„… Die Bestimmung des Eigenkapitalkostensatzes folgt dem Capital Asset Pricing Model (CAPM).rEK …” „… , CFROI-AnsatzStichwörter) Capital Asset Pricing Model(CAPM)) Cash Flow Return On Investment(CFROI)) Cash Value Added (CVA …” „… operating assets Cost of capitalOperating decisions Investment decisions FinancingdecisionsShareholder value …”

„… French, 1992, 1993). Dieses stellt eine Erweiterungdes Capital Asset Pricing Model (CAPM) um die …” „… entwickelte Capital Asset Pricing Model (CAPM) oder erweiterte Formen wie das Consumption Capital Asset …” „… Standardwerkzeug des Asset Pricing. Um den Fortschritt inder empirischen Wertpapieranalyse hat sich Fama außerdem …”

„… ergibt sich gemäß demCapital Asset Pricing Model (CAPM) als die Summe ausdem risikofreien Zinssatz irf …” „… Cashflowswird ein Zwei-Phasen-Modell angewandt, bei dem die erwarteten Cashflows in einer ersten Phase explizit …” „… Zwei-Phasen-Modells (vgl.Ballwieser, 2007, S. 61 ff.) bestimmt:UW =t=18Σ FCFt(1 + rEK)t +FW8(1 + rEK)8. (4)In der …”

„… Theorem of Asset Pricing 404 G Gammafunktion 513 – unvollständige 515 GARCH 117, 120 GARCH(1,1) 173 …” „… )-GARCH(1,1) 120f., 137, 143, 153 Asset Value Model 265 Asset-Dynamik 274, 278, 313 Assetkorrelation 281 …” „… Betafunktion 519 – unvollständige 520 BISTRO 392 Black/Scholes 216, 266f., 271, 404 – -Formel 208 – -Modell 195 …”

„… Spread is Due to Credit Risk? Review of Asset Pricing Studies, 2, S. 153–202. Huggenberger, M. (2015 …” „… pricing. Journal of Derivatives, 14(3), S. 80–93. Kalkbrener, M. (2005). An Axiomatic Approach to Capital …” „… . Tsanakas, A. und Barnett, C. (2003). Risk capital allocation and cooperative pricing of insurance …”

„… Capital Asset Pricing-Modells (vgl. etwa Cummins (2000)), der Optionspreistheorie (vgl. etwa Merton/Perold …” „… Capital (RORAC). Dieser weist die Form RORAC D Erwartetes Ergebnis RAC D EŒG RAC (9.1.1) auf, wobei G die …” „… Capital bezeichnen. In der Literatur werden hierfür auch alternative Bezeichnungen, wie Risk Based Capital …”

„… Bezeichnungen. Sie werden auch als strukturelle Modelle (structural models), als Asset Value-Modelle (asset …” „… , Inc. 600 1994 Confederation Life Insurance 2 415 1995 Grand Union Co./Grand Union Capital 2 163 1996 …” „… grundlegende korrespondierende Kategorien von Kreditrisikomodellen. (1) Default Mode-Modelle Default …”

„… . 4, S. 1051-1069. Ross, St. A. (1976), The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, in: Journal of …” „… , in: ZfbF, 40. Jg., S. 779-797. Mossin, J. (1966), Equilibrium in a Capital Asset Market, in …” „… , W. F. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Equilibrium under Conditions of Risk, in: Journal …”

„… Portfolio-Selection-Modell war die Entwicklung des Capital Asset Pricing Model (CAPM) möglich. Insofern bildet das …” „… führte zum Capital Asset Pricing Model (CAPM).2 Dessen zentrales Ergebnis besagt, dass im …” „… 1 Theoretische Grundlagen des Wertpapiermanagements 1.3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) Die …”

„… Arbitragestrategien 548 Asset Allocation 36, 51, 127, 132, 140 Asset Allocation, strategische 96 Asset …” „… Allocation, taktische 117 Asset Backed Securities 586 Asset Swaps 567 Assetklassen 118 Asymmetrischen …” „… Ball/Torous-Modell 388 Barausgleich 556 Stichwortverzeichnis 649 BARRA 316 Barrier-Warrants 443 Barwert 3 …”

„… ................................................................................................. 21 1.3.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM …” „… Rendite- und Risikomaße steht dabei die detaillierte Erläuterung und kritische Beurteilung der Asset …” „… .............................................................................................. 41 2 Asset Allocation …”

„… Shortfall-Ansatzes.20 2.1.2.2.3 Betafaktor Im Capital Asset Pricing Model und im Marktmodell ist der Betafaktor (ß) …” „… erwiesen.75 Deshalb wird der Asset Allocation Prozess in Analogie zum Portfolio-Selection-Modell in drei …” „… 2 Asset Allocation Die Umsetzung der in der Portfoliotheorie gewonnenen Erkenntnisse wird in der …”

„… Benchmark vor der Portfoliokonstruktion auf Basis der Asset Allocation erfolgt. Eine im nachhinein …” „… Asset Allocation zusammengestellt werden, d.h. die Benchmark sollte einen wertgewichteten Mix aller …” „… während des Anlagezeitraums die Gewichtungen in der Asset Allocation verschieben. Deshalb kann auch die …”

„… Eigenkapitalkosten gelte das Capital Asset Pricing Model (CAPM). Der Steuersatz beträgt 20%. Rückstellungen sind …” „… dient darüber hinaus oftmals bei empirischen Untersuchungen zu den Modellen der Portfolio- und …” „… DAX ® abschätzen. Dem Black-Modell liegt die in der Optionspreistheorie übliche Annahme zugrunde …”

„… Gesetze, Effekte, Theoreme Mehrfaktorenmodelle Erweiterungen des Capital-Asset-Pricing-Models zur …” „… Research und im Kapitalmarktgeschäft der Landesbank Berlin AG. Stichwörter: Capital-Asset-Pricing …” „… voneinander entwickelte und auf der Portfoliotheorie beruhende Capital-Asset-Pricing-Model (CAPM) auch in …”

„… Gesetze, Effekte, Theoreme Mehrfaktorenmodelle Erweiterungen des Capital-Asset-Pricing-Models zur …” „… Aktuelles Stichwort Der Search Fund Ein Modell für den deutschen Markt? Dr. Philipp Kienzle, München, und …”