Effektives Assetmanagement mit einfachen Regressionstechniken - Beck eLibrary

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Effektives Assetmanagement mit einfachen Regressionstechniken

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Contents
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- Titelei
- 1–1 Im Visier 1–1
  - Rettet die Elektromobilität das Klima? Alexander Eisenkopf Alexander Eisenkopf
- 2–3 Inhalt 2–3
- 4–37 Wissenschaftliche Beiträge 4–37
  - 4–8 Der interne Zinsfuß aus investitions- und finanzierungstheoretischer Sicht Robin Blaß, Christian Kakuk Robin Blaß, Christian Kakuk 4–8
  - 9–16 Zweidimensionale Zuschneide- und Packprobleme mit unregelmäßigen Objekten Alf Kimms, Hédi Király Alf Kimms, Hédi Király 9–16
  - 17–22 Ansätze zur quantitativen Inhaltsanalyse Johannes Brunzel Johannes Brunzel 17–22
  - 23–29 Social Media Mining in der Praxis – Was twittert die Bundesregierung und was kann daraus abgeleitetwerden? Martin Vogt Martin Vogt 23–29
  - 30–37 Effektives Assetmanagement mit einfachen Regressionstechniken Benjamin R. Auer Benjamin R. Auer 30–37
- 38–39 Pro & Contra 38–39
  - Vermögensteuer in Deutschland? Dierk Hirschel, Matthias Warneke Dierk Hirschel, Matthias Warneke
- 40–41 Die aktuelle Grafik 40–41
  - Wer ist im Vorteil? Steueränderungen2021und ihre Merkwürdigkeiten
- 42–44 19 aus 71 42–44
  - Das WiSt-Jubiläumsfragespiel: 19 aus 71 Andrea Gröppel-Klein Andrea Gröppel-Klein
- 45–47 Gesetze, Effekte, Theoreme 45–47
  - Überleben in der Plattformökonomie Philipp Richter Philipp Richter
- 48–51 Das aktuelle Stichwort 48–51
  - Goodwill-Bilanzierung nach International Financial Reporting Standards: Impairment-Only in der Kritik Matthias Kropp Matthias Kropp
- 52–57 Informationen für Studium und Beruf 52–57
  - 52–56 Unternehmerische Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse Günter Lehmann Günter Lehmann 52–56
  - 57–57 Der Zoom-Fatigue entgegenwirken Christopher Maasz Christopher Maasz 57–57
- 58–66 Fallstudie 58–66
  - Wie der DAX® zu seinen Punkten kommt: Berechnung eines Aktienindex unter Berücksichtigung ausgewählter Ereignisse Jürgen Ostendorf, Victor Mays Jürgen Ostendorf, Victor Mays
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium , page 30 - 37

Effektives Assetmanagement mit einfachen Regressionstechniken

Autoren

Benjamin R. Auer

DOI
- doi.org/10.15358/0340-1650-2021-2-3-30
- ISSN: 0340-1650
- ISSN online: 0340-1650
Zusammenfassung

Die lineare Regression gehört in Wissenschaft und Praxis zu den Standardverfahren, wenn es darum geht, Veränderungen einer ökonomischen Größe durch verschiedene Einflussfaktoren zu erklären. In diesem Beitrag wird gezeigt, dass sie durch spezielle Spezifikationen und Perspektiven zu einem mächtigen Werkzeug im Assetmanagement wird. So kann man mit Regressionen nicht nur Hyhothesen zur Durchschnittsrendite von Anlagen testen oder Investmentfondsperformance und -risiko beurteilen, sondern auch Wertpapierselektions- und Timingstrategien implementieren oder Portfoliooptimierung durchführen.
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