Zusammenfassung
„Man wird definitiv nicht enttäuscht und erhält einen sauberen, umfassenden Überblick über das Thema. Was ich v.a. schätze, ist, dass es dem Autor gelingt, auf der einen Seite sehr verständlich Wissen zu vermitteln, das, auf der anderen Seite, jedoch nicht an der Oberfläche kratzt, sondern in einem umfassenden Kontext eingebettet ist. Man hat das Gefühl, das Buch nimmt einen an die Hand, läuft mit einem durch den Derivate-Zoo mit inbegriffener ´Tierkunde´ und passt dabei auf, dass man nicht stolpert.“ Ein Bamberger Student auf Amazon.de
Dr. Martin Bösch ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Jena mit dem Schwerpunkt Finanzwirtschaft. Er ist ebenfalls Autor des bei Vahlen erscheinenden Lehrbuches „Finanzwirtschaft“. Zuvor war er viele Jahre in leitender Funktion im Investmentbanking im Bereich Derivate und im Transaction Banking der HypoVereinsbank tätig.
Dieses Lehrbuch stellt die wichtigsten Derivate vor, die derzeit an den Märkten gehandelt werden: Optionen, Futures, Forwards und Swaps. Kreditderivate werden aufgrund ihrer großen und aktuellen Bedeutung in einem eigenen Abschnitt behandelt. Der Untertitel „Verstehen, anwenden und bewerten“ beschreibt dabei den Ansatz dieses Buches: Verstehen: Zunächst geht es darum, die behandelten Derivate in ihrer Grundstruktur zu verstehen. Warum werden sie eingesetzt? Was wird bei den jeweiligen Derivaten eigentlich genau gekauft oder verkauft? Welche Chancen und Risiken entstehen dabei für die Käufer und Verkäufer? Wie ist der Ablauf eines solchen Handelsgeschäfts und wo bzw. wie können die Derivate gehandelt werden? Anwenden: Nur wer Derivate auf konkrete Fragestellungen anwenden kann, hat sie wirklich verstanden. Das Buch legt deshalb großen Wert auf die Anwendung und den Einsatz der jeweiligen Derivate für konkrete Frage- und Problemstellungen. Bewerten: Wie wird der Preis von Derivaten ermittelt? Wie viel sollte eine bestimmte Option, ein Forward oder ein Zinsswap kosten? Dabei werden einerseits die Einflussfaktoren auf den Wert der jeweiligen Derivate erläutert und andererseits der konkrete Berechnungsvorgang hinter der Preisermittlung transparent gemacht.
Aus dem Inhalt: Teil A: Grundlagen Teil B: Optionen Teil C: Forwards und Futures Teil D: Swaps Teil E: Kreditderivate Teil F: Brauchen wir Derivate?
Leser finden auf www.vahlen.de/29669150 die Lösungen zu den Aufgaben im Buch.
- Kapitel Ausklappen | EinklappenSeiten
- 33–174 Teil B: Optionen 33–174
- 247–288 Teil D: Swaps 247–288
- 289–332 Teil E: Kreditderivate 289–332
- 361–387 Teil G: Anhang 361–387
7 Treffer gefunden
- „... Teil F Umfang, Verteilung und Regulierung von Derivaten _6144_Boesch.indb 333 20.05.2020 ...” „... 1.1 Nominalwert, Bruttomarktwert und Bruttokreditrisiko Das Volumen aller gehandelten Derivate ist ...” „... des Bruttomarktwerts des gesamten Terminmarktes, d. h. aller börsengehandelten Derivate und aller ...”
- „... Derivate-Zoo mit inbegriffener ,Tierkunde‘ und passt dabei auf, dass man nicht stolpert.“ (Ein Bamberger ...” „... Vahlen 4.Auflage Derivate Martin BöschBös ch D er iv at e 4. A . V ah le n Dr. Martin Bösch ist ...” „... Funktion im Investment banking im Bereich Derivate und im Transaction Banking der HypoVereinsbank tätig ...”
- „... Ermittlung des Preisänderungsrisikos oder zur Ermittlung des Hedge-Ratios beim Einsatz von Derivaten stellt ...” „... nicht zentral abgerechnete Derivate, September 2013. Bank for International Settlements: Statistical ...” „... . Bloss, Michael/Ernst, Dietmar: Derivate, Oldenbourg Verlag, 2008. Bösch, Martin/Heinig, Raik: Der ...”
- „... Teil A Grundlagen Das lernen Sie in diesem Teil des Buches ■ Was sind Derivate? ■ Was ist der ...” „... Unterschied zwischen dem Finanzmarkt und dem Markt für Derivate? ■ Was versteht man unter Kassamarkt und ...” „... Terminmarkt und wie hängen Terminmärkte und Derivate zusammen? ■ Welche wichtigen Einsatzmöglichkeiten für ...”
- „... unterscheiden Kreditderivate von allen anderen Derivaten und was macht sie dabei besonders gefährlich? _6144 ...” „... sein. Man spricht dann von einem Single-Name-Derivat . Als Referenzaktivum können aber auch ganze ...” „... Kreditportfolios (Multi-Name-Derivat ) oder Anleiheindizes vereinbart werden. Der Gesamtnennwert der ...”
- „... Termingeschäfte und damit auch die Derivate in zwei große Gruppen einteilen. Von unbedingten Termingeschäften ...” „... Derivate gehandelt werden. Eine Option ist dabei ein Vertrag zwischen zwei Parteien, bei denen der Inhaber ...”
- „... alle verfügbaren Derivate der EUREX sowie deren Kontraktspezifi kationen zusammenfasst. _6144 ...”