467, 613 …”

Konrad Fritz Göller, Erik Schlumberger 8.3 Werttreiber im Leasinggeschäft S. 187-191

„… Vermarktung seine Kosten amortisiert und demzufolge ein erhebliches Marktrisiko trägt. 41 So werden bspw …” „… . die aus der Marktrisikosteuerung von Banken bekannten Value at-Risk-Konzepte43. Aufgrund der hohen …”

Werner Gleißner 9.3 Grundlagen der Unternehmensbewertung bei unvollkommenen Kapitalmärkten S. 226-233

„… abhängig von der Marktrisikoprämie, dem Marktrisiko und der akzeptierten Insolvenzwahrscheinlichkeit p …” „… Finanzmarktrenditen sollte bei der Schätzung der Eigenkapitalkosten von Aktien bzw. der Marktrisikoprämie auch eine …” „… Marktrisikoprämie sollte wie beschrieben aus realwirtschaftlichen Modellen basierend auf Fundamentaldaten gewonnen …”

Marcus O. Klosterberg 11.2 Unternehmensbewertung in der Softwarebranche S. 280-288

„… für Marktrisiko und Volatilität erscheinen daher berechtigt, führen aber auch zu einer weiteren …” „… einer Anlage über Marktrisikoprämie und Betafaktor β. Zur Bestimmung dieser Faktoren für die …” „… unterschiedlich die im Rahmen des CAPM zu berechnende Marktrisikoprämie in Abhängigkeit vom herangezogenen …”

Sigrid Krolle, Jan-Dirk Sommerkamp 3.1 Die wunderbare Welt des Großanlagenbaus S. 58-68

„… baulichen Maßnahmen. Im Folgenden werden die zwei Hauptrisikogruppen „ Operatives Risiko“ und „ Marktrisiko …”

Matthias Pohl, Bjoern Thielen 2.2 Unternehmensbezogene Analysen, Unternehmensplanung und -bewertung S. 47-57

„… Zins von 5 % plus des Produkts aus der Marktrisikoprämie in Höhe von 5,5 % und dem Branchenbeta in …”

Helmuth Adam 4.2 Bewertung kleiner und mittlerer Brauereien S. 91-98

„… unternehmerische Risiko zugeschlagen werden. Vielmehr soll von Marktrisikoprämien ausgegangen werden, wie sie am …” „… von einer Marktrisikoprämie von 5 % bis 6 % in der Praxis ausgegangen werden kann.13 Nach der CAPM …” „… ergibt sich der Kapitalmarktrisikozinssatz (früher Risikozuschlag) aus der allgemeinen Marktrisikoprämie …”

Helmuth Adam 4.3 Fallbeispiel: Bewertung einer mittelständischen Brauerei S. 98-106

„… betriebsnotwendigen Vermögens. Basiszinssatz 4,25 % (langfristig festverzinsliche Wertpapiere) Marktrisikoprämie(5–6 …”

Vera-Carina Elter 6.7 Ausgewählte Planungs- und Bewertungsthemenstellungen in der Medienbranche S. 148-156

„… Marktrisikoprämie ebenso eine Größe, welche die am Markt beobachtbare zusätzliche Renditeforderung für die …”

Vera-Carina Elter 6.8 Literatur S. 156-158

„… , abzuleiten. Sie beinhalten andererseits aber mit der Marktrisikoprämie ebenso eine Größe, welche die am …”

Werner Gleißner 9.5 Bewertung der Kapitalbeteiligungsgesellschaft: Einzelbewertungsverfahren S. 234-238

„… , also risikoloser Zinssatz ( ), Marktrisikozuschlag ( ) sowie volkswirtschaftliche Wachstumserwartung …”

Werner Gleißner 9.8 Literatur S. 243-246

„… , 2004. Steiner, M./Bauer, Ch. (1992): Die fundamentale Analyse und Prognose des Marktrisikos deutscher …”

Sonia Rabussier 12.3 Bewertung in der Telekommunikationsbranche S. 300-307

„… Zinssatz + (Marktrisikoprämie × Beta) Die Risikoprämie des Marktes wird nach Marktsegmenten differenziert …”

Michael Salcher, Susanne Kuhn, Dominik Eckstein 19.4 Bewertung von Logistikdienstleister auf Basis von ertragswertorientierten Verfahren S. 468-482

„… Ländern Cash Flows erwirtschaftet werden. Die Marktrisikoprämie umfasst alle Einflussfaktoren, die dem …” „… Anleger geforderte Prämie. Bei der Bestimmung der angemessenen Marktrisikoprämie ist deshalb zu …” „… – die Marktrisikoprämien der einzelnen Länder, in denen der Logistikdienstleister 55 Vgl. Baetge …”

Wolfgang Schäfers, Frank J. Matzen 22.5 Discounted Cashflow-Verfahren zur Bewertung von Immobilienunternehmen S. 549-559

„… . Marktrisikoprämie – mit einem Risikomaß – dem sog. Beta-Faktor. Die so erhaltenen Eigenkapitalkosten werden mit dem …” „… Unternehmensbeta Marktrisikoprämie+ × βikEK ×M i)(k −+= Abb. 22-9: Eigenkapitalkostensatz nach dem Capital Asset …”

Wolfgang Schäfers, Frank J. Matzen 22.6 Fallstudie zur Bewertung eines Immobilienunternehmens S. 559-570

„… Investors Annahmen bezüglich des risikofreien Zinses, der Marktrisikoprämie, des Betafaktors und für die …” „… erwartet, ergibt sich dann durch Multiplikation des Betafaktors und der Marktrisikoprämie. Für …” „… . Solidaritätszuschlag 3,31 % Bruttorendite des Marktportfolios 9,80 % Marktrisikoprämie 5,30 % Unleveraged Beta 0,3 …”

Michael Ketterl 24.4 Probleme der Bewertung von Beteiligungen an Containerschiffen S. 611-630

„… bezeichnet die Marktrisikoprämie vor persönlichen Einkommenssteuern. Sie wird für den deutschen Aktienmarkt …” „… Marktrisikoprämie nach Steuern beträgt somit 3,375 %. 24.4.4.4 Bewertung von Investitionsprojekten Bei der …” „… Marktrisikoprämie nach Steuern M,sr von 3,375 %50 ergibt sich nach Formel (9) ein Diskontierungssatz von 0,0390851 …”

doi.org/10.15358/9783800644643

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 43 (2014) Issue 1 ISSN Online: 0340-1650

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Peter Grundke, Kamil Pliszka Kreditinstitute und Stresstests: Regulierung und risikoartenspezifische Umsetzung S. 11-17

„… SolvV Marktrisiko-Stresstests durchführen und die verwendeten Krisenszenarien offenlegen. Weitere für …” „… Marktrisiko-Stresstestsals Sensitivitäts- oder Szenarioanalysen konzipiert sein,wobei die unterstellten Änderungen in den …” „… Marktrisiko-Stresstests ist auch zu berücksichtigen, dass in Krisenzeiten häufig die Marktliquidität von Finanztiteln …”

doi.org/10.15358/0340-1650_2014_1

Thomas Dietz - Bankgeschäftlich Prüfungen

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Thomas Dietz

Bankgeschäftlich Prüfungen

2019

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3 Das Baseler Rahmenwerk als Grundlage bankgeschäftlicher Prüfungen S. 37-50

„… Standardansätze für das Kreditrisiko und das Marktrisiko unter Basel I bzw. I.5 sind gute Beispiele für die …” „… Eigenmittelbestandteile • Kreditrisiko • Marktrisiko • Operationelles Risiko • Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch Basel II …” „… ) Änderungen RWA-Berechnung bei den Standardansätzen zum - Kredit- und Marktrisiko - Operationellen und …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… Kreditrisiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4.2.1.1.2 Marktrisiko …” „… 4.2.2.3.2 Marktrisiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 4.2.2.3.3 …” „… Marktrisikomodellen) von der BaFin auf die Bundesbank im Rahmen der Bundesbankstrukturreform und der Errichtung der …”

5 Bankgeschäftliche Prüfungen im Mehrebenensystem der EU S. 187-216

„… (BaFin 2007a), zum IRBA (BaFin 2007b), für die Prüfung der Eignung eines eigenen (Marktrisiko-)Modells …” „… c) (bezieht sich auf methodische Fragen der Parameterschätzungen von IRBA-, Marktrisiko- und …” „… Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch 10 11 9 9 Rentabilitätsrisiko (BMA) 11 10 9 6 Kapitalrisiko 12 9 20 20 Marktrisiko …”

4 Bankgeschäftliche Prüfungen als Mittel der Informationsgewinnung für die Bankenaufsicht S. 51-186

„… Derivaten sowie zur Modellierung des CVA-Risikos ausführlicher Ludwig et al.). 4 .2 .1 .1 .2 Marktrisiko …” „… - oder Marktrisiko) und eine spezifische Komponente (»spezifisches Positionsrisiko« bzw. besonderes …” „… entschieden, das Credit-Spread-Risiko als zum Marktrisiko gehörend zu klassifizieren (Bakred 2001: 9), was …”

Stichwortverzeichnis S. 283-290

„… Marginzahlungen 123 Mark-to-Model-Ansatz 185 Marktrisiko 68, 134 Marktrisikomodell 39 Marktzinsniveau 136 MiFID …”

8 Erkenntnisse aus bankgeschäftlichen Prüfungen S. 247-258

„… sich auf Governance-Themen und 11% auf den Themenbereich Marktrisiko. Feststellungen zu anderen …” „… ) und zu mangelnden Herleitungen der für Stresstests verwendeten Szenarios. Im Bereich des Marktrisikos …”

Literaturverzeichnis S. 263-282

„… Marktrisiko die Wesentlichkeit von Erweiterungen und Änderungen interner Ansätze zu beurteilen ist, OJ L …” „… (BaFin) (2014b): Merkblatt zu aufsichtlichen Rückvergleichen bei internen Marktrisikomodellen …” „… Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (2010b): Merkblatt zu Modelländerungen bei internen Marktrisikomodellen, 19.04.2010 …”

6 Die verschiedenen Phasen bankgeschäftlicher Prüfungen S. 217-230

„… (gilt ab Erlaubniserteilung, z.B. bei einem Marktrisikomodell die Festlegung bzw. Änderung eines …”

Über den Autor S. 291

„… BaFin (Februar 2000 bis Juli 2008) war er u.a. für die Prüfung von Marktrisikomodellen und verschiedene …”

doi.org/10.34156/9783791043036

Hans-Hermann Francke, Heinz Rehkugler - Immobilienmärkte und Immobilienbewertung

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Hans-Hermann Francke (ed.), Heinz Rehkugler (ed.)

Immobilienmärkte und Immobilienbewertung

2011

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Claudia B. Wöhle 9.2 Determinanten für die Immobilienbewertung S. 307-318

„… systematische Risiko bzw. das Marktrisiko, das nicht durch eine Streuung der Titel, also durch Diversifikation …” „… dem Marktrisiko lediglich über einen einzigen Faktor, den so genannten Beta-Faktor ab, mit dem die …” „… Beta-Faktor, der ein Sensitivitätsmaß für das Marktrisiko bzw. das nicht-diversifizierbare Risiko darstellt …”

Heinz Rehkugler 7.4 Diversifikationspotenziale von Immobilien- bzw.Mixed-Asset Portfolios S. 258-266

„… betroffen, so dass man in diesem Fall auch vom Marktrisiko spricht. Der Diversifikationseffekt ist auf das …” „… unsystematische (anlagespezifische) Risiko beschränkt, da es im Gegensatz zu dem systematischen (Markt-)Risiko …” „… Kapitalanlagen im Portfolio das Portfoliorisiko dem systematischen Marktrisiko annähert. Die unsystematischen …”

Harald Nitsch 3.2 Tobins q als Analyserahmen S. 122-130

„… einer großen Zahl von Objekten die Gewinner und Verlierer gegenseitig kompensieren. Das Marktrisiko …”

Heinz Rehkugler 7.2 Performancemaße S. 239-252

„… ein Maß für das Marktrisiko, das mit der Anlage übernommen wird, interpretiert werden. Der Markt …”

Siegfried Hauser 2.2 Aussagefähigkeit von Maßzahlen S. 79-98

„… einem gut diversifizierten Portfolio verbleibt. Dieses Marktrisiko wird durch Ereignisse beeinflusst …”

Claudia B. Wöhle 9.3 Anwendungsbeispiel S. 318-337

„… festgestellt. Für die Marktrisikoprämie wird ein Satz von 5 % berechnet. Es ist mit einem niedrigen Zinsniveau …” „… Beta-Faktor von 0,2 gilt: Wenn für den risikofreien Zinssatz 3 % und für die Marktrisikoprämie 5 % angenommen …” „… gemischter Finanzierung kEK: kEK = risikofreier Zinssatz + Marktrisikoprämie · βEK kEK = 3 % + 5 % · 0,6444 …”

doi.org/10.15358/9783800643424

Patrik Buchmüller, Andreas Igl, Werner Neus - Einführung in die Bankenregulierung

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Patrik Buchmüller, Andreas Igl, Werner Neus

Einführung in die Bankenregulierung

2020

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3 Vorgaben zur Risikosteuerung S. 75-132

„… -Anforderungen an das MarktrisikoDer Basler Ausschuss hat bereits im Jahr 1996 einheitliche Vorgaben zur …” „… . 325a‒377 CRR enthalten die Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko. Außer-halb des Marktrisikos …” „… . https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/bankenaufsicht/einzelaspekte/eigenmittelanforderungen/marktrisiko (abgerufen am 02.07.2020).3 Vorgaben zur Risikosteuerung88Interne Marktrisikomodelle ermitteln das …”

Stichwortverzeichnis S. 212-216

„… . siehe VerschuldungsquoteMMalus 73Managementpuffer 50MAR 29MaRisk 42, 64, 121, 122, 126Marktrisiko 107MaSan 58MaSanV 43 …” „… Unternehmensveräuße-rung 190Internal Ratings Based Approach 82, 130Interne Marktrisikomodelle 88IRBA. siehe Internal …”

Vorwort S. 5-10

„… -Anforderungen an das Marktrisiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863.2.4 Säule-1 …”

doi.org/10.34156/9783791049731

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