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Tobias Michaelis, Wilhelm Schmeisser - Rating und Basel III

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Tobias Michaelis, Wilhelm Schmeisser

Rating und Basel III

2016

Treffer in den folgenden Teilen:

2 Kreditgeschäft der Banken S. 15-42

„… aus Kreditrisikoidentifikation, Kreditrisikomessung, Kreditrisikobewertung …” „… . [Ertragsorientiertes Bankmanagement, 2008], S. 9. Das Kreditrisiko wird im nächsten Abschnitt differenzierter …” „… Kreditrisiko auch das operationelle Risiko mit Eigenkapital unterlegt werden musste. Der Baseler Ausschuss …”

1 Risiken im Firmenkreditgeschäft S. 9-14

„… beschriebene Entwicklung im Bankenumfeld ist das Kreditrisiko nicht nur in den Fokus der Kreditinstitute …” „… Kreditrisiko differenzierter betrachtet. Weiterhin wird auf den Risikomanagementprozess eingegangen. Letztlich …” „… Kreditrisikos ein deutlich höheres Gewicht beigemessen. Mit Einführung der Mindestanforderungen an das …”

4 Risikosteuerung – Kalkulation des Risikos im Kreditzins gemäß Basel II S. 71-100

„… die Eigenkapitalkosten durch das Kreditrisiko bestimmt. Die Berechnung der Standard-Risikokosten …” „… festgestellt, stellen die unerwarteten Verluste das eigentliche Kreditrisiko der Kreditinstitute dar. Damit …” „… Änderungen betrachtet werden und beim Kreditrisiko der Verlust in Geldeinheiten gemessen wird, kann das …”

5 Schlussbetrachtung und Ausblick S. 101-106

„… das Kreditrisiko bestimmt. Anhand des selbst gewählten Beispiels wurde deutlich, dass es eine …” „… differenziertere Eigenkapitalunterlegung des Kreditrisikos erreicht. Nachfolgend wurden die einzelnen Komponenten …”

Anhang S. 107-132

„… KSA Kreditrisiko-Standardansatz KWG Kreditwesengesetz MaK Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft …” „… . ............................ 17 Abb. 4 Dimensionen des Kreditrisikos. ................................. 19 Abb. 5 Zum Prozess …” „… 66 Kredit 72 Kreditexposure 81 Kreditgeschäft 9 Kreditportfolio 78 Kreditrisikomanagement …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-8

„… ............................................... 16 2.3 Einführung des Kreditrisikos ....................................... 19 2.4 …” „… (Kredit-)Risikomanagement im Bankbereich ............ 22 2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen auf das Risikomanagement …”

doi.org/10.24053/9783739800615

Wilhelm Schmeisser, Wolfgang Becker, Alexander Brem, Peter Eckstein, Matthias Hartmann, Günter Müller-Stewens - Neue Betriebswirtschaft

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Wilhelm Schmeisser, Wolfgang Becker, Alexander Brem, Peter Eckstein, Matthias Hartmann, Günter Müller-Stewens

Neue Betriebswirtschaft

2018

Treffer in den folgenden Teilen:

Zur Anwendung des Ratings / Basel III / Basel IV im Rahmen neuerer Regulierungsvorschriften S. 267-338

„… dieser Abschlussarbeit der IRB-Ansatz detaillierter vertieft. Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) Die …” „… besteht darin, dass die Institute vom aufsichtsrechtlichen Kreditrisiko-Standardansatz zur …” „… den Einsatz interner Modelle einzuschätzen.168 Basel III hat den Kreditrisiko-Standardansatz nur …”

Index S. 621-632

„… 268 Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) 288 Kreditsyndizierung 330 Kreditverbriefungen 331 …” „… Korrelationsmatrix 163, 165, 174 Kovarianz 162 Kreditderivate 331 Kreditfähigkeitsprüfung 280 Kreditrisiko …” „… Kreditrisikomanagements 330 Programmpaket SPSS 121 Prospector 364 prozentuale relative Häufigkeit 119 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-24

„… ................................................................. 325 Abb. 9-34 Kreditrisikomodelle im Überblick …”

doi.org/10.24053/9783739803647

Gerhard Hellstern, Andreas Igl, Christof Walz - Bankinterne Ratingverfahren

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Gerhard Hellstern (Hrsg.), Andreas Igl (Hrsg.), Christof Walz (Hrsg.)

Bankinterne Ratingverfahren

2020

Treffer in den folgenden Teilen:

1 Einführung und Überblick S. 21-36

„… für das Kreditrisiko untersucht, sondern auch für das Gegenpartei- wie auch Marktrisiko. Auf eine …” „… Unternehmen (KMU) verstanden. In der zweiten Phase 2018 und 2019 wurden noch Prüfungen von LDP (Kreditrisiko …” „… zweiten Zwischenbericht32 wurden die vorläufigen Ergebnisse für das Kreditrisiko aktualisiert. Bezüglich …”

3 Anforderungen an KSA und IRBA durch Basel III final S. 179-230

„… Igl332 3.1.1 Gründe und Ziele Der Kreditrisiko-Standardansatz (kurz: KSA) stellt für alle …” „… Kreditrisiko dar. Als Grundlage für den KSA dienen die Art. 111 bis 141 der EU-Eigenkapitalverordnung (Capital …” „… Kreditrisiko nutzen. Auf Basis quantitativer Quervergleiche unter verschiedenen Banken hat sich gezeigt, dass …”

4 Verwendung von Ratingverfahren in anderen Bankprozessen S. 231-250

„… jeweiligen Geschäftsmodell stellt das Kreditrisiko für eine Vielzahl von deutschen und internationalen Banken …” „… Validierungsmaßnahmen im Kontext Kreditrisiko von besonderer Bedeutung, da diese Risikoart für eine Vielzahl an …” „… Bonitätsklassen durchgeführt wird. Es zeigt sich, dass die internen Ratingmodelle aus dem Kreditrisiko zahlreiche …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-20

„… Kreditrisiko-Standardansatz KWG Kreditwesengesetz LDP Low Default Portfolio LGD Loss Given Default, Verlustquote LRA Long Run …” „… Kreditrisiko unterliegen – Überblick nach Banken-Gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Abb. 23 …” „… : Änderungen der Tier-1-MRC für Risikopositionen, die dem Standardansatz für das Kreditrisiko unterliegen …”

Stichwortverzeichnis S. 253-258

„… 92 Kreditrisikokontrollfunktion 45, 48 Kreditrisikomanagementprozess 70 Kreditrisikominderungstechnik …” „… 27, 211, 220, 225 Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) 179 Kreditumrechnungsfaktor 202 …” „… ) 114, 136, 221, 226 Kreditportfoliomodell 32 Kreditprozess 50 Kreditrisikoanpassung 51 – spezifische …”

2 Interne Ratingverfahren S. 37-178

„… dabei wählen, ob es ein oder mehrere nach Risikoarten (Kreditrisiko, Marktrisiko, Gegenparteirisiko …” „… Kreditrisiko auf Portfolioebene im Zeitverlauf beurteilt werden kann.135 2.1.6.2 Zuweisung von Exposures zu …” „… der Kreditrisikokontrollfunktion dargelegt. 85 Art. 150 (1) a) und b) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 …”

Herausgeber und Autoren S. 251-252

„… Aspekte von internen Modellen, insbesondere des Kreditrisikos (IRBA). Sein Wirkungsfeld sind Institute …”

doi.org/10.34156/9783791047683

Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Asset Securitisation in Deutschland

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Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Hrsg.)

Asset Securitisation in Deutschland

2012

Treffer in den folgenden Teilen:

Ralf Struffert 4.2 Klassifizierung von Verbriefungen S. 66-76

„… ähnliche Kreditderivate erhöhen das Kreditrisiko, zulässig sind indes allein kreditrisikomindernde …” „… ist auch das Kreditrisiko der Tranche für die Klassifizierung maßgeblich.94 Für eine grundsätzlich …” „… mögliche Bilanzierung zu fortgeführten Anschaffungskosten muss das Kreditrisiko der zu beurteilenden …”

Philipp Burmester, Katharina Koring, Gaby Trinkaus 6.5 Zusammenfassung S. 109-111

„… Forderungsklasse bestimmt. Zu unterscheiden sind der Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und der auf internen …”

Melanie Bresser, Nikolay Delchev, Borislav Goranov, Annike von Slupetzki 1.2 Konzeption von Verbriefungsstrukturen S. 9-22

„… Verbriefungsstrukturen 5 Wird das Kreditrisiko nicht nur über Credit-Linked Notes, sondern auch mithilfe von Swaps auf …” „… dargestellt. Der Originator überträgt auch in diesem Strukturtyp das Kreditrisiko des Portfolios mithilfe …”

Melanie Bresser, Nikolay Delchev, Borislav Goranov, Annike von Slupetzki 1.4 Subprime-Krise und deutscher Verbriefungsmarkt S. 26-29

„… als wäre das Kreditrisiko in der Bank verblieben. Diese Kreditrichtlinien unterliegen der ständigen …”

Philipp Burmester, Katharina Koring, Gaby Trinkaus 6.3 Bedingungen für die Eigenkapitalentlastung aus der Sicht eines Originators S. 93-101

„… (Kreditrisiko-Standardansatz/KSA vs. auf internen Ratings basierender Ansatz/IRBA) ergibt sich aus der verbrieften …”

Philipp Burmester, Katharina Koring, Gaby Trinkaus 6.4 Aufsichtsrechtliche Behandlung von Verbriefungspositionen aus der Sicht eines Investors S. 101-109

„… (Kreditrisiko-Standardansatz/KSA vs. auf internen Ratings basierender Ansatz/IRBA) ergibt sich aus der verbrieften …”

Glossar S. 143-165

„… Portfolios von Vermögensgegenständen (meist Forderungen) abhängig sind und deren Kreditrisiko weitgehend …”

Johannes Kühn, Philipp von Websky 8.2 Rechtliche Aspekte S. 128-143

„… das Kreditrisiko nicht durch die Abtretung der entsprechenden Forderungen übertragen, der Originator …”

Ralf Struffert 4.3 Bewertung von Verbriefungen S. 76-79

„… gewichteten Credit Spread des zugrunde liegenden Referenzvermögens. Für die Beurteilung des Kreditrisikos ist …” „… , Anforderungen an den Pool sowie Kreditrisikotest erfüllen, sind mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten …” „… finanziellen Vermögenswerte auf die einzelnen Töpfe soll auf Basis des Kreditrisikos oder der Verschlechterung …”

Ralf Struffert 4.4 Zusammenfassung S. 79-81

„… bessere Kreditrisikosituation der Tranche Jede dieser Voraussetzungen erfordert eine detaillierte Prüfung …”

doi.org/10.15358/9783800644995

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Alle Ausgaben: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

WIST Jahrgang 32 (2003) Heft 6 ISSN Online: 0340-1650

Treffer in den folgenden Teilen:

Andreas Russ Die MaK - eine schöne neue Welt ? S. 351-354

„… zum Kreditrisiko-Reporting.Der Aufbau und die Weiterentwicklung von Risikoklassifizierungsverfahren …” „… Maßnahmen zur Risikosteuerung sind in das Kreditrisiko-Reporting aufzunehmen. Die nach den MaK …” „… Ausrichtungder Kreditkonditionierung am tatsächlichen Kreditrisiko,sondern auch eine grundlegende …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2003-6

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