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Dietmar Franzen, Klaus Schäfer - Assetmanagement

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Dietmar Franzen, Klaus Schäfer

Assetmanagement

2018

Treffer in den folgenden Teilen:

4.4 Bewertung von Derivaten S. 372-428

„… konsistent mit der Bewertung von Derivaten auf diese Titel. Allerdings werden die komplexen Fragestellungen …” „… werden. 4.4 Bewertung von Derivaten 4.4.1 Forwardpreise 4.4.1.1 Zusammenhang zwischen Kassa- und …” „… Forwardpreisen Die wesentlichen Eigenschaften von Derivaten wurden im Abschnitt 1.3.1.3 definiert. Es handelt …”

6.3 Maßnahmen der Risikosteuerung S. 566-591

„… Standardabweichung σP bezogen auf ein Derivate-Underlying mit Standardabweichung σM und Korrelation ρP,M sowie …” „… Derivat abgesichert wird, dessen Underlying nicht exakt dem abzusichernden Asset oder Portfolio entspricht …” „… Derivate am Markt verfügbar sind oder die Anlagebedingungen den Einsatz von Derivaten verbieten, müssen …”

1.3 Finanzinstrumente und Finanzmärkte S. 40-56

„… Derivate Charakteristika von Derivaten Derivate sind Finanzinstrumente. Gemäß den International Financial …” „… Reporting Standards (IFRS) sind Derivate durch drei wesentliche Eigenschaften charakterisiert: 24 1.3 …” „… Anfangsinvestition erforderlich. 3. Die Erfüllung erfolgt zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Derivate sind demnach …”

6.2 Risikomessung S. 546-566

„… anderen Einflussfaktoren nicht hinreichend isolieren. Bei Derivaten werden Zinsänderungsrisiken zumeist …” „… , Futures und Optionen auf Zinssätze oder Schuldtitel zu. Bei Derivaten auf andere Underlyings bleibt das …” „… vollständige Absicherung ist in diesen Fällen mit standardisierten Derivaten nicht möglich. Am Markt werden …”

4.3 Bewertung von Beteiligungstiteln S. 359-372

„… Beteiligungstiteln als auch von Schuldtiteln. Außerdem ist es konsistent mit der Bewertung von Derivaten auf diese …” „… Derivaten 4.4.1 Forwardpreise 4.4.1.1 Zusammenhang zwischen Kassa- und Forwardpreisen Die wesentlichen …” „… Eigenschaften von Derivaten wurden im Abschnitt 1.3.1.3 definiert. Es handelt sich definitionsgemäß um …”

Literaturhinweise S. 428-429

„… : Rezession Stagnation Boom πs 0,12 0,66 0,18 Aktie 0 20 40 Anleihe 80 100 100 Derivat 60 20 0 Zusätzlich …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.3.1.3 Derivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.3.1.4 Fondsanteile …” „… Derivaten . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 4.4.1 Forwardpreise …”

Stichwortverzeichnis S. 597-606

„… Derivat 23–25, 51, 354–355, 527–528, 551 Deskriptive Entscheidungstheorie 258 Deutsche Bank 16 Deutsche …” „… Derivat Terminmarkt 29 Terminpreis siehe Forwardpreis Terminzinssatz siehe Forward-Zinssatz Teststatistik …”

1.4 Assetklassen S. 56-79

„… Schuldtitel von Derivaten abgegrenzt, die bei Abschluss zu gar keinen oder zu nur geringen Zahlungen bei den …” „… Commodity ETFs oder Exchange Traded Commodities bezeichnet. Ein weiteres Investitionsvehikel sind Derivate …” „… , dann besteht zusätzlich zu den mit dem Asset verbundenen Risiken ein Wechselkursrisiko. Mit Derivaten …”

6.1 Funktionen und Organisation des Risikomanagements S. 543-546

„… Asset Allocation in Form von Musterportfolios beschränkt ist. Durch den Einsatz von Derivaten lassen …”

Übungsaufgaben S. 429-435

„… Boom πs 0,12 0,66 0,18 Aktie 0 20 40 Anleihe 80 100 100 Derivat 60 20 0 Zusätzlich besteht die …”

Übungsaufgaben S. 288-295

„… Derivate mit den gängigen Bewertungsmodellen berechnen. 4.1 Bewertungsgrundlagen 4.1.1 Bewertungsansätze …”

4.2 Bewertung von Schuldtiteln S. 331-359

„… = ∑ i wiCi (4.101) Wenn ein Portfolio nur Long-Positionen in Schuldtiteln und keine Derivate enthält …” „… Duration des Portfolios zu erhöhen. Durch den Einsatz von Derivaten oder Short-Positionen (Verschuldung …”

1.5 Indizes und Benchmarks S. 79-87

„… machen, z.B. durch Derivate oder Fonds, die sich auf diese Indizes beziehen. Abb. 1.15 Auswahl häufig …”

2.1 Renditemaße S. 89-102

„… ? Wie bestimmt man die Rendite von Short-Strategien in Derivaten? Eine Möglichkeit besteht darin, als …”

5.3 Aktive Strategien S. 458-506

„… erreichbar, wenn Verschuldung, Leerverkäufe oder der Einsatz von Derivaten zulässig sind. Sogenannte …”

3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) S. 226-254

„… Ländern der Welt, Stamm- und Vorzugsaktien, Anleihen, Währungen, Rohstoffe, Derivate und auch alle nicht …”

4.1 Bewertungsgrundlagen S. 295-331

„… . Sie können Werte für Schuldtitel, Beteiligungstitel und Derivate mit den gängigen Bewertungsmodellen …”

doi.org/10.34156/9783791038308

Keith Pilbeam, Joscha Beckmann - Internationale Wirtschaft

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Keith Pilbeam, Joscha Beckmann

Internationale Wirtschaft

2017

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11 Währungs-Derivate: Futures, Optionen und Swaps S. 377-416

„… 377 11 Währungs Derivate: Futures, Optionen und Swaps LERNZIELE Sie lernen die grundsätzliche …” „… Struktur von Derivaten kennen. Sie sind in der Lage, Swaps, Futures und Optionen zu unterscheiden …” „… Finanzinstrumenten (Derivaten) zu beobachten. In diesem Kapitel beschäftigen wir uns mit drei Arten von Derivaten …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Weltwährungssystems und seiner Reform schließen sich an. 11 Währungs Derivate: Futures, Optionen und Swaps 12 …” „… Internationale makroökono mische Politikkoordination Währungs Derivate werden in ihrer grundlegenden Struk …” „… Inhaltsverzeichnis XVI 11 Währungs Derivate: Futures, Optionen und Swaps 377 11.1 Einleitung 377 11.2 Futures …”

Stichwortverzeichnis S. 549-554

„… – Sekundärmarkt 529 – Versicherungsprodukt 530 Currency Board 361 D Derivate 377 – Wachstum des Marktes 378 …”

15 Finanzinnovationen und die Finanzkrise 2008 S. 519-548

„… . Kreditderivate können in zwei Kategorien unterteilt werden: nicht finanzierte und finanzierte Derivate. 1. Bei …”

doi.org/10.34156/9783799267717

Christoph Bruns, Frieder Meyer-Bullerdiek - Professionelles Portfoliomanagement

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Christoph Bruns, Frieder Meyer-Bullerdiek

Professionelles Portfoliomanagement

2020

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7 Zeitgemäße Instrumente des professionellen Portfoliomanagements: Derivate S. 565-868

„… : Derivate 7.1 Überblick Bei derivativen Finanztiteln handelt es sich um Finanzinstrumente, die aus anderen …” „… vielfältige Möglichkeiten von maßgeschneiderten Lösungen bieten, sind die an den Börsen gehandelten Derivate …” „… Infrastructure Regulation (EMIR) müssen Finanzdienstleister Transaktionen mit standardisierten Derivaten über …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… lediglich aktualisiert werden. Im Derivate-Teil (Kapitel 7) konnte im Wesentlichen auf die vorhandenen …” „… Portfoliomanagementerkenntnisse und -instrumente mit ein, wobei vor allem der Einsatz von Derivaten zu nennen ist. Der teilweise …” „… Akzeptanz, die Derivate inzwischen bei vielen Marktteilnehmern finden. In diesem Zusammenhang ist vor …”

Literaturverzeichnis S. 1003-1060

„… ., Konstanz/München 2017. DDV (2017, Hrsg.): Die Derivate-Liga, 2017, https://www.derivateverband …” „… ), https://www. bafin.de/DE/Aufsicht/BoersenMaerkte/Derivate/EMIR/emir_node.html#doc785281 6bodyText1, vom …” „… Quanto, sag mir wann …, in: FAZ, Nr. 82 vom 8.4.2008, Verlagsbeilage „Derivate“, S. B6. Beck, H. (1993 …”

Glossar S. 973-1002

„… Verlustrisiko, das durch einen nicht synchronen Preisverlauf von Kassainstrument und zugehörigem Derivat …” „… (ISDA) Verband von OTC-Derivate-Marktteilnehmern. Hat Rahmenverträge für derivative Produkte im …” „… ein bestimmtes Finanzinstrument zu stellen. Marking-to-market Bewertungsmethode für Derivate, bei …”

3 Ausrichtung des Portfoliomanagements S. 177-234

„… aufweisen. Erfahrungsgemäß findet die Chartanalyse bei Derivaten und im Währungsbereich relativ weite …” „… Abbildbarkeit des Index. Gibt es liquide Derivate, die sich auf den Index beziehen? Durch die Verwendung von …” „… Baisse-Strategien durch Derivate möglich. Ebenso sind Hedgingtransaktionen vergleichsweise einfach durchführbar …”

4 Ausgewählte Investmentstrategien S. 235-350

„… Derivaten im Rahmen des ehemaligen Investmentgesetzes und der Derivateverordnung ermöglicht. Darüber …” „… mit oder ohne Derivate beinhalten. Im Folgenden wird auf mögliche Strategien unter Verzicht auf …” „… mit Derivaten vgl. Kapitel 7. 2 Vgl. Meyer-Bullerdiek (1999), S. 182 und Steiner/Bruns/Stöckl (2017 …”

6 Ausgewählte Aspekte des Anleihenmanagements S. 473-564

„… zählen z. B. Anleihen, Derivate, Kredite, Verbriefungen, Geldmarktprodukte und Einlagen. Darüber hinaus …”

8 Ziel-Controlling: Performanceanalyse S. 869-970

1 Strategische Zielsetzung des Portfoliomanagements: Performance S. 1-176

doi.org/10.34157/9783791045290

Günther Luz, Werner Neus, Mathias Schaber, Peter Schneider, Claus-Peter Wagner, Max Weber - KWG und CRR

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Günther Luz (Hrsg.), Werner Neus (Hrsg.), Mathias Schaber (Hrsg.), Peter Schneider (Hrsg.), Claus-Peter Wagner (Hrsg.), Max Weber (Hrsg.)

KWG und CRR

2018

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§ 93 Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung in Bezug auf Verbindlichkeiten aus Derivaten S. 377-380

„… Vereinbarung ko ¨nnten vorzeitige Rechte zur Beendigung eines bestimmten Derivate-Geschä ftes ausgeübt werden …” „… Derivaten (1) In Bezug auf Verbindlichkeiten aus Derivaten ist das Instrument der Gläubigerbeteiligung nur …” „… nach oder gleichzeitig mit der Glattstellung der Derivate anwendbar. (2) Die Abwicklungsbehörde ist …”

§ 92 Ausschluss der Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung im Einzelfall S. 371-376

„… Rechte zur Beendigung eines bestimmten Derivate-Geschäftes ausgeübt werden, was zur automatischen …” „… nicht standardisierten Derivaten Probleme ergeben, hier kurzfristig eine Glattstellung (vgl. § 93 SAG …” „… . Zerey, § 17, Tz. 44). Somit können bei OTC-Derivaten, zentralen Gegenparteien und sonstigen …”

§ 91 Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten S. 366-370

„… . 37). Mit Blick auf Derivate und die dabei üblichen Rahmenverträge bestimmt § 93 Abs. 1 SAG, dass …” „… fällige Forderungen zwischen den Instituten, beispielsweise aus Derivate- oder Besicherungsverträgen …” „… , einschließlich von in Deckung befindlichen Derivategescha ¨ ften im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 2 des …”

§ 97 Haftungskaskade S. 389-392

„… Geldmarktpapier e, strukturierte Schuldtitel (d. h. Schuld verschreibungen mit einer derivat iven Komponente, bei …” „… Pfandbriefe, besicherte Darlehen oder Derivate 3. Verbindlichkeiten aus der Verwahrung von Kundenvermögen …” „… Verfassungsrang haben. 9 Des Weiteren haben Derivate und strukturierte Kapitalinstrumente insolvenzrechtlich …”

§ 2 Begriffsbestimmungen S. 6-24

„… Kreditwesengesetzes. 11. Derivate sind Derivate im Sinne des § 1 Absatz 11 Satz 3 des Kreditwesengesetzes. 12 …” „… Verbuchung von Zahlungen, Wertpapieren, Derivaten und anderen Finanztransaktionen sorgt oder solche …” „… Zweigniederlassung (Abs. 3 Nr. 10): 15 XIV. Derivate (Abs. 3 Nr. 11): 16 XV. Drittstaat (Abs. 3 Nr. 12): 17 XVI …”

§ 49 Institutsspezifischer Mindestbetrag berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten S. 198

„… Verbindlichkeiten aus Derivaten werden bei der Berechnung der Gesamtverbindlichkeiten mit der Maßgabe …” „… erstmalig verlangt werden kann; 5. die Verbindlichkeit resultiert nicht aus einem Derivat; 6. es handelt …”

§ 43 Zentrale Verwahrung und Verwaltung von Finanzkontrakten S. 182-185

„… . 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale …” „… Vereinbarungen ähneln und an den Swap- oder Derivatemärkten weit verbreitet sind, e) Kreditvereinbarungen …” „… Behörden entsprechende Kenntnisse bzgl. Derivategeschäften u.Ä. D. Mindestinhalt 10 Der Mindestinhalt …”

§ 144 Ausschluss bestimmter vertraglicher Bedingungen bei frühzeitigem Eingreifen und bei der Abwicklung S. 485-486

„… allem die Ausub̈ung von Beendigungsrechten. So kon̈nen beispielsweise mittels Derivaten vorgenommene …”

2. SRM – Einheitlicher Bankenabwicklungsmechanismus S. 585-607

„… Sonderregelungen für Derivate (Glattstellung erforderlich). Die bloße Existenz dieser Ausnahmetatbestände birgt …” „… Comprehensive Assessment SSM 69 Derivat SAG 2 16 Direkte Aufsicht SSM 39 Drittstaat SAG 2 17 – Vereinbarungen …” „… – Ausnahmen SAG 92 1 – Bail-in SAG 90 1 – Derivate SAG 93 1 – Erwerb einer bedeutenden Beteiligung SAG …”

§ 78 Allgemeine Befugnisse der Abwicklungsbehörde; Prüfungen vor Ort S. 325-327

„… Fragen von Derivaten und Aufrechnungssysteme eine Rolle sowie bei der Frage der Beteiligung von Gla …”

§ 71 Zwecke der Bewertung S. 291-308

„… ) Optionen und Derivate: 73–74 3. Äquivalenzprinzip: 75 4. Bewertungstechnik: 76–78 5. Beispielhafte …” „… ¨genswerten und Verbindlichkeiten umfasst auch Nutzen oder Verpflichtungen aus Derivaten nach § 93 Abs. 3 und …” „… Risiko des Bewertungsobjekts und dem betrachteten Aktienmarkt beschreibt. f) Optionen und Derivate 73 …”

§ 56 Beseitigung der verfahrenstechnischen Hindernisse für das Instrument der Gläubigerbeteiligung S. 202-228

„… ist, wie etwa bei Derivaten und strukturierten Anleihen, – der Ausschluss unbedingt erforderlich und …” „… Verbindlichkeiten zu vermeiden (vgl. EBA Q&A, ID 2015_2120). 19Verbindlichkeiten aus Derivaten werden bei der …” „… Voraussetzungen von § 93 SAG auf Verbindlichkeiten aus Derivaten angewendet, zur Anrechnung auf den Mindestbetrag …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Derivaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 …” „… der Bewertung von aus Derivaten entstehenden Verbindlichkeiten um Delegierte Verordnung 2016/1712 vom …”

§ 90 Instrument der Gläubigerbeteiligung S. 360-365

„… die Anwendung der Gla ¨ubigerbeteiligung bei Verbindlichkeiten aus Derivaten, das ausfu ¨hrlich in …”

§ 146 Vergleich mit dem Ausgang eines hypothetischen Insolvenzverfahrens; Verordnungsermächtigung S. 489-494

„… unbesicherte Ansprüche aus Derivaten bewerten. Hierfür gelten die Grundsätze der Delegierten VO (EU …”

§ 40 Erstellung und Aktualisierung von Abwicklungsplänen S. 168-175

„… Derivate (vgl. Art. 49 BRRD); Reinhard Willemsen/Janine Rechel SAG § 40 172 HI: Abwicklungsstrategie …”

§ 13 Ausgestaltung von Sanierungsplänen S. 46-82

„… (einschließlich Derivate) sowie gruppeninterne Sicherheitenbestellungen (z.B. Garantien, Bürgschaften …” „… Argumentation hinsichtlich Ansteckungseffekten beim Marktaustritt des Instituts z.B. im Derivatemarkt oder der …”

§ 110 Auswahl der Übertragungsgegenstände S. 417-419

„… umlaufenden gedeckten Schuldverschreibungen einschließlich von in Deckung befindlichen Derivategeschäften im …” „… umlaufenden gedeckten Schuldverschreibungen, einschließlich in Deckung befindlicher Derivategeschaf̈te (i.S.v …”

§ 79 Maßnahmen in Bezug auf die Übertragung auf einen übernehmenden Rechtsträger S. 328-332

„… Derivategescha ¨ ften im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 2 des Pfandbriefgesetzes und Verbindlichkeiten aus begebenen …”

doi.org/10.34156/9783791037899

Ulrike Baumöl, Andreas Hoffjan, Péter Horváth, Klaus Möller, Burkhard Pedell, Thomas Reichmann - Controlling

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Controlling

Alle Ausgaben: Controlling

CON Jahrgang 18 (2006) Heft 8-9 ISSN Online: 0935-0381

Treffer in den folgenden Teilen:

Henry Schäfer, Beate Frank Einbindung von Derivaten und finanzwirtschaftliches Risikomanagement S. 447-454

„… , dass der Derivateeinsatz nicht immer unbedenklich ist und derunsachgemäße Umgang mit Derivaten Risiken …” „… Effektivität (vgl. Eichler/Bungartz, 2004, S. 108).2. Risikomanagementmittels DerivatenDas Aufgabengebiet des …” „… . Risikomanagementwegen DerivatenMit Hilfe derivativer Finanzinstrumentekönnen einerseits Risiken vermindertwerden …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-406

„… Schäfer undBeate FrankEinbindung von Derivaten in dasfinanzwirtschaftliche Risikomanagement 447Stefan Karl …” „… . techn., M.Actg. Beate Frank, StuttgartEinbindung von Derivaten in das …”

Marc Wagner Immaterielle Werte in der Finanzanalyse S. 433-438

„… Handlungsmöglichkeiten sind ein Derivat der zugrunde liegenden Prozesse, so dass diewesentlichen Werttreiber einfach …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2006-8-9

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