Zusammenfassung
Das Lehrbuch stellt das komplexe Thema Assetmanagement übersichtlich und umfassend dar. Neben den institutionellen Rahmenbedingungen der Wertpapieranlage werden anhand anschaulicher Praxisbeispiele relevante Themen beleuchtet, wie:
Rendite- und Risikokennzahlen
Kapitalmarkttheorie
Performancemessung
Bewertung von Finanzinstrumenten
Investmentstrategien
Risikomanagement
Mit seiner konzeptionellen Ausrichtung richtet sich das Lehrbuch an:
Studierende der Finanzwirtschaft in Bachelor- und Masterstudiengängen
Finanzpraktiker in Weiterbildung, z.B. zum Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager oder Certified International Investment Analyst
Schlagworte
Assetmanagement Portfoliobewertung Investmentstrategie Risikoanalyse Wertpapieranlage Controlling Investment Financial Projektmanagement Risiko Immobilie Private Aktien Anleihen Checkliste Fonds Portfolio Risk Trading Aktie Alternative Deutscher Diversifikation Emerging Geldanlage Investition Projekt Prozess Wert Aktienindex Analyse Bank Bewertung China Finanzmarkt Hedgefonds Immobilienwirtschaft Kapitalanlage Kapitalmarkt Optionen Risikomanagement Unternehmen Wertpapiere Wirtschaft Aktienanalyse Anlageklassen Equity Fmea Immobilienmanagement Industrie Investments Markets Marktrisiko Maschinen Namensaktie OECD Risiken Risikoidentifikation- 56–79 1.4 Assetklassen 56–79
- 87–89 Literaturhinweise 87–89
- 89–102 2.1 Renditemaße 89–102
- 102–136 2.2 Risikomaße 102–136
- 172–173 Literaturhinweise 172–173
- 173–179 Übungsaufgaben 173–179
- 179–295 3 Kapitalmarkttheorie 179–295
- 254–264 3.3 Faktormodelle 254–264
- 274–286 3.6 Behavioral Finance 274–286
- 286–288 Literaturhinweise 286–288
- 288–295 Übungsaufgaben 288–295
- 295–331 4.1 Bewertungsgrundlagen 295–331
- 428–429 Literaturhinweise 428–429
- 429–435 Übungsaufgaben 429–435
- 435–543 5 Investmentstrategien 435–543
- 435–441 5.1 Investmentprozess 435–441
- 441–458 5.2 Passive Strategien 441–458
- 458–506 5.3 Aktive Strategien 458–506
- 539–539 Literaturhinweise 539–539
- 539–543 Übungsaufgaben 539–543
- 543–597 6 Risikomanagement 543–597
- 546–566 6.2 Risikomessung 546–566
- 591–592 Literaturhinweise 591–592
- 592–597 Übungsaufgaben 592–597
- 597–606 Stichwortverzeichnis 597–606
15 Treffer gefunden
- „... , Michael C/Scholes, Myron (1972). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests. Studies in the ...” „... „Capital-Asset-Pricing-Models“. Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen: Festschrift für Kurt Weichselberger. Rinne ...” „... , Stephen A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, Vol. 13, No ...”
- „... Black/Litterman-Modell den Abschnitt 5.3.2.2). 3.3 Faktormodelle 3.3.1 Idee der Faktormodelle Das Capital Asset Pricing ...” „... Portfoliorisiken folgt: PR1,P PR2,P = 0, 5 3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 3.2.1 Grundlagen des ...” „... individuellen risikofreien Zinssatz. Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) basiert auf den grundlegenden ...”
- „... Candlestick-Chart 474 Capital Asset Pricing Model siehe CAPM Capital market line siehe Kapitalmarktlinie CAPM ...” „... Niedrigzins Nelson/Siegel-Modell 297–298 Nennwert 281, 283, 313, 316 Net Asset Value 4 Nettohaltekosten siehe ...” „... Pricing Theory siehe APT Arbitragefreiheit siehe Arbitrage Arbitrageportfolio siehe APT Arcandor 493 ...”
- „... Capital Asset Pricing Model (siehe Abschnitt 3.2) und der Arbitrage Pricing Theory (siehe Abschnitt 3.4 ...” „... Wechselkursrisiken. Bei handelbaren Assets ist die Abgrenzung zu Kreditrisiken nicht ganz einfach, weil sich ein ...” „... . Die vorgenannten Risiken resultieren aus den gehaltenen Assets und werden als finanzielle Risiken ...”
- „... aufwendig ist, wird zumeist ein Ein-Faktor-Modell verwendet, bei dem analog zum Capital Asset Pricing Model ...” „... beeinflussen. Das entspricht der Konzeption, die auch dem Capital Asset Pricing Model (siehe Abschnitt 3.2) und ...” „... Zusammenhang zum Preis der Assets haben. Im einfachsten Fall werden die Preise der Assets selbst als ...”
- „... Wertpapiere . . . . . . . . . . . . . . . 207 xiv Inhaltsverzeichnis 3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM ...” „... Begriff Assetmanagement bzw. Asset Management umfasst alle theoretischen und praktischen Fragestellungen ...” „... Vermögensverwalter delegiert, die auch als Asset Manager oder Wealth Manager bezeichnet werden. Vermögenswerte im ...”
- „... Modellen der Kapitalmarkttheorie, insbesondere der Portfolio Selection und dem darauf basierenden Capital ...” „... Asset Pricing Model (CAPM). Die Ausführungen zur Portfolio Selection werden zu Beginn des Kapitels in ...” „... Schätzer für die Koeffizienten der Schätzgleichung. Formulieren Sie hierzu explizit das Modell und die ...”
- „... Theory (APT) wurde ursprünglich als Alternative zum Capital Asset Pricing Model konzipiert. Ob sie diesen ...” „... Arbitrage Pricing Theory 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 ...” „... . Informationseffiziente Märkte und Anomalien 253 3.5 Wo steht die APT? © intheskies/Fotolia.com Die Arbitrage Pricing ...”
- „... Kapitalmarkttheorie, insbesondere der Portfolio Selection und dem darauf basierenden Capital Asset Pricing Model (CAPM ...” „... auch die Basis für das im Abschnitt 3.2 zu behandelnde Capital Asset Pricing Model (CAPM). Während ...” „... 3 Kapitalmarkttheorie Lernziele Das dritte Kapitel widmet sich den klassischen Modellen der ...”
- „... 3.3.1 Idee der Faktormodelle Das Capital Asset Pricing Model nutzt mit dem Beta-Faktor nur eine ...” „... Portfoliomanagement gut etabliert hat (siehe zum Black/Litterman-Modell den Abschnitt 5.3.2.2). 3.3 Faktormodelle ...” „... Anwendung der Modelle reduziert sich erheblich. Möchte man zukünftige Renditen prognostizieren, so kann ...”
- „... ). The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests. Studies in the Theory of Capital Markets ...” „... zahlreiche Strategien abgeleitet. Im Fama-French-Drei-Faktor-Modell des Abschnitts 3.3.4 sind mit dem ...” „... Carhart-Vier-Faktor-Modells aus Abschnitt 3.3.5. Das Momentum wird entweder als absolute Kursdifferenz zwischen zwei Kursen ...”
- „... Indexkonstruktion ist. Im Grundsatz geht dieses Vorgehen auf das Capital Asset Pricing Model (CAPM) und das damit ...” „... - oder Negativlisten, d.h. Auflistung von Assets oder Assetklassen, die erworben bzw. nicht erworben ...” „... werden dürfen Ober- oder Untergrenzen für den absoluten oder relativen Anteil bestimmter Assets oder ...”
- „... basieren auf kapitalmarkttheoretischen Modellen wie dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) des Abschnitts ...” „... Risikoarten unterschieden wird, wie es beim Capital Asset Pricing Model (CAPM) des Abschnitts 3.2 der Fall ist ...” „... Nettorenditen. In Deutschland werden die GIPS standards vom German Asset Management Standards Committee (GAMSC ...”
- „... risikoadjustierten Performancemaße basieren auf kapitalmarkttheoretischen Modellen wie dem Capital Asset Pricing ...” „... rate of return setzt voraus, dass der Marktwert der Assets zu jedem Zeitpunkt, in dem Kapital ...” „... Entnahmen sowie ihre zeitliche Verteilung und die Marktwerte der Assets zu den entsprechenden Zeitpunkten ...”
- „... auf der Kennzahl Beta, die im Rahmen des Capital Asset Pricing Models als Maß für das systematische ...” „... Kreditrisiken mit Hilfe einer Monte-Carlo-Simulation bewerten lassen. Das Modell wurde von der Investmentbank ...” „... Abschnitt 6.2.3.2 beschriebene analytische Modell auch die Risiken aus Marktwertänderungen infolge von ...”