Zusammenfassung
Das Lehrbuch stellt das komplexe Thema Assetmanagement übersichtlich und umfassend dar. Neben den institutionellen Rahmenbedingungen der Wertpapieranlage werden anhand anschaulicher Praxisbeispiele relevante Themen beleuchtet, wie:
Rendite- und Risikokennzahlen
Kapitalmarkttheorie
Performancemessung
Bewertung von Finanzinstrumenten
Investmentstrategien
Risikomanagement
Mit seiner konzeptionellen Ausrichtung richtet sich das Lehrbuch an:
Studierende der Finanzwirtschaft in Bachelor- und Masterstudiengängen
Finanzpraktiker in Weiterbildung, z.B. zum Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager oder Certified International Investment Analyst
Schlagworte
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- 56–79 1.4 Assetklassen 56–79
- 87–89 Literaturhinweise 87–89
- 89–102 2.1 Renditemaße 89–102
- 102–136 2.2 Risikomaße 102–136
- 172–173 Literaturhinweise 172–173
- 173–179 Übungsaufgaben 173–179
- 179–295 3 Kapitalmarkttheorie 179–295
- 254–264 3.3 Faktormodelle 254–264
- 274–286 3.6 Behavioral Finance 274–286
- 286–288 Literaturhinweise 286–288
- 288–295 Übungsaufgaben 288–295
- 295–331 4.1 Bewertungsgrundlagen 295–331
- 428–429 Literaturhinweise 428–429
- 429–435 Übungsaufgaben 429–435
- 435–543 5 Investmentstrategien 435–543
- 435–441 5.1 Investmentprozess 435–441
- 441–458 5.2 Passive Strategien 441–458
- 458–506 5.3 Aktive Strategien 458–506
- 539–539 Literaturhinweise 539–539
- 539–543 Übungsaufgaben 539–543
- 543–597 6 Risikomanagement 543–597
- 546–566 6.2 Risikomessung 546–566
- 591–592 Literaturhinweise 591–592
- 592–597 Übungsaufgaben 592–597
- 597–606 Stichwortverzeichnis 597–606
17 Treffer gefunden
- „... 208 3.2 Kapitalmarkttheorie Das Tangentialportfolio liegt auf der Effizienzgerade. Da alle ...” „... = Rf + µM −Rf σM σP (3.85) 210 3.2 Kapitalmarkttheorie Existiert das Marktportfolio ...” „... PRi,M (3.88) 212 3.2 Kapitalmarkttheorie Formt man Gleichung 3.88 leicht um, dann erhält man: µi −Rf ...”
- „... 3 Kapitalmarkttheorie Lernziele Das dritte Kapitel widmet sich den klassischen Modellen der ...” „... Kapitalmarkttheorie, insbesondere der Portfolio Selection und dem darauf basierenden Capital Asset Pricing Model (CAPM ...” „... Kapitalmarkttheorie 3.1 Effizienz und Optimalität von Anlegerportfolios 3.1.1 Hinführung zum Ansatz der Portfolio ...”
- „... 256 3.6 Kapitalmarkttheorie suchen. Festhalten lässt sich auch, dass der Phantasie zur Untersuchung ...” „... einfachen Situationen rational sein, mit zunehmender Komplexität der Entschei- 258 3.6 Kapitalmarkttheorie ...” „... der Behavioral Finance zwei grundlegende Annahmen der klassischen Kapitalmarkttheorie modifiziert ...”
- „... 236 3.3 Kapitalmarkttheorie Renditen und Varianzen des effizienten Randes und des optimalen ...” „... klassischen Kapitalmarkttheorie. Diese Diskussion wird in Abschnitt 5.2.4 aufgenommen. Es sind viele ...” „... Aktie betragen nach Annahme: bBIP = 1, 2 bZins = −0, 8 238 3.3 Kapitalmarkttheorie Die Sensitivitäten ...”
- „... 270 3.6 Kapitalmarkttheorie Shanken, Jay (1986). On Exclusion of Assets from Tests of the Mean ...” „... für Wertpapiermischungen aus X und Z. 272 3.6 Kapitalmarkttheorie Aufgabe 3-4 Gegeben sind zwei Aktien ...” „... Kapitalmarkttheorie Aufgabe 3-8 Ein Bekannnter von Ihnen hat beschlossen, durch eine geschickte Anlagestrategie reich ...”
- „... 246 3.4 Kapitalmarkttheorie Factor Investing: Wissenschaft und Praxis © Eugene F. Fama Zentrales ...” „... Wertpapiere: βP,k = n∑ i=1 wiβi,k für k = 1, . . . κ (3.137) 248 3.4 Kapitalmarkttheorie Der Störterm der ...” „... gleich eins. Aus Gleichung 3.146 folgt unmittelbar: λk = E (RP,k)−Rf (3.147) 250 3.4 Kapitalmarkttheorie ...”
- „... Verfahren können dabei 252 3.5 Kapitalmarkttheorie Abb. 3.26 Fläche arbitragefreier Portfolios in der ...” „... Kapitalmarkttheorie Die schwache Form der Informationseffizienz bezieht sich ausschließlich auf Informationen aus ...” „... entsprechende Begründungen für Saisonalitäten zu 256 3.6 Kapitalmarkttheorie suchen. Festhalten lässt sich auch ...”
- „... 268 3.6 Kapitalmarkttheorie lektive Störungen im Informations- und Preisbildungsprozess macht ...” „... , 49. Jg., Nr. 11, S. 1034-1067. 270 3.6 Kapitalmarkttheorie Shanken, Jay (1986). On Exclusion of ...”
- „... Seite vor dem Vorwort. 3 Kapitalmarkttheorie Lernziele Das dritte Kapitel widmet sich den klassischen ...” „... Modellen der Kapitalmarkttheorie, insbesondere der Portfolio Selection und dem darauf basierenden Capital ...”
- „... unvermeidbar. Das in vielen Modellen der modernen Kapitalmarkttheorie verwendete Konstrukt einer risikolosen ...”
- „... Übungsaufgaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 3 Kapitalmarkttheorie ...”
- „... ) Rendite darstellen und entspricht damit der Darstellung in den Modellen der Kapitalmarkttheorie im Kapitel ...” „... Kapitalmarkttheorie zumeist die Rendite als stochastische Größe betrachtet wird, können die Preise auch in Renditen ...”
- „... entsprechen. 1.3.2.7 Leerverkäufe Ein wichtiges Instrument, das sowohl in den Modellen der Kapitalmarkttheorie ...”
- „... besonderer Bedeutung für die Verwendung von Regressionsergebnissen in der Kapitalmarkttheorie und der ...”
- „... Gesamtmodells von besonderer Bedeutung für die Verwendung von Regressionsergebnissen in der Kapitalmarkttheorie ...”
- „... Kapitel 3 beschriebenen Modellen der modernen Kapitalmarkttheorie: Unsicherheit bezüglich der ...”