Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle - Beck eLibrary

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium / Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle

Contents
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- Titelei
- 1–1 Im Visier 1–1
  - Vom Sinn und Unsinn nationaler Klimaschutzziele Manuel Frondel Manuel Frondel
- 2–3 Inhaltsverzeichnis 2–3
- 4–14 Wissenschaftliche Beiträge 4–14
  - 4–8 Die Mietpreisbremse - Zu den marktwirtschaftlichen Folgen und den verfassungsrechtlichen Bedenken (Teil 2) Carolin Raspé Carolin Raspé 4–8
  - 9–14 Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle Andreas Lübbering, Florian Kiesel, Dirk Schiereck Andreas Lübbering, Florian Kiesel, Dirk Schiereck 9–14
- 15–37 Wissenschaftliche Beiträge 15–37
  - 15–21 Digitale Transformation Alexander T. Nicolai, Charlotte L. Schuster Alexander T. Nicolai, Charlotte L. Schuster 15–21
  - 22–29 Kartellschadenersatz Theresia Theurl, Gordon Klein Theresia Theurl, Gordon Klein 22–29
  - 30–37 Potenzial des griechischen Exportsektors Julia Rumler, Sarah Sauerhammer Julia Rumler, Sarah Sauerhammer 30–37
- 38–39 Die aktuelle Grafik 38–39
  - Effiziente Innovation für Großunternehmen mit dem 5C-Prozess
- 40–41 Pro & Contra 40–41
  - Sollten sich einzelne Bevölkerungsgruppen wie die Katalanen von ihrem Mutterland abspalten können? Reiner Eichenberger, Thomas Apolte Reiner Eichenberger, Thomas Apolte
- 42–48 Gesetze, Effekte, Theoreme 42–48
  - 42–45 Elastizitäten in den Wirtschaftswissenschaften Michael Reichhardt Michael Reichhardt 42–45
  - 46–48 Die Lambda-Hypothese Andrea Gröppel-Klein, Markus Freichel Andrea Gröppel-Klein, Markus Freichel 46–48
- 49–51 Das aktuelle Stichwort 49–51
  - 15 Jahre Einwegpfand - Optimierungsbedarf vorhanden Frank Hubert Frank Hubert
- 52–62 WiSt-Fallstudie 52–62
  - IT-Audit - eine Fallstudie zur IT-Systemprüfung im Rahmen von Jahresabschlussprüfungen beim Einsatz von SAP Michael Adelmeyer, Frank Teuteberg Michael Adelmeyer, Frank Teuteberg
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium , page 9 - 14

Erklärung von Aktienrenditen durch Faktormodelle

Autoren

Andreas Lübbering Florian Kiesel Dirk Schiereck

DOI
- doi.org/10.15358/0340-1650-2018-1-9
- ISSN: 0340-1650
- ISSN online: 0340-1650
Zusammenfassung

Die Erklärung und Prognose von Aktienrenditen ist eine der zentralen Herausforderungen der Kapitalmarktforschung. Die Aktienrendite drückt die Wertentwicklung einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum aus, und Faktormodelle beschreiben meist stochastische Prozesse, die solche Aktienrenditen generieren. In diesem Beitrag werden die wichtigsten Ein- und Multifaktormodelle sowie deren erklärende Variablen – die sog. Risikofaktoren – vorgestellt.
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