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Tobias Michaelis, Wilhelm Schmeisser - Rating und Basel III

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Tobias Michaelis, Wilhelm Schmeisser

Rating und Basel III

2016

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4 Risikosteuerung – Kalkulation des Risikos im Kreditzins gemäß Basel II S. 71-100

„… Hintergrund, dass die Basel- III-Regelungen erst im Jahre 2019 in vollem Umfang greifen, wird auf eine …” „… 4 Risikosteuerung – Kalkulation des Risikos im Kreditzins gemäß Basel II Nachdem in den …” „… nach Basel II als auch nach Basel III vergleichend betrachtet. 4.6.1 Eigenkapitalkosten Wie in …”

2 Kreditgeschäft der Banken S. 15-42

„… ist wesentlich komplexer. 2.7.2 IRB-Ansätze Basel II ermöglicht neben dem Standardansatz mit nur …” „… Bank for International Settlements (BIS) im schweizerischen Basel ab. Vorsitzender des Ausschusses ist …” „… . [Finanzkommunikation, 2013], S. 38. 28 2 Kreditgeschäft der Banken 2.6.2 Basel I Mit dem immer weiteren Ausbau der …”

Anhang S. 107-132

„… (Interner Ratingansatz) i.w.S. im weiteren Sinn Jg. Jahrgang KapCoRiLiG Gesetz zur Durchführung der …” „… Bonitätsgewichtungsfaktoren gemäß Basel I ............ 29 Tab. 2 Risikogewichtete und effektive Eigenkapitalunterlegung in …” „… Eigenkapitalkosten gemäß Basel III. .... 98 Tab. 10 Vergleich Eigenkapitalkosten nach Basel II und III …”

5 Schlussbetrachtung und Ausblick S. 101-106

„… Auswirkung von Basel III erhöht werden, da die Kreditinstitute neue IT-Prozesse implementieren müssen und …” „… Auswirkung von Basel III sein. Es ist aber auch durchaus denkbar, dass die Betriebskosten als indirekte …” „… . Nach Basel II haben Kreditinstitute die Möglichkeit, ihre Kreditrisiken differenziert zu erfassen …”

3 Risikoanalyse – Instrumente zur Beurteilung des Bonitätsrisikos S. 43-70

„… II Kreditinstitute müssen bei Anwendung der IRB-Ansätze nach Basel II diverse Mindestanforderungen …” „… engeren und weiteren Sinne aufgeführt. Die Vorstellung von Basel II (und MaRisk) übermittelte die neuen …” „… in den zahlreichen Bilanzierungsund Bewertungswahlrechten innerhalb des Handelsrechts oder der IFRS …”

1 Risiken im Firmenkreditgeschäft S. 9-14

„… Eigenkapitalregeln im Zuge von Basel III den Weg zu risikoreicheren Investments mit besserem Ertrag. Dieses Manko …” „… das Kreditgeschäft der Kreditinstitute (Basel II, Basel III und MaRisk) vor …” „… erläutert, inwieweit entsprechende Auswirkungen von Basel III auf die Systeme der Risikoanalyse- und …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-8

„… ......................................................... 96 4.6 Veränderungen in der Kreditkalkulation nach Basel III …” „… Basel III Kreditzinsen nach dem Verursacherprinzip UVK …” „… ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar. ISBN …”

doi.org/10.24053/9783739800615

Daniel A. Quinten, Carsten S. Wehn - SSM, SREP und Säule I+

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Daniel A. Quinten, Carsten S. Wehn

SSM, SREP und Säule I+

2017

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1 Die Entstehungsgeschichte im Baseler Ausschuss und die Umsetzung in Europa S. 1-12

„… Überwachungsprozess) kommt im Basel I-Akkord noch nicht vor. Die 1990er-Jahre waren geprägt durch eine hohe …” „… wiederum über den bereits aus dem Basel I-Akkord bekannten 8 % liegen. 1 Mit Basel IV werden die beiden …” „… ist es wichtig, dass die EU im Bankenaufsichtsrecht Neuland beschritt, indem sie die Säulen I und III …”

Stichwortverzeichnis S. 109-112

„… Basel I-Akkord 1 Basel II-Akkord 2 – Säule I 2 – Säule II 4 – Säule III 4 Basel III-Akkord 4 …” „… Herfindahl-Maß 41 ICAAP – Dokumentationsabfragen 42 ICAAP-Meldewesen 62 ILAAP-Abfragepaket 44 …” „… Informationstechnologie (IT) 38 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) 6 Internal Liquidity Adequacy …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… den im Rahmen von Basel II etablierten drei Säulen, das heißt Vorwort Vorwort V VorwortVI I. Vorgabe …” „… Etablierung des SREP im Rahmen von Basel II und Basel III . . 4 1.3 Aktueller Umsetzungsstand in der EU und …” „… definiert und der aus bereits in Basel II vorhandenen Elementen weiterentwickelt wurde. Auch für weiterhin …”

Glossar und Abkürzungsverzeichnis S. 99-104

„… IRRBB Interest Rate Risk in the Banking Book Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch einer Bank JST Joint …” „… BCBS, Sitz in Basel CET1 Common Equity Tier 1 Hartes Kernkapital, regulatorisch definiert in der CRR …” „… Europäischer Meldestandard zur Solvenz von Banken (Säule I-Kennzi ern) CRD Capital Requirements Directive …”

7 Zusammenwirken mit anderen Regulierungsvorhaben S. 73-82

„… Stichwort »Finalisierung von Basel III« (in der Industrie häufig auch als »Basel IV« bezeichnet) treten …” „… I-Verfahren und den Säule II-Verfahren stattfinden wird. Dies wird künftig das Management der Bank, aber …” „… ausgeschüttet werden darf, definiert als die Summe aus Säule I-Mindestanforderungen, Säule II-Zuschlägen (P2R …”

5 Der SREP für weniger bedeutende Institute S. 49-64

„… Säule I-Beträge eine Untergrenze darstellen. Zinsänderungsrisiken im Bankbuch Baseler Zinsschock und …” „… Risikoprofilnote für ICAAP und Internal Governance: Hierbei ist der Anteil der nicht in Säule I berücksichtigten …” „… Nicht-Säule-I- Risiken (exkl. ZÄR) Gesamtrisiko nach RTF IC A A P/ IG R is ik o p ro fi ln ot e 0 – 5 % > 5 …”

4 Der SREP für bedeutende Banken S. 33-48

„… Kreditrisiko wird dann anhand der Basel II-Modelle (Internal-Ratings-Based-Approach-Modelle) abgeschätzt. y …” „… geäußert wurden, ist das ILAAP-Abfragepaket jedoch eher im Sinne der Informationsabfrage zu sehen. U.a …” „… institution’s internal governance and risk management have a significant impact on its overall risk profile and …”

3 Die vier Elemente des SREP S. 21-32

„… Risikomanagement-Rahmenwerk inkl. ICAAP und ILAAP Internes Steuerungskonzept Management-Informationssystem und …” „… Darstellung in Anlehnung an EBA 2014) y Der SREP vermischt Säule I- und Säule II-Risikomessungen (bzw …” „… . addiert Säule II- zu Säule I-Risiken). Dies setzt bankseitig wie auch aufsichtsseitig ein intensives …”

Die Autoren S. 97-98

„… ; vorwiegend aus den Bereichen der Säule I und der Säule II des Baseler Akkords, des SREP sowohl der EZB als …” „… Bankenaufsicht. In dieser Zeit war er eng eingebunden in die Ausarbeitung, internationale und europäische …” „… und spricht zu dieser Thematik auf nationalen wie internationalen Fachveranstaltungen sowie im Rahmen …”

9 Fazit und Ausblick S. 93-96

„… mit Basel IV werden neue Säule I-Regeln geschaffen, die über die Säule I+ Rechnungen auch …” „… Säule I- und Säule II-Sicht ein und führt somit viele Steuerungskreise innerhalb einer Bank zusammen …” „… aufsichtlich stark in Bewegung bleiben werden. 21 Im Februar 2017 hat die EZB ihre Erwartungen hinsichtlich …”

2 Der Supervisory Review and Evaluation Process im Überblick S. 13-20

„… +« geführt: Wie in Kapitel 1 bereits beschrieben, dient die Säule I des Baseler Akkords dazu, Methoden und …” „… I-Kapital waren selten. Nun aber werden die Säule II-Risiken durch den EBA SREP »hart« quantifiziert und …” „… münden in neuen, bankindividuellen Mindestvorgaben in Form von Säule I-Kapitalgrößen, die …”

8 Risikotaxonomie sowie Auswirkungen auf Risiko- und Kapitalplanung S. 83-92

„… Abdeckungsgrad erreicht die Säule I im Vergleich zur ökonomischen Gesamtrisikoposition? In der Praxis ist es …” „… Säule II-Verfahren mit Positionen um, welche in Säule I ein Risikogewicht von 0 % erfahren wie z. B …” „… regulatorischen (Säule I) mit der ökonomischen und institutsinternen (Säule II) Sichtweise stellt sich die Frage …”

Literaturverzeichnis S. 105-108

„… Accord to Incorporate Market Risks, updated November 2005. BCBS (2006): Basel II: International …” „… . BCBS (2010b): Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, standards and …” „… Revised Framework, updated November 2005. BCBS (2005b): The Application of Basel II to Trading Activities …”

doi.org/10.34156/9783791038629

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Christiane Tietz

Karl Barth

2018

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12 «In politischer Hinsicht ein bedenkliches Irrlicht»: Basel 1945–1962 S. 319-368

„… 1945 «In politischer Hinsicht ein bedenkliches Irrlicht»: Basel 1945–1962 322 ganda und im scheinbaren …” „… Friedrich-Wilhelms-Universität ihren Sitz hatte, «In politischer Hinsicht ein bedenkliches Irrlicht»: Basel 1945–1962 328 die …” „… Spiel stand, ist seither meines Wissens «In politischer Hinsicht ein bedenkliches Irrlicht»: Basel …”

14 «Alles in allem ein bisschen müde»: Die letzten Jahre, Basel 1962–1968 S. 391-416

„… , und wurde im Grab der Familie Barth auf dem Friedhof am Hörnli in Basel beigesetzt.75 Der Auszug …” „… mache Fortschritte.»119 Zur Premiere seines Stückes Des Teufels General im Mai 1968 in Basel reiste …” „… können ihn nicht einfangen, aber haben es mit ihm zu tun. Und das, worum ich mich in meinem langen …”

1 «Ich bin Basler»: 1886–1904 S. 15-38

„… Glockenschlage zwölf, kam ich in Basel auf die Welt. Die Konstellation war glücklich.» Das hätten, in Anlehnung …” „… nicht immer in den Grenzen dessen …, was vor Gott recht ist und was ihn bei den Mitmenschen beliebt zu …” „… war in ihren politischen Positionierungen deutlich. Als der erste liberale Pfarrer nach Basel kam …”

Anhang S. 421-539

„… Abteilungen: I. Predigten; II. Aka demische Werke; III. Vorträge und kleinere Arbeiten; IV. Gespräche; V …” „… der Bruderholzallee in Basel. Seit 1971 erscheint beim Theologischen Verlag Zürich die im Auftrag der …” „… im Erlebnis zeige sich erst ihre Wahrheit, stellt eine Erfahrung über Gott. Gnade ist aber «in sich …”

11 «Wir, die wir noch reden können»: Basel 1935–1945 S. 273-318

„… in Basel aber auch auf ehemalige Gegner, insbesondere auf Eberhard Vischer, in dessen Haus er 1920 …” „… Kirche Barth blieb der Bekennenden Kirche auch in Basel verbunden. Im Herbst 1935 reiste er mit …” „… »: Basel 1935–1945 Anfang Juli 1935 kehrte Karl Barth nach Basel zurück.1 Die Familie zog in ein Eckhaus …”

4 «Der rote Pfarrer»: Safenwil 1911–1921 S. 79-98

„… in Ernst Jüngers Buch Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) durch die ihm innewohnende …” „… klagte gegenüber Karl Barth, ihn habe ein Brief Marguerites irritiert, in dem sie ihm mitteilte, dass sie …” „… seines Amtes an der «Gottestiefe des [eigenen] innern Lebens» hängt.5 Aber ihn tröstet, «dass ich etwas …”

8 «Not des Weiterdenkens»: Münster 1925–1930 S. 163-186

„… war, sagte er: ‹Ich bin ja immer in der Kirche, aber Ihre Predigten sind schauderhaft; ich möchte …” „… weiter in Erwägung, als ihn im Juli 1925 die Nachricht erreichte, dass er von der Münsteraner Fakultät …” „… seine Veröff entlichung Die Auferstehung der Toten. Eine aka demische Vorlesung über I. Kor. 15.8 In …”

2 «Dunkler Drang nach besserem Verstehen»: 1904–1909 S. 39-64

„… ist es in Bern.»30 Ihn störte, dass es dort eigentlich nur um das Ideal der Freundschaft ging.31 Und …” „… macht, sondern in dem, was der Inhalt der Überlieferung aus ihm macht».116 So geht es insgesamt in der …” „… nummerierte sie mit «Exzerpta I» usw. Bald gewann Barth Freude am eigenständigen theologischen Arbeiten. Im …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-12

„… Basel . . . . . . . . . . . . . . 273 Internationale Ehrungen und Unverständnis …” „… Hinsicht ein bedenkliches Irrlicht»: Basel 1945–1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Kriegsende …” „… »: Die letzten Jahre, Basel 1962–1968 . . . . . . . . . . 391 «Fantastic»: Ein Calvinist in den USA …”

10 «Mitten in Deutschland ein Schweizer»: Bonn 1930–1935 S. 207-272

„… Zeit; 1956 schrieb er ihm: «Ob es Ihnen noch erinnerlich ist, dass Sie einmal in Ihrer Kinderzeit in …” „… kraft der Gesundheit und Geradheit seines Wesens ein angenehmer Kollege ist, wie ich ihn in Münster so …” „… Deutschland, meine Zugehörigkeit zu ihm nicht wohl besser beweisen kann als indem ich in diesem Sinn mitten …”

6 «Immer etwas schneller arbeiten»: Göttingen 1921–1925 S. 113-132

„… akademischen Postens. Es ist dasselbe, was die Arbeiter hinter ihren Maschinen ermüdet: ich muß immer etwas …” „… . Es wäre mir eine förmliche Beruhigung, wenn ich ihn im August mitschleppen und irgend auf einer …” „… irritiert darüber, dass neben ihm noch Ernst Staehelin (1889–1980), Professor für Kirchengeschichte in …”

doi.org/10.17104/9783406725241

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Browse Volumes: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

WIST Volume 47 (2018) Issue 2-3 ISSN Online: 0340-1650

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Harald Watzek Basel IV - Mögliche Auswirkungen auf Banken und Unternehmen S. 52-55

„… ho ch Basel I Basel II Basel IIIBasel IV Tab. 1: Basel I Risikogewichte Tab. 2: Risikogewichte für …” „… Kredite an Unternehmen im Basel II Standardansatz Abb. 1: Schematische Entwicklung von Basel I bis Basel …” „… dies bei der Großreform Basel III der Fall war. Ziel ist, dass Basel IV keine signifikante Erhöhung des …”

Iris Hausladen, Beatrice Dachsel Supply Chain Finance im Überblick S. 4-11

„… überblicksartig vorgestellt. Prof. Dr. Iris Hausladen ist Inhaberin des Heinz Nixdorf-Lehrstuhls für IT-gestützte …” „… Informationen F in a n c ia l S u p p ly C h a in Finanzmittel Q u a lifi z ie ru n g F in a n z ie ru n g P re …” „… internationaler Zahlungsströme nimmt stetig zu und wird durch verschiedene Regularien (z. B. Basel III …”

Inhaltsverzeichnis S. 2-3

„… · 20182 WiSt-Fallstudie IT-Audit – eine Fallstudie zur IT-Systemprüfung im Rahmen von …” „… Limit-Pricing als Abschreckungsstrategie Prof. Dr. Klaus Fischer, Hannover 46 Das aktuelle Stichwort Basel IV …” „… Lingenfelder † Heft 2–3 47. Jahrgang Febr./März 2018 Inhalt Im Visier Der katalanische Sezessionsversuch aus …”

Helmut Wienert Noteninflation - Aktuelle Tendenzen der Notengebung an deutschen Hochschulen S. 65-74

„… 80791 München | kundenservice@beck.de | Preise inkl. MwSt. | 168173 Promovieren: Ja oder Nein? ihnen in …” „… Innovation-Management: Ein integrierter Ansatz Prof. Dr. Bernd W. Wirtz und Peter Daiser Netzneutralitätspolitik aus …” „… fördern Die Autoren vertiefen und erweitern in diesem Management- Klassiker ihre bahnbrechenden Ideen zur …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2018-2-3

Thomas Dietz - Bankgeschäftlich Prüfungen

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Thomas Dietz

Bankgeschäftlich Prüfungen

2019

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3 Das Baseler Rahmenwerk als Grundlage bankgeschäftlicher Prüfungen S. 37-50

„… weiterhin noch sind). Im Jahr 1996 wurde Basel I um Regeln zur Berechnung möglicher Verluste aus …” „… Mindesteigenkapitalanforderungen verwendet werden. Dieses sogenannte »Market risk amendment« wird im Nachhinein auch als Basel I.5 …” „… zur Höhe einzelner Risikoparameter vorgegeben. BEISPIEL Unter Basel I wurden im Standardansatz für …”

Literaturverzeichnis S. 263-282

„… , in: Gerhard Hofmann (Hg.), Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht, Frankfurt a.M., 2015 …” „… Finalisierung von Basel III, in: Monatsbericht Januar, Frankfurt a. M., 2018, S. 77–94. Deutsche Bundesbank …” „… Bundesbank (2001): Die neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II), in: Monatsbericht April, Frankfurt a …”

Stichwortverzeichnis S. 283-290

„… information letter 217 Basel I 37 Basel I.5 37 Basel II 37 Basel II.5 43 Basel III 37 Baseler Ausschuss 25 …” „… IKT-Datenintegritätsrisiko 151 Implementing Technical Standards (ITS) 31 Incremental Risk Charge (IRC) 251 Informations- und …” „… Simulation 39 Home Supervisor 29 Host Supervisor 30 I ICAAP-Modell 118 ICAAP-Prüfung 91 IFRS 9 261 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-16

„… (Organisationseinheit der GD MS IV der EZB) InstitutsVergV Institutsvergütungsverordnung IRBA Internal Ratings Based …” „… Approach (auf internen Ratings basierender Ansatz) IRC Incremental Risk Charge IRRBB Interest Rate Risk in …” „… »Outputfloors« unter Basel III (in voller Höhe ab 2027). Von all diesen Umbrüchen und insbesondere ihren …”

5 Bankgeschäftliche Prüfungen im Mehrebenensystem der EU S. 187-216

„… Misstrauens der Aufseher gegenüber internen Parameterschätzungen zeigt sich im Basel-III …” „… Grundlage von BaFin 2006: 116) Mit der Umsetzung von Basel II in deutsches Aufsichtsrecht mussten im Jahr …” „… IRBA-Modells eines französischen Instituts bei der Mutter in Paris durch ein französisches Prüferteam unter …”

4 Bankgeschäftliche Prüfungen als Mittel der Informationsgewinnung für die Bankenaufsicht S. 51-186

„… , diese Inkonsistenz zu den IRB-Verfahren ist jedoch in diversen Leitlinien von CEBS (angefangen mit den …” „… Handels- und Kreditgeschäft (inklusive der implementierten Kontrollsysteme) i. S. d. § 25a KWG und den …” „… bedeutende Institute i. S. d. § 25n KWG haben dabei etwa nach §§ 1 und 5 Instituts-VergV weitergehende …”

2 Institutionelle Ausgestaltung nationaler und europäischer Bankenaufsicht S. 21-36

„… IFR in die mikroprudenzielle Rechtsetzung (u. a.) auf Ebene des Baseler Ausschusses und der EU …” „… Bestandteile von Basel II, die sich bis dahin in einer Richtlinie fanden, seither in der Capital Requirements …” „… Infrastrukturen, sondern insbesondere auch der Finanzmarktakteure. Diese beziehen u. a. die Kosten ihrer …”

7 Bankgeschäftliche Prüfungen aus Sicht der Betroffenen S. 231-246

„… , welche in Kooperation mit dem Bochumer Institut für Kredit- und Finanzwirtschaft (ikf) im Jahr 2006 …” „… bzw. deren jeweilige IT-Dienstleister FI und Fiducia/Gad) im Rahmen der Arbeitsteilung in den …” „… der Vorbereitung der Umsetzung von Basel II das Verhältnis zwischen von Wirtschaftsprüfern und der …”

9 Ausblick S. 259-262

„… -Mindesteigenkapitalanforderungen) sondern auch unter der Perspektive interner Modelle. Das Basel- III-Finalisierungspaket bringt …” „… Implementierung der Standardansätze zu überzeugen. Zusammen mit den im Basel-III-Finalisierungspaket eingeführten …” „… Insider, welche die Entwicklung von Basel II und der Finanz- und Staatsschuldenkrise seit 2004 hautnah …”

1 Einleitung S. 17-20

„… Grundlage für konkrete bankaufsichtliche Maßnahmen gegenüber Instituten heranzöge? Oder im Rahmen ihres …” „… den EBA-Leitlinien zur Durchführung des SREP oder den neuen ICAAP- und ILAAP-Leitfäden der EZB …” „… der einzelnen Prüfungsphasen aber weitgehend identisch sind. Dies zeigt sich insbesondere in …”

doi.org/10.34156/9783791043036

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