Zusammenfassung
Von den Grundlagen des Wertpapiermanagements bis zur Messung des Anlageerfolgs. Die Autoren stellen eine umfassende Kapitalanlagekonzeption vor und zeigen u.a. wie Wertpapierportfolios zusammengestellt und Risiken beurteilt werden.
Die 11. Auflage wurde umfassend aktualisiert und um Themen wie die Auswirkungen der Niedrigzinspolitik und den Handel mit Commodities (Warentermingeschäften), der an Beliebtheit stark zugenommen hat, erweitert. Dabei werden neben den theoretischen und institutionellen Grundlagen auch die entsprechenden Produkte und Märkte erläutert.
Schlagworte
Aktien Aktienanalyse Aktienanleihen Aktienbewertung Aktienfonds Aktienindex Aktienportfolio Anlageerfolg Anleihen Asset Allocation Asset Pricing Assetklassen Basel I Basel II Basel III Bonds Börse DAX Derivate Finanzmarkt Fondsmanagement Fundamentalanalyse Hedging Kapitalanlage Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Kennzahlen Kreditderivate Kreditinstitute Kreditrisiko Kreditrisikomanagement Marktanalyse Messung des Anlageerfolgs Optionen Options Optionspreistheorie Optionsscheine Portfolio Portfoliostrukturierung Portfoliotheorie REIT Rohstoffe STOXX Swap Swaps Termingeschäft Trading Tradingstrategien Verbriefung Volatilität Wandelanleihen Wertpapieranalyse Wertpapiermanagement Zinsstruktur Zinsstrukturkurve Steiner Bruns Stöckl- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 51–141 2 Asset Allocation 51–141
- 322–401 5 Optionspreistheorie 322–401
- 402–423 6 Portfolio Insurance 402–423
- 455–589 8 Termingeschäfte 455–589
- 621–647 Literaturverzeichnis 621–647
- 648–662 Stichwortverzeichnis 648–662
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- „... Volatilität zu denken ist. Hier liegt auch der entscheidende Unterschied der Prämissen. Das B&S-Modell geht ...” „... Aktienrendite, dt für eine infinitesimal kleine Zeiteinheit, für die momentane Volatilität der Aktienrendite ...” „... , = Erwartete Volatilität des Aktienkurses p.a. und 5.2 Aktienoptionsbewertung 355 t = Restlaufzeit des ...”
- „... deutlich kann dies an dem Risikomaß Volatilität gezeigt werden. Die Volatilität kann nämlich bei jeder ...” „... 2.1.2.2.1 Volatilität Risikomaße lassen sich für das Gesamtrisiko, das systematische und das ...” „... unsystematische Risiko definieren. Üblicherweise wird das Gesamtrisiko einer Anlage durch die Größe Volatilität ...”
- „... Bezugskurs pro Aktie: 330,- EUR Bezugsverhältnis: 1:1 Restlaufzeit in Jahren: 2,69 Erwartete Volatilität ...” „... , = Erwartete Volatilität des Aktienkurses p.a. und t = Restlaufzeit des Optionsscheins in Jahren. Durch ...” „... Black-Scholes-Modells ist die Volatilität anzusehen. Von allen Inputwerten ist die Bedeutung der Volatilität am ...”
- „... erkennbar wird. Das bekannteste Risikomaß stellt die Volatilität dar, die sich als periodisierte ...” „... Standardabweichung errechnet. Mit Hilfe der Volatilität wird das Gesamtrisiko von Anlagen, verstanden als positive ...” „... ist die Volatilität dann, wenn die Renditen einer Normalverteilung gehorchen, welche durch die Größen ...”
- „... das Risiko einer Position bedient sich die Eurex der historischen Volatilität des jeweiligen ...” „... Basiswertes. Mittels der historischen Volatilität wird die ungünstigste Marktentwicklung des Basiswertes für ...” „... . Gastineau (1990), S. 131 ff. Die Auswirkungen des DAX®-Futures auf die Volatilität des DAX® untersuchen ...”
- „... .......................................................................................... 58 XII Inhaltsverzeichnis 2.1.2.2.1 Volatilität ...” „... -Tage Volatilität und Residualvolatilität der Allianzaktie ....................... 70 Abb. 2.9 ...” „... in Abhängigkeit des Aktienkurses und seiner Volatilität ........... 364 Abb. 5.18: Put-Delta in ...”
- „... , 230, 378, 431, 436 Volatilität, zukünftige 62 Volatilitätsindex 230 Volatility Clustering 62 ...” „... Volatilität 58, 59, 61, 87, 431, 435, 596, 600 Volatilität, historische 62, 92 Volatilität, implizite 62 ...”
- „... (Kt), dem Basispreis, der Volatilität, der Laufzeit und dem risikolosen Zinssatz. Aus diesen Daten ...” „... Für diesen Zweck muss die im Black & Scholes-Modell verwendete Volatilität durch die von Leland ...” „... entwickelte Volatilität ersetzt werden.24 Dabei werden Transaktionskosten als pauschaler Satz für An- und ...”
- „... ./ Lieven, T. (Hrsg.), Der Werdegang der Krise, Wiesbaden, S. 97-112. Bauer, Ch. (1991), Volatilitäten und ...” „... . Bruns, Ch./Meyer, F. (1994), Auswirkungen des DAX-Futures auf die Volatilität des DAX, in: Zeitschrift ...” „... gesamte Kreditwesen, Nr. 12, S. 627-631. Keppler, M. (1990), Risiko ist nicht gleich Volatilität, in: Die ...”
- „... wird aus vier at-the-money Optionen jeweils ein Subindex berechnet, der die implizite Volatilität ...” „... , d.h. die am Terminmarkt erwartete Preisschwankung des DAX ® , ausdrückt. Die implizite Volatilität ...” „... der VDAX ® so ermittelt, dass er die implizite Volatilität des DAX ® grundsätzlich für eine feste ...”
- „... beobachteten Renditeverläufe und Volatilitäten zum Teil einer rationalen Begründung entziehen. Die ...”