Zusammenfassung
Von den Grundlagen des Wertpapiermanagements bis zur Messung des Anlageerfolgs. Die Autoren stellen eine umfassende Kapitalanlagekonzeption vor und zeigen u.a. wie Wertpapierportfolios zusammengestellt und Risiken beurteilt werden.
Die 11. Auflage wurde umfassend aktualisiert und um Themen wie die Auswirkungen der Niedrigzinspolitik und den Handel mit Commodities (Warentermingeschäften), der an Beliebtheit stark zugenommen hat, erweitert. Dabei werden neben den theoretischen und institutionellen Grundlagen auch die entsprechenden Produkte und Märkte erläutert.
Schlagworte
Aktien Aktienanalyse Aktienanleihen Aktienbewertung Aktienfonds Aktienindex Aktienportfolio Anlageerfolg Anleihen Asset Allocation Asset Pricing Assetklassen Basel I Basel II Basel III Bonds Börse DAX Derivate Finanzmarkt Fondsmanagement Fundamentalanalyse Hedging Kapitalanlage Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Kennzahlen Kreditderivate Kreditinstitute Kreditrisiko Kreditrisikomanagement Marktanalyse Messung des Anlageerfolgs Optionen Options Optionspreistheorie Optionsscheine Portfolio Portfoliostrukturierung Portfoliotheorie REIT Rohstoffe STOXX Swap Swaps Termingeschäft Trading Tradingstrategien Verbriefung Volatilität Wandelanleihen Wertpapieranalyse Wertpapiermanagement Zinsstruktur Zinsstrukturkurve Steiner Bruns Stöckl- 51–141 2 Asset Allocation 51–141
- 322–401 5 Optionspreistheorie 322–401
- 402–423 6 Portfolio Insurance 402–423
- 455–589 8 Termingeschäfte 455–589
- 621–647 Literaturverzeichnis 621–647
- 648–662 Stichwortverzeichnis 648–662
7 Treffer gefunden
- „... Allocation, taktische 117 Asset Backed Securities 586 Asset Swaps 567 Assetklassen 118 Asymmetrischen ...” „... Leistungsbeurteilung 590 Leiterstrategie 217 Leptokurtosis 63 Leverage-Faktor 429 Liability Swaps 567 ...” „... Svensson-Verfahren 170 Swap-Märkte 573 Swaps 565 Swaption 572 Symmetrische Renditeverteilung 403 ...”
- „... . (2001), Interest-Rate Swaps, Canterbury. Crouhy, M./Galai, D./Mark, R. (2000), A Comparative Analysis ...” „... . Dattatreya, R. E./Venkatesh, R. E./Venkatesh, V. E. (1993), Interest Rate & Currency Swaps – The Markets ...” „... . Kengeter, C. (2003): Kreditderivate – die Signifikanz des Credit Default Swaps, in: Zeitschrift für das ...”
- „... ................................................................................................................ 512 8.4 Swaps ...” „... ...................................................................................... 564 8.4 Swaps ...”
- „... Investitionsentscheidungen, neben dem Kuponanleihenbereich vor allem für Optionen, Futures und Swaps auf Zinstitel. Ferner ...” „... Swapsätzen ermittelt. Swapsätze werden üblicherweise als Effektivverzinsungen von Kuponanleihen mit einem ...”
- „... , Futures und Swaps aus den Basiselementen Zerobonds und Aktien abgeleitet werden können. Dieses ...”