„… Kreditrisiko-Basiszusammenhangs (5.1.1) stellen die Recovery Rates RR dar. Auch die systematische Ermittlung von Recovery Rates …” „… dritte grundlegende Größe des Kreditrisiko-Basismodells ist der Exposure at Default EAD. Im …” „… : Grundsätzlich können alle drei Komponenten des Kreditrisiko-Basiszusammenhangs (5.1.1) Zufallsgrößen sein. Vor …”

„… (Kreditrisiko)C 12;5 AMRC 12;5 AOR 26 Die MaRisk (BA), wobei BA für Bankaufsicht steht im Unterschied zu VA …” „… Grundlagen und damit die (1.3.2) konkretisierende Anforderung EM 0;08 RWA (Kreditrisiko)CAMRC AOR : Der …” „… Vergleich mit (1.3.1) zeigt schließlich, dass AAR D 0;08 RWA (Kreditrisiko) gilt. Die …”

„… Einflussfaktoren alle in Verbindung zu dem Kreditrisiko (default related factors) stehen oder auch weitere …” „… Einflussfaktoren existieren, die nicht mit dem Kreditrisiko im Zusammenhang stehen (nondefault related factors …” „… Kreditrisikos (Kreditkorrelationen, Konjunkturzustand) nicht-kreditrisikobezogene Faktoren – steuerliche …”

„… Kreditqualität 300, 322 Kreditrisiko 2, 238 Kreditverbriefung 377 Kreditverlustverteilung 311 Kreditwesengesetz …”

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 5.6.1 Kreditrisiko-Industriemodelle: Eine erste Übersicht . . . . . . . . . . . . . 304 5.6.2 Die …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5 Kreditrisiken I: Kreditrisikomodelle 235 5.1 Einführung …” „… und Anwendungsfelder des Kreditrisikomanagements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 5.1.4 …”

„… des Konzerns aus: (1) Kreditrisiko 12 574 (44%) C (2) Marktrisiko 13 185 (46%) C (3) Oper. Risiko 5 …” „… Marktrisikobereich, dem Kreditrisikobereich sowie dem Bereich des operationellen Risikos. Zu bestimmen ist nun das …” „… allokiert wird, bspw. die (weitere) Allokation des dem Kreditrisikobereich zugewiesenen Risikokapitals. Wir …”

„… Ansatzes zur Messung des Kreditrisikos, so wie wir es in Abschnitt 6.1 dargestellt haben, war ursprünglich …”

„… , S. und Vogl, K. (2002). Kreditrisikomodellierung im IRB-Ansatz von Basel II. In A. Oehler (Hrsg …” „… .), Kreditrisikomanagement (S. 279–295). Stuttgart: Schäffer-Poeschel. Hyndman, R. und Fan, Y. (1996). Sample Quantiles in …” „… : Schäffer-Poeschel. Rudolph, B., Hofmann, B., Schaber, A. und Schäfer, K. (2012). Kreditrisikotransfer. Berlin und …”

„… Kreditrisiko-Standardansatz KT Kalendertag KWG Kreditwesengesetz LCR Liquidity Coverage Ratio (Liquiditätsdeckungsanforderung …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 3.1 Kreditrisiko – Standardansatz (KSA …” „… ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 3.2 Kreditrisiko – Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA …”

„… * Der Kreditrisiko-Standardansatz als eine Möglichkeit, mit Hilfe vorgegebener, auf externen Ratings …” „… Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen. Weitreichendere Änderungen am Kreditrisiko-Standardansatz sind erst mit …” „… __Luz__CRR_visuell__[Druck-PDF]/Version: 20.04.20 - 11:22/Seite:80 3 .1 Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) Elma Sefer-Periškić/Max Weber …”

„… . Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko wurden schon bisher nach Art. 501 CRR a. F. mit einem Minderungsfaktor von …”

„… berücksichtungsfähige Verbindlichkeiten (Kap. 2) Anhang 5b: Kreditrisiko – Standardansatz (KSA) (Kap. 3.1) Anhang 5c …” „… Risikoposition eines Instituts verbundene Kreditrisiko durch die Verpflichtung eines Dritten vermindert, bei …” „… sich das mit der Risikoposition eines Instituts verbundene Kreditrisiko dadurch vermindert, dass das …”

„… der Ableitung der Kapitaladäquanz (mit einem hier auf das Kreditrisiko gelegten Fokus) wie folgt …” „… Kapital Kreditrisiko Benchmark-Modell Kreditrisiko der Aufsicht Säule I-Kapitalbedarf Kreditrisiko …” „… . sonstiger Säule 1- Kapitalbedarf Zusätzlicher Kapitalbedarf Kreditrisiko Zusätzlicher Kapitalbedarf …”

„… Kreditrisiko: – Art und Zusammensetzung des Kreditportfolios – Kreditnehmer, Kontrahenten/Emittenten …” „… existierenden Zuschlägen Niedrigzinsumfrage (3 Szenarien: + 200 BP Zinsänderungsrisiko, Kreditrisiko …” „… Eigenmittel aus und ist damit nach dem Kreditrisiko das bedeutendste Risiko der deutschen Banken. 5 Der SREP …”

„… Kreditrisiko-Standardansatz: Das regulatorische Risikogewicht wird dort im Wesentlichen und direkt aus externen Ratings …” „… Kreditrisiko 1 Mrd. 1,3 Mrd. 1,2 – 2,0 Mrd. 0,26 Mrd. 1,6 Mrd. Marktrisiko OpRisk Sä ul e II IRRBB n.a …” „… besondere Zinsänderungsrisiken. b) Im Kreditrisiko sind häufig auch Emittentenrisiken aus …”

„… häufig auf Kreditrisiko-RWA beschränkt: Diese ergeben sich aus der Kombination von Nominalbetrag einer …” „… Position, multipliziert mit der Ausfallwahrscheinlichkeit und der LGD. Neben den Kreditrisiko-RWA sind …”

„… ) oder quantitativer Art (z. B. Leveraged Finance, Kreditrisiko), bankaufsichtlichen Prüfungen oder …” „… . Kapitalanforderung Säule II Ökonomisches Kapital (ICAAP) SREP- Anforderung Sä ul e I Kreditrisiko 1 Mrd. 1,3 Mrd …” „… Kreditrisiko: Zentrale Risikoparameter wie Ausfallwahrscheinlichkeit oder Verlust bei Ausfall unter …”

„… 2000er-Jahre wurden entsprechende methodische Entwicklungen auch auf der Kreditrisiko-Seite erkennbar …” „… Kreditrisiko-Standardansatz der IRB – Internal Ratings Based Approach. Je nach Ambitionsniveau und Fortschrittlichkeit der …” „… − Kreditrisiko − Kreditrisikominderungstechniken − Operationelles Risiko − Marktrisiko Erweiterte O …”

„… . »Kreditrisiko 1«: Die Bilanzen werden auf dem Stand Ende 2014 eingefroren. Die …” „… Kredit-Ausfallwahrscheinlichkeiten erhöhen sich um 60 Basispunkte. Die Sicherheiten verlieren 10 % an Wert. 7. »Kreditrisiko 2«: Die …”

„… _Boesch.indb 289 20.05.2020 07:38:09 _6144_Boesch.indb 290 20.05.2020 07:38:09 1 Kreditrisiko 1.1 …” „… zur Insolvenz des Schuldners kommt. Diese Gefahr wird als Kreditrisiko bzw. als Ausfallrisiko …” „… 20.05.2020 07:38:09 292 Teil E: Kreditderivate 1 Kreditrisiko der laufzeitabhängig sein kann und daher auch …”

„… : Kreditderivate 1 Kreditrisiko …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 1.3 Vom Kreditrisiko zum Kreditderivat …” „… %; Kreditrisikoprämie in % FT Future/Forwardpreis zum Zeitpunkt T iT Kreditzins mit Laufzeit T K Kassapreis (Kassakurs …”

„… , dann beträgt der relevante Zinssatz: i(T)A = r(T)+ KreditrisikoprämieA = r(T) + ARAr T Formel G-3 …” „… Kreditereignis 299 Kreditfähigkeitsprüfung 291 Kreditmarkt 4 Kreditrisiko 15, 307 – Modellierung 144 – Prämie 24 …” „… Abhängigkeit von seiner Bonität eine entsprechende Kreditrisikoprämie zahlen. Bezeichnen wir den risikolosen …”

„… Kreditgeschäft. Alternativ verwenden wir den Begriff Kreditrisiko . Ausfallrisiken sind eng mit …” „… Kreditzinssatzes für einen Schuldner bestimmt? Was bestimmt die Kreditrisikoprämie? _6144_Boesch.indb 1 …” „… risikolosen Zinssatz. Andererseits beinhaltet der vereinbarte Zinssatz iT aber auch eine Kreditrisikoprämie …”

„… Schuldner A für diesen Zeitraum zusammen. A A A T T T RA Ti r Kreditrisikoprämie r r , Dabei steigen die …”

„… desKreditrisikomanagement........................................................Kreditrisiko und KreditrisikomanagementEin Kreditrisiko bezeichnet die Eventualität, dass mit einer ggf …” „… Kreditrisikomanagement........................................................Bestandteile einesKreditrisikomanagementWesentliche Voraussetzungen für dieUmsetzung eines …” „… illustriert eine mögliche Vorgehensweise zur Umsetzung eines Kreditrisikomanagement.Im Folgenden sollen die …”

„… StahlhandelLanger/SchubbeGrundlegende Elemente eines aussagekräftigenTreasury-ReportingHaß/HänselModernes Kreditrisikomanagement als …”

„… sprechen Debus et al. zahlreiche Empfehlungen für dieGestaltung des Kreditrisikomanagements als einen …” „… Steinhäuser,Frankfurt am MainModernes Kreditrisikomanagement als Teil des Working Capital Managementbei …”

„… Kreditrisikomodelle verstärkt Einzug ins Unternehmenstreasury, die zur Identifizierung geeigneter Geschäftspartner für …” „… Kreditrisikomanagement ermöglicht nicht nur eine dynamischeSteuerung der Ausfallrisiken, sondern liefert dem …”