Integrierte Banksteuerung
Internes Controlling, externe Bilanzierung und aufsichtsrechtliche Limitierung des Zinsänderungsrisikos
Zusammenfassung
Integrierte Banksteuerung basiert auf drei Steuerungskreisen - dem internen Controlling, der externen Bilanzierung und der Bankenaufsicht. Die drei Steuerungskreise eröffnen eine Vielzahl an Möglichkeiten für die methodische Ausgestaltung. Das Buch zeigt die Spannungsfelder auf und eröffnet Perspektiven für eine geschäftsmodellkonforme Verzahnung. Die verschiedenen (geschäftsmodellgetriebenen) Kalküle der Zinsbuchsteuerung und deren Unterschiede sowie Abhängigkeiten werden systematisch analysiert und mit der VaR-Resampling-Methode wird ein Konzept aufgezeigt, wie sich auch Stressereignisse systematisch in die Risikomessung integrieren lassen.
Mit zahlreichen Beispielen, exemplarischen Berechnungen und digitalen Arbeitshilfen (rechnerische Detailbetrachtungen).
- 629–664 Literaturverzeichnis 629–664
- 665–669 Stichwortverzeichnis 665–669
7 Treffer gefunden
- „... Portfolios auch mithilfe der Einzel-VaR berechnen. Die Berechnungsmethodik des Portfolio-VaR mit zwei ...” „... allgemein einer Zahlung ist dessen Wert im Bewertungszeitpunkt. Zur Berechnung des Anfangsbarwertes wird ...” „... beliebig lange Zeiträume berechnen. Häufig verwendet wird die Angabe von Jahresrenditen, wobei zur ...”
- „... des Marktpreisrisikos wird dieses im Markt-/Zeitwertkalkül bei der Berechnung der Barwerte im Rahmen ...” „... Bei der Berechnung des Barwerts mittels ZBAF wird der Cashflow der jeweiligen Laufzeit mit dem für ...” „... zur Berechnung mittels Nullkuponzinssätzen, addiert. Die ZBAF können aus der aktuellen ...”
- „... = 0,94230769 2. Berechnung Forward Rate i(1,1): 1 - 0,94230769 0,94230769 = 6,12% Zur Berechnungsmethodik ...” „... . Die Berechnungen der folgenden Kapitel können mithilfe der dem Leser zur Verfügung stehenden ...” „... einzelne Position im 1101 Die Berechnungen können in der ...”
- „... Value at Risk gezwungen, kann die Berechnung nicht allein für handelsrechtliche Zwecke verlangt werden ...” „... Risikopotenzials einsetzt, sind die folgenden Parameter zur Berechnung eines Value at Risk zu verwenden: a ...” „... ) „tägliche Berechnung der Maßzahl des Risikopotenzials, b) einseitiges Konfidenzniveau von 99%, c ...”
- „... Value-at-Risk-Berechnung mittels Varianz-Kovarianz- Ansatz ...” „... .................................................................................... 248 4.4.3.3 Value-at-Risk-Berechnung mittels historischer Simulation ...” „... .............................................................................. 251 4.4.3.4 Value-at-Risk-Berechnung mittels Resampling- Methodik ...”
- „... Vollständigkeit sicherstellt und mit deren Hilfe die Berechnungen durchgeführt und Entscheidungen getroffen ...” „... Berechnung der Ergebnis- und Risikogrößen für das Risikocontrolling. Die Informationen aus Dimensionen der ...” „... Vorschriften. Die Perspektive basiert auf regulatorischen Kennzahlen sowie deren Berechnungslogik.103F 169 Das ...”
- „... (Risikotragfähigkeitsmeldewesen); ICAAP; SREP). Zudem werden die Berechnungen der geforderten Kennzahlen immer komplexer und ...” „... Berechnung mittels eines Standard- oder internes (fortgeschrittenes) Modells. 76 Total risk exposure ...” „... Refinanzierungsquellen zu finanzieren. Die Berechnung basiert auf einem einjährigen Zeithorizont.86 ...”